Как настроить скользящие средние в тинькофф
Обновлено: 01.05.2024
Moving Average (MA) - скользящие средние. Простой индикатор, позволяющий как быстро определиться с направлением торгового приоритета (лонг или шорт сегодня 🧐), так и зайти в сделку по хорошей цене. Описывать инструмент не буду, наверняка и так все уже знают, что это такое, к тому же, уже писал статью про него. Перейдем сразу к практике. Я использую МА для интрадей или свинг-торговли. Таймфрейм - М5. Индикатор хорошо работает при наличии трендовых движений и отсутствии больших гэпов с открытия дня. У меня в связке 2 МА со следующими параметрами: 1) Синяя – период 196, сдвиг 0, метод Exponential, применить к Weighted Close (HLCC/4) 2) Красная – период 48, сдвиг 0, метод Exponential, применить к Weighted Close (HLCC/4) Синяя показывает среднюю цену за сутки, т.е. грубо говоря за одну дневную свечу. Настраивал еще в мирные времена, учитывая утреннюю и вечернюю сессии на фьючерсах, но сейчас она тоже неплохо отрабатывает, поэтому настройки не менял и оставил прежние. Красная показывает среднюю цену за 4 часа, т.е. за одну четырехчасовую свечу. Использование скользящих средних позволяет оценить наличие трендового движения в бумаге. Логичным будет открывать сделки в направлении трендовых. Т.е. если обе Машки направлены вверх, при этом красная расположена выше синей, значит локальный тренд сейчас лонговый и приоритетней будет искать лонги. С шортом ровно наоборот: МАшки смотрят вниз, красная ниже синей – приоритет в шорт. Бывает, что Машки начинают переплетаться и направление их не определено. В этом случае график цены скорее всего находится во флете и торговые решения, основанные только на данном индикаторе, лучше не принимать. Теперь о точке входа. Если есть наличие тренда, МАшки красиво смотрят в одну сторону, то подход цены к одной из них можно рассматривать как потенциальную точку входа. Желательно конечно использовать при этом дополнительные сигналы или инструменты вашей торговой стратегии. Подход к красной МА – небольшая коррекция при сильном тренде. Подход или перебитие синей МА – более мощная коррекция при ослаблении тренда. Смотрите картинки, как отрабатывают скользящие средние на короткой дистанции. Наиболее интересные места отметил на графиках. Во вложении графики со следующими инструментами: $ RIM2
Индикатор схождение/расхождение скользящих средних MACD основывается на движении скользящих средних, а именно на том, на сколько они сошлись/разошлись на графике. Простыми словами этот индикатор — результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими (быстрой и медленной).
При открытии данного индикатора в Терминале Тинькофф, можно увидеть, что он появится под графиком цены и состоит из двух скользящих (fast и slow) и гистограммы. Их параметры можно настраивать.
Как открыть индикатор в терминале Тинькофф:
Как читать индикатор?
Наличие сильной разницы между скользящими говорит о перекуленности или перепроданности акции, схождение же скользящих сигнализирует о ценовом равновесии и может служить сигналом ко входу.Чем быстрее темп роста цены (гистограмма выше 0, зеленого цвета), тем более отчетлив бычий тренд, то есть расстояние между скользящими увеличивается и медленная средняя не успевает за быстрой средней.Тоже самое можно увидеть и в отрицательной зоне, при расхождении скользящих, красные столбцы гистограммы увеличиваются и говорят об усилении медвежьего тренда. Когда же две скользящие пересекаются, гистограмма находится в точке 0.
Как настроить индикатор?
Как правило, используются средние настройки: 1. Торговля на понижение. Цена расчета — закрытие свечи, длина сигнала 9, длина slow 26, длина fast 12.1. Торговля на повышение. Цена расчета — закрытие свечи, длина сигнала 9, длина slow 17, длина fast 8.При этом, наиболее точные данные будут на часовом таймфрейме, так как данный индикатор является запаздывающим.
Как работать с индикатором?
Как уже сказано выше, чем сильнее свеча гистограммы, тем сильнее соответствующий тренд. Сигналом на покупку, как правило, считается момент, когда гистограмма на 0, если она пересекает нулевую линию сверху вниз, то это сигнал на продажу, а если снизу вверх, то на покупку.
Скользящая средняя(MA) - это средняя цена бумаги за выбранный период.
Это простой в применении и эффективный трендовый индикатор.
Трендовые индикаторы объединяют следующие особенности:
- Работать с трендовыми индикаторами имеет смысл только при наличии ярко выраженного тренда. В боковике эти индикаторы подают множество ложных сигналов.
- Трендовые индикаторы "запаздывают". С момента разворота тренда до момента получения сигнала проходит некоторое время. Но по этой же причине сигналы трендовых индикаторов более надежны.
Наиболее значимыми считаются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.
50-дневная скользящая средняя может указать на краткосрочные коррекции.
200-дневная скользящая средняя отражает долгосрочное настроение инвесторов и направление тренда. Если цена удерживается выше неё, значит на рынке доминируют покупатели, если цена спускается ниже - жди распродаж.
Пересечение 50 и 200-дневных скользящих средних говорит о существенных изменениях рыночных настроений и возможной смене тренда
Часто скользящие средние выступают в качестве линий поддержки или сопротивления . Касание ценой 200-дневной скользящей средней используют как сигнал для входа.
График Facebook. Обратите внимание, обе скользящие средние выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. 200-дневная - на более крупном и значимом уровне.
График Facebook. Обратите внимание, обе скользящие средние выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. 200-дневная - на более крупном и значимом уровне.
Как добавить 50 и 200-дневные скользящие средние в терминале Тинькофф Инвестиции (если еще не пользуетесь терминалом, прочитайте эту Инструкцию )
- найдите скользящее среднее в индикаторах
- выберите таймфрейм 1 день.
Затем настройте индикатор. Нажмите на настройки и поставьте 50. Это - длина периода, в данном случае 50 дней.
Данные - это цена, по которой берется средняя (открытие свечи, закрытие свечи, максимум, минимум). Оставляем цену закрытия.
Теперь так же добавляем 200-дневную скользящую среднюю.
EMA - экспоненциальная скользящая средняя. В ней больший вес имеют последние данные. EMA более чувствительна и быстрее реагирует на изменение цен. Поэтому многие трейдеры предпочитают использовать ее.
Сравним 50-дневные MA и EMA. Когда падение прекращалось и начинался рост, EMA разворачивался быстрее MA.
В то же время в определении уровней поддержки и сопротивления MA более надежна. Сравним 200-дневные MA и EMA. Цена касается голубой линии - MA, а EMA в этих местах наезжает на свечи 😎
1. Используйте скользящие средние на растущем или падающем рынке. Не опирайтесь на скользящие средние, когда цена в боковике.
2. Ищите и другие сигналы для принятия решения, не опирайтесь только на 1 индикатор.
3. Обращайте внимание на пересечения 50 и 200-дневных скользящих средних и на положение цены относительно скользящих средних.
4. Используйте скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления и для поиска точки входа.
Открыть брокерский счет в Тинькофф можно на официальном сайте. После открытия счета вам будет предложено пройти обучение и получить в подарок акции на сумму до 25000р.🎁
Помимо анализа динамики изменений цен на рынке с помощью линий поддержки/сопротивления и построения трендов , большинство трейдеров для принятия решения о сделке используют индикаторы движения цены. Очень популярным и весьма полезным среди них являются «Скользящие средние» ( Moving Average или коротко МА ). Метод расчета простой скользящей средней весьма прост-берутся цены актива за рассматриваемый период (например 10,15,200 часов, дней, недель на выбор), суммируются и делятся на количество выбранных периодов. Проще говоря-это среднеарифметическое значение чисел, знакомое нам еще со школы. Сейчас, правда, используют более сложную методику расчетов, которая позволяет ранжировать цены периодов в зависимости от времени ( чем дальше от текущего периода, там меньше «вес» цены в значении скользящей средней) . Но суть МА или ЕМА абсолютно тот-же.
Зачем его вычислять? Не секрет, что движением цен на рынке управляют инвесторы. А инвесторы, в свою очередь, подверженные типичным эмоциям, как большинство нормальных людей. А это значит, что рынок подвержен влиянию психологии толпы. Например, когда возникает паника, рациональные решения уступают место эмоциональным. Так было в кризисы 1998 и 2008 годов, так будет и в следующий раз. Как говорил Воланд в бессмертном произведении Михала Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних…. » И это совершенно верно. Человек по природе своей подвержен эмоциям, так было 1000 лет назад и будет дальше. И в этой ситуации такой индикатор, как скользящие средние, позволяют, так сказать, отфильтровать колебания цен, основанные на эмоциях, оставив только среднестатистическое значение, которое действительно несет в себе рациональное зерно.Отсюда вытекают несколько методов использования скользящих средних для принятия решений.
1. Пересечение графиков цены и скользящей средней. В данном случае обычно берут значение МА большого периода, например 200-значную. Как мы с вами выяснили ранее, она будет отражать среднее значение цены актива за предыдущие 200 периодов (часов, дней, недель) Как видим из рисунка, скользящая средняя движется более плавно , без резких скачков вверх-вниз. Наша задача-искать места пересечения графиков цены и МА. Пересечение графиком цены линии скользящей средней снизу вверх- сигнал к покупке (точка А) . Пересечение графиком цена МА сверху вниз-сигнал к продаже (точка В). При этом обратите особое внимание, что индикатор МА очень хорошо работает на восходящем и нисходящем (медвежьем) тренде и очень плохо на боковом (дает много ложных сигналов). Поэтому целесообразно использовать индикатор МА вкупе с трендовыми линиями .
2.Использование двух скользящих средних с разным периодом одновременно.
При таком способе технического анализа мы строим графики двух скользящих средних разного периода- одну с большим, другую с маленьким (например 200 и 50). Принцип принятия решений о совершении сделок аналогичен предыдущему, только мы ищем точки пересечений не графиков цены и МА, а двух МА разных периодов. Использование же вместо графика цены другой скользящей средней с периодом 50 позволяет отсеять ложные сигналы , которые более часто встречаются при использовании графика цены, особенно при боковом движении. (См. Рис.2)
На рисунке 2 мы видим, что график цены на данном отрезке времени дважды дает ложные сигналы к покупке (точка А и В) , при этом 50-периодная МА (зеленая линия на Рис.2) помогает нам их отсеять и только в точке С дает сигнал к покупке, который оказывается правильным. Вопрос- зачем же тогда вообще использовать для анализа график цены? Ответ кроется в том, что в каждом методе есть свою плюсы и минусы. Из-за того, что 50-дневная МА движется более плавно, она позволяет отсеять большинство ложных сигналов, однако в то же время часто запаздывает с правильными. Обратите внимание на правую часть рисунка 2. Идет довольно мощная коррекция и график цены уже пересек 200-периодную МА, тогда как 50-дневная средняя только начинает разворачиваться. В случае продолжения развития нисходящей тенденции мы можем получить сигнал к продаже с большим запозданием, что уменьшит нашу прибыль от предыдущей сделки.
Вывод: какой метод анализа скользящих средних использовать, зависит от стратегии торговли, выбранной вами. При среднесрочном инвестировании (сделки 1-2 раза в месяц), более логично использовать метод двух МА . При этом количество периодов каждой средней можно менять. Помните-чем больше период-тем меньше ложных сигналов, но больше запаздывание. Целесообразнее так же использовать данный индикатор в совокупности с трендовыми линиями и линиями поддержки/сопротивления.
В следующей статье мы рассмотри метод анализа рынка с помощью среднеквадратичного отклонения от скользящих средних.
Если вы хотите обучиться интернет-трейдингу, освоить методы технического анализа и ознакомиться с различными стратегиями торговли на фондовом рынке, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соц.сетях. Предыдущую статью данного цикла можно прочитать ЗДЕСЬ.
Скользящие средние, часть 1. 🧐 Касаясь темы технического и компьютерного анализа графиков, преступлением будет не раскрыть тему скользящих средних. 🎓Скользящие средние – это один из наиболее широко используемых индикаторов. Он показывает среднюю цену инструмента за определенный период времени. 🔢 Формула среднего значения очень проста. Допустим у нас есть три числа: 2, 3, 10, тогда их среднее значение будет высчитываться так: (2+3+10)/количество чисел🔸(3) = 5. На графике индикатор будет идти непрерывной линией ❗️Есть несколько разновидностей скользяшек. Вот основные: ✅ MA (простое скользящее среднее). В расчёт берутся данные закрытия (по умолчанию у всех): сегодня закрыли по 100$, вчера 120$, средняя цена закрытия = 110$. ➕Плюсы: -проста в понимании; -отлично использовать на больших отрезках времени. ➖Недостатки: -сильно отстающий индикатор; -не учитывает вес важных ценовых изменений, все они равны; ✅ WMA (взвешенное скользящее среднее). Не буду погружать в нюансы расчетов, скажу лишь, что последние изменения в цене тут считаются наиболее значимые, поэтому в формуле могут быть весомее предыдущих, соответственно линяя может быстрее реагировать на изменения, чем обычная MA. ➕Плюсы: -быстрее реагирует; -решает проблему важности некоторых значений. ➖Недостатки: -сложнее в понимании; -подойдет не под каждую торговую стратегию, требует хорошего понимания текущей конъюнктуры рынка. ✅ EMA (экспоненциальное скользящее среднее). Опять же не буду погружать в дебри формул, скажу, что она также реагирует на рыночные изменения быстрее, за счёт экспоненциального роста/убывания, чем простое скользящее (MA). ➕Плюсы: -более быстрая реакция на изменения; -нет недостатков, которыми наделено взвешенное скользящее среднее (нет такой привязки к значимости веса последних значений). ➖Недостатки: -повышенная чувствительность EMA иногда делает её уязвимой для ложных сигналов. ⁉️Найти данный индикатор можно в терминале в разделе “Indicators” — индикаторы, вбив в поисковую строку moving … или же скользящие … Изменяя показатель “Length” мы меняем кол-во тех 🔸чисел, о которых я писал в самом начале, ими могут быть годы, дни, часы, минуты. Рекомендуемый и часто используемые инвесторами значения я предоставил на скриншоте. Примеры: -Волатильные: $ VIPS
(с японскими свечами) . На графике нанесены 100е скользящие средние: 🟡MA, 🟢EMA, 🔴WMA. И слабо волатильный инструмент $ FXMM
Автор статьи
Читайте также: