Как работает стоп лосс в альфа банк инвестиции
Обновлено: 18.04.2024
Стратегии и роботы > StopLoss и TakeProfit
StopLoss и TakeProfit
Здравствуйте, просьба рассказать, как правильно ставить стопы и профит при создание робота, приведу пример, у нас появляется красная свеча, мы открываем шорт и устанавливаем тейк на определенной цене(у меня в коде через процент, как лучше сделать, чтобы от цены), и тоже самое со стопом, далее если сработал одно из действий, то хотелось бы остановить робота без дальнейшего открытия позиции, если наоборот, то есть зеленая свеча, то открываем лонг и расставляем стопы и тейки и ждем, пока не наступит какое-либо событие и выключаем робота
function Initialize()
StrategyName = "Forts_bar";
AddParameter("procent_stop", 0, "", 1);
AddParameter("procent_take", 0, "", 1);
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "");
LongLimit = 0;
ShortLimit = 0;
>
EnterLong();
BreakingStop(procent_stop, procent_take, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);
Stop()
>
/// ПРАВИЛО 2
if ( (Input1.Open > Input1.Close) )
EnterShort();
BreakingStop(procent_stop, procent_take, SignalPriceType.DeltaInPercentFromAveragePrice);
Stop()
>
ilya0610 писал(а): Здравствуйте, просьба рассказать, как правильно ставить стопы и профит при создание робота
Закрытие позиции по стопу
Доступны следующие функции по работе с условными заявками.
StopLoss(ValueStop, SignalPriceType) – выставить защитную стоп¬-маркет заявку к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам).
TrailingStopLoss(ValueStop, SignalPriceType) – выставить защитную трейлинг стоп¬-маркет заявку к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам).
BreakingStop(ValueStop, ValueTake, SignalPriceType) – выставить заявку с типом BRS, т.е. выставляется защитная стоп¬-маркет заявка к текущей позиции робота (размер и направление позиции робот определяет сам) и одновременно связанный лимит на фиксацию прибыли.
SignalPriceType – тип задаваемого значения,
• Price – значения ValueStop и ValueTake задаются в абсолютных величинах (как цены стоп уровня и уровня тейк профита):
• DeltaFromAveragePrice – значения ValueStop и ValueTake задаются как отклонения от учетной цены позиции робота в валюте цены (значения задаются больше 0, робот сам определяет направление отклонения);
• DeltaInPercentFromAveragePrice – значения ValueStop и ValueTake задаются в виде отклонения от учетной цены открытия позиции робота в процентах (значения задаются больше 0, робот сам определяет направление отклонения).
ValueStop, ValueTake – значение, задаваемое в соответствии с типом выбранного параметра.
Пример. Выставление стопа на уровне минимума текущего бара
Пример. Выставление стопа на уровне 0.5% и тейк профита на уровне 2,0% от цены открытия позиции
Фиксация прибыли на форекс: как ставить Take Profit
Выставление стоп-лосс и тейк профит — рефлекс, который нужно выработать начинающему форекс-трейдеру. Стоп-лосс и тейк-профит — это отложенные ордера, срабатывающие автоматически при достижении ценой заданного порога. Если говорить простыми словами, тейк профит — это фиксация прибыли, а стоп-лосс — ограничение убытка.
Выставление отложенных ордеров упрощает жизнь трейдеру — у него отпадает необходимость постоянно сидеть за монитором и ждать интересной для него цены. Однако выставлять их вовсе не обязательно, сделки всегда можно закрыть вручную.
Как правильно ставить тейк профит и стоп-лосс
Открывая новую сделку, в терминале MetaTrader можно указать все параметры, в частности установить take profit и stop loss вручную. На графике в терминале эти значения отображаются пунктирными линиями.
Допустим, мы открываем сделку на покупку (buy). Положительная область в этом случае находится выше уровня buy, отрицательная — ниже цены открытия позиции. Отдаём заявку take profit, при покупке он всегда ставится выше, в положительной зоне, а стоп-лосс — соответственно, ниже .
Другая ситуация со сделкой на продажу (sell) — здесь положительная и отрицательная область меняются местами. Фиксировать прибыль инвестор будет ниже цены открытия, а ограничивать убытки будем выше цены открытия позиции.
Торговые приказы на закрытие позиции устанавливаются рядом с ближайшими сильными уровнями, от которых цена будет отталкиваться. Определять эти уровни можно по-разному. Если подключить индикаторы, у трейдера будет еще один инструмент для определения Stop Loss и Take Profit.
в соответствии с правилами торговой стратегии;
при помощи индикаторов, советников, инструментов графического анализа;
путём математического вычисления.
Обычно новичкам советуют входить в такие сделки, чтобы тейк профит был минимум в два раза больше стоп-лосса: за счёт одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных. Накапливая опыт, трейдер может открывать более рискованные сделки. Например, у скальперов довольно большой стоп-лосс, но при этом порядка 85 % прибыльных сделок. Для разных стратегий торговли используется различное соотношение S/L и T/P.
В некоторых условиях отложенные ордера могут не сработать, компания может закрыть сделку не по той цене, на которую рассчитывал инвестор.
Чаще всего это происходит по двум причинам:
Гэпы: рынок в выходные был закрыт, торговля не велась, но цены продолжали движение, поэтому в момент начала торговли образовался разрыв между предшествующей и текущей котировками. Гэпы особенно заметны на малых таймфреймах.
Проскальзывание: ситуации, когда рынок очень активен и перепрыгивает через несколько ценовых значений. Особенно характерно при торговле по новостям.
Можно либо установить S/L и T/P во время открытия позиции, что не очень удобно, либо модифицировать открытую сделку. Значения вводятся как вручную в окне ордера, так и путём перетаскивания пунктирных линий на графике на соответствующие уровни.
Платформа Альфа Директ предоставляется своим клиентам возможность покупать валюту, облигации, акции и т.п. На территории Российской Федерации данный биржевой брокер пользуется большой популярностью.
Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, что такое стоп маркет в Альфа Директ. Также пользователи хотят знать, какие еще инструменты для фиксации прибыли и убытка предоставляется торговая платформа.
Типы ордеров, которые предлагает Альфа Директ
Торговая платформа предоставляет своим клиентам множество различных инструментов. Всем тем трейдерам, которые хотят знать, что такое стоп маркет Альфа Директ, необходимо понимать, что все ордера разделяются на две основные категории:
- Рыночные. При оформлении ордера данного типа заявка будет обработана системой немедленно. Сразу же после подтверждения трейдером она попадает в торговый стакан и рассчитывается согласно текущей цене, а также наличию на рынке спроса.
- Лимитные (или отложенные). Данная заявка оформляется на конкретную цену. Расчет отложенного ордера может занять некоторое время. Это зависит от того, как скоро цена подойдет к нужному показателю. Ордер может так и не быть использованным. Такое происходит, если цена не доходит до указанного уровня. В таком случае трейдер в случае необходимости может отменить заявку.
Все лимитные ордера попадают в биржевой стакан. Это общая таблица всех заявок, как на продажу, так и на покупку. Здесь ордера сортируются по цене, от минимальной до максимальной. Текущий показатель можно посмотреть в торговом терминале.
Важно понимать, что между наиболее выгодной ценой на покупку и продажу всегда есть определенный «зазор». Данное расстояние называется «спредом». Чем более ликвидный финансовый инструмент, тем показатель спреда меньше.
Описание доступных ордеров в торговом терминале
Многие начинающие пользователи хотят знать, что такое стоп маркет и стоп лимит в терминале Альфа Директ. Это такой тип ордеров. Также важно понимать, что существуют и другие варианты таких инструментов.
Маркет
Главной особенностью данного ордера является моментальный его расчет, который выполняется согласно текущей рыночной цене. При покупке определенного актива, будет использована ближайшая заявка, которая отображается в биржевом стакане. Это означает, что будет выбрана именно наиболее выгодная для покупки цена на данный момент.
В случае продажи определенного актива используется ближайшая bid заявка, которая сейчас находится в стакане. Это означает, что инструмент будет рассчитан по наиболее выгодной на текущий момент цене.
Лимит
Это такой вид ордера, при котором заявка рассчитывается по заданной фиксированной цене или более выгодной для трейдера.
Ордера подобного типа применяются для следующих целей:
- Для расчета определенного инструмента по более выгодной цене, чем на данный момент;
- Для фиксации прибыли или убытков;
- При любых других ситуаций, когда требуется продать или купить актив по нужной цене.
Стоп Маркет
Также многие начинающие трейдеры хотят знать, что это Альфа Директ стоп маркет. Это разновидность отложенного ордера, который обозначается определенной ценой или мене выгодной. В большинстве случаев Альфа Директ стоп маркет применяется для ограничения убыточных позиций.
Как это работает? Трейдер имеет возможность после покупки актива выставить заявку стоп маркет в Альфа Директ. Если цена будет двигаться в убыточную сторону, то по достижению определенной позиции она будет закрыта.
Заявка Альфа Директ стоп маркет может использоваться и для входа в позицию. Данный ордер применяется тогда, когда необходимо получить цену хуже рыночной. Важно понимать, что цена может быть как выше, так и ниже. Это зависит от типа выполняемой операции (покупки ли продажи).
Стоп Лимит
Данный тип ордера работает по следующему принципу:
- Стоп лимит активируется в тот момент, когда цена достигает определенной цены;
- Показатель лимитного ордера может быть такими же, как и стоп цены, но может и отличаться.
Важно понимать, что данный тип инструмента работает не на всех платформах. Суть его использования заключается в активации заявки при открытии биржи. При этом учувствует предварительно указанная цена, или более выгодная.
Активация заявки выполняется в момент открытия биржи. При этом используется самая первая цена. Важно понимать, что при работе с данным ордером можно получить не совсем ожидаемую цену. Такой случается на сильно волатильном рынке или если на графике часто встречаются гепы. При таких резких скачках цена может отличаться на несколько десятков процентов относительно предварительного прогноза.
Особенностью данного ордера является активация заявки перед самым закрытием торгов на бирже. Также в данный период времени нередко встречаются так называемые «проскальзывания». Это резкое изменение цены, при котором заявка оформляется в одной позиции, но открывается в другой.
Как работают ордера «Stop» и «Limit». Что такое проскальзывание
В терминале MetaTrader 5 вы можете выставить отложенные ордера типа «Limit», и «Stop». Результатом срабатывания как ордера «Limit», так и ордера «Stop» может стать открытие позиции на покупку или на продажу.
При этом механика исполнения «Limit» и «Stop» ордеров различается.
Ордер «Limit» — это приказ совершить сделку по заданной цене или по более выгодной цене. Другими словами, это инструкция купить по указанной цене или дешевле или продать по указанной цене или дороже.
Предположим, сейчас EURUSD торгуется на уровне 1.1600. Цена начинает снижаться. Трейдер полагает, что, опустившись до уровня 1.1550, цена развернется и резко пойдет вверх. Логично, что чем ближе к отметке 1.1550 трейде купит евро, тем больше прибыли он получит от роста курса после разворота. Трейдер устанавливает «Limit» ордер на покупку и задает уровень 1.1560. Это значит, что он дает инструкцию купить евро в будущем по 1.1560 или еще дешевле. Отложенный лимитный ордер на покупку сработает, когда цена ask опустится до 1.1560. Предположим, что цена опускается до 1.1561 (один пункт до срабатывания отложенника), а потом резко падает до 1.1530. До котировки 1.1530 ордер сработать не мог, а цена 1.1530 на целых 30 пунктов выгоднее цены, заданной при установке ордера. Однако «Buy Limit» — это приказ купить по цене или дешевле. Цены 1.1560 не было на рынке, но цена 1.1530 является рыночной и полностью удовлетворяет условиям отложенного ордера. Позиция откроется с так называемым проскальзыванием и запишет в финансовый результат клиента 30 пунктов прибыли. Отложенные ордера любого типа могут проскальзывать (это нормальное рыночное явление), однако только ордера типа «Limit» в силу своей механики могут проскальзывать в пользу трейдера.
Предположим, сейчас EURUSD торгуется на уровне 1.1600. Цена растет. Трейдер полагает, что рост продолжится до уровня 1.1800, однако скоро выйдет важная новость, способная создать непредсказуемое движение — покупать сейчас опасно. Трейдер ставит отложенный ордер buy stop и задает уровень 1.1700. Это значит, что ордер откроется, если цена евро пересечёт отметку 1.1700 доллара. Допустим цена ask (именно она принимается в расчёт, если ордер — на покупку) приближалась к заданному уровню, но так и не достигла его до окончания торговой сессии в пятницу. Пятничные торги остановились на котировке EURUSD 1.1695. В выходные выходит новость об успехах греческих дипломатов на переговорах с МВФ. В понедельник евро сильно укрепляется по отношению к доллару. Сессию открывает котировка 1.1750. Buy stop – это приказ купить по заданной цене или дороже. Котировки 1.1700 на рынке не было, однако цена 1.1750 — рыночная и полностью удовлетворяет условиям ордера. Позиция откроется по цене 1.1750, записав в финансовый результат клиента 50 пунктов убытка.
В силу своей специфики «Stop» и «Limit» ордера могут быть установлены только ниже или только выше текущей рыночной цены.
«Buy Stop» — это приказ купить по цене или дороже, значит, устанавливается только выше текущей цены.
«Sell Stop» — это приказ продать по цене или дешевле, значит, устанавливается только ниже текущей цены.
«Buy Limit» — приказ купить по цене или дешевле, значит, устанавливается только ниже текущей цены.
«Sell Limit» — приказ продать по цене или дороже, значит, устанавливается только выше текущей цены.
MetaTrader 5 также позволяет установить редко используемый ордер типа «Stop Limit».
«Stop Limit» — это отложенный ордер типа «Stop», результатом срабатывания которого является установка отложенного лимитного ордера.
Существуют также ордера «Stop Loss» и «Take Profit».
«Stop Loss» используется для ограничения убытка. «Take Profit» применяется для фиксации прибыли.
Механизмы срабатывания «Stop Loss» и «Take Profit» аналогичны механизмам срабатывания ордера «Stop» и ордера «Limit» соответственно. «Stop Loss» всегда будет закрывать позицию по заданной вами или по менее выгодной для вас цене, то есть закроет позицию на покупку, продав дешевле, или закроет позицию на продажу, купив дороже. Проскальзывание ордера «Stop Loss» всегда будет не в пользу клиента. Наоборот, «Take Profit» закроет позицию по заданной вами цене или по цене более выгодной, то есть закроет позицию на покупку, продав дороже, или купит дешевле, закрывая позицию на продажу. Если «Take Profit» исполнился с проскальзыванием, то проскальзывание было в пользу клиента.
Stop loss (стоп-лосс) в переводе с английского означает «остановить убытки». Применительно к рынку форекс этот приказ позволяет трейдеру свести к минимуму влияние психологического фактора, который, как известно, в 90% случаев мешает нормально зарабатывать на валютном рынке. Наряду с приказом тейк-профит, SL позволяет создавать максимум комфорта для трейдера в сделке.
Что такое стоп-приказ и какова его функция
Стоп-лосс относится к стоп-приказам. Говоря простыми словами, он используется с целью минимизировать убыток в случае, когда цена актива не идёт в сторону трейдера и сделка становится минусовой. SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения.
Активный приказ «стоп-лосс» остаётся на сервере дилингового центра, поэтому трейдер может спокойно выключить терминал и не опасаться, что тот не сработает.
Помимо стоп-приказа с немедленным исполнением, существует так называемый плавающий стоп-лосс, или трейлинг-стоп. Тем, кто делает первые шаги на валютном рынке форекс, лучше не применять его, поскольку требуется уверенность в своих действиях и правильное чтение графика.
Суть трейлинг-стопа в том, что при движении цены в сторону сделки система автоматически подтягивает SL на указанное число пунктов. Например, трейдер выбрал значение 20 пунктов для открытой сделки на продажу. Если цена двинулась вниз и прошла указанное количество пунктов, терминал подвинет стоп-лосс таким образом, чтобы между ним и ценой снова были те же 20 пунктов.
Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера. Если цена пошла против сделки, система не будет тянуть стоп-приказ.
Важно: в отличие от классического стоп-приказа, ордер «трейлинг-стоп» работает только при включённом терминале. Если последний выключить, ордер превратится в обычный стоп-лосс.
Разумеется, есть трейдеры, которые торгуют вообще без применения SL. Но это, скорее, исключение, чем правило. В системе управления капиталом на рынке форекс стоп-лосс обязательно присутствует как необходимый элемент прибыльной торговли.
Как рассчитать стоп-лосс
Не существует единой методики расчёта стоп-лосса. Как и торговая система трейдера, принципы применения стоп-приказа уникальны и зависят от многих факторов. В частности, на расчёт его величины влияют:
- временной интервал стратегии трейдера — «стопы» скальперов и торгующих интрадей отличаются от SL трейдеров, предпочитающих среднесрок и долгосрок;
- уровень риска, принятый в торговой системе трейдера;
- торговля на новостях;
- тип валютной пары — на экзотиках стоп-лосс следует ставить дальше из-за расширяющегося спреда.
Это только основные примеры, но их гораздо больше. При расчёте уровня стоп-лосса нужно отталкиваться от торговой системы. Общепринятая рекомендация: размещать SL таким образом, чтобы рисковать не более 2% депозита в каждой сделке. При работе с высоким риском — часто эта стратегия применяется для того, чтобы раскачать депозит — просадку можно увеличить до 5%.
Не стоит ставить стоп-приказ где придётся. Прежде чем определить его уровень, трейдеру необходимо посидеть над графиками, потратить время на расчёты и прогноз движения цены. Предпочтительнее использовать для анализа разные таймфреймы, чтобы точнее выявить намечающееся поведение рынка.
Рекомендуют выставлять стоп-лосс на тех уровнях, достижение которых с большой вероятностью означает смену тренда. Безусловно, это сложно сделать при небольших депозитах, поэтому их обладателям нужно быть вдвойне внимательными и следовать правилу «семь раз отмерь — один отрежь».
Умудрённые опытом форекс-трейдеры советуют не использовать для SL уровни с нулём на конце (например, 103,90 или 108,00). Такие значения отчего-то притягивают к себе цену чаще, чем некруглые цифры.
Даже опытные трейдеры не пренебрегают одним из важных принципов управления стоп-лоссом, а именно выводом сделки в безубыток. Смысл в том, что при движении цены в сторону трейдера и положительном результате открытой сделки стоп-лосс передвигается на уровень нулевой доходности (цена открытия сделки с учётом спреда).
К этому методу прибегают, чтобы ничего не потерять в сделке при внезапном откате цены. Чем больше цена уходит в плюс, тем ближе к ней можно подвинуть стоп-приказ (вручную или с помощью трейлинг-стопа).
Однако этим методом пользуются не все трейдеры. Некоторые, усмотрев в откате цены всего лишь коррекцию, после которой цена с большей силой устремится в правильном направлении, не переводят приказ stop loss в безубыток, позволяя сделке снова уйти в минус.
Новичкам свойственна другая крайность: как только цена устремляется в сторону сделки, трейдер спешно передвигает стоп-лосс в безубыток, забывая о том, что цена не всегда сразу уверенно идёт в нужном направлении, а вполне может поторговаться на одном уровне, демонстрируя небольшие колебания вверх и вниз.
После такой проторговки трейдер снимет нулевую прибыль, а цена с вероятностью 50% пойдёт в нужную сторону. Сделка упущена, как и выгодная цена. Поэтому пользоваться стоп-приказом нужно обдуманно.
Каждый трейдер сам решает, как работать со стоп-приказом и выставлять ли его вообще. Новичкам на рынке форекс лучше не отказываться от SL, пока не накопится достаточный опыт, чтобы уверенно выстраивать торговую стратегию.
Как правильно выставить стоп-приказ в терминале «Метатрейдер 5»
MetaTrader 5 отличается удобным и дружественным к пользователю интерфейсом, поэтому освоить манипуляции с приказом «стоп-лосс» по силам даже новичку.
Платформа предлагает два способа управления SL:
1. Стоп-приказ можно установить при открытии новой сделки. Для этого нужно или щёлкнуть на кнопку «Новый ордер», или выбрать в меню Сервис/Новый ордер. Также можно воспользоваться кнопкой F9.
В открывшемся окне сделки трейдер вводит необходимое ему значение стоп-приказа (одновременно можно установить тейк-профит), и при открытии сделки SL уже будет стоять.
Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.
2. Если в момент открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке. В окне под графиком (раздел «Торговля») нужно дважды кликнуть по строчке со сделкой. Откроется окно, где можно ввести уровень стоп-приказа. Для этого в выпадающем списке выбирают «Изменить позицию», вводят цену в окошке «Стоп Лосс» и подтверждают.
На графике стоп-лосс выглядит таким образом:
При наведении курсора на линию SL появляется информация о предполагаемой прибыли/убытке в случае срабатывания приказа.
Значение стоп-лосса при необходимости можно менять сколько угодно раз. Лучше воспользоваться тем же способом, что и при установке ордера — открыть окно сделки в разделе «Торговля».
Есть и другой вариант — просто перетащить линию SL на графике, зажав её клавишей мышки. Однако пользоваться этим способом рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку происходит автоматический переход в режим «Торговля в один клик», о чём сразу же предупреждает терминал.
Стоп-приказ очень популярен в трейдинге и в большинстве случаев включается в торговую стратегию. Несомненные плюсы SL в том, что он помогает ограничить убытки либо вывести сделку в безубыток и при этом способен исполняться даже при выключенном терминале.
Автор статьи
Читайте также: