Как выставить стоп лосс в тинькофф инвестиции
Обновлено: 23.04.2024
Есть такой брокер — Тинькофф Банк. И есть проблема в том, что на текущий момент этот брокер не имеет приказов take profit / stop loss. Поэтому, если вы хотите торговать более активно, то вам нужно костылить какое-то временное решение, пока в недрах Тинькоффа программисты разрабатывают киллер фичу take profit/stop loss, и под катом — одно из них.
update: 22.03.2019, Брокер выкатил мажорную версию 3.0.0 в Google Play, в которой take profit/stop loss все-таки появились.
Почему я решил написать эту статью здесь? Мне показалось, что Тинькофф Банк и его продукты довольно популярны среди айтишников, и, возможно, у кого-то есть такая же потребность, а желания или времени городить свой велосипед нет. Поэтому делюсь своим.
Для начала — об альтернативных возможностях, предоставляемых собственно Брокером.
Первое, у Тинькоффа есть лимитные заявки, которые появились в феврале 2019 (два года ждали, без шуток!), но они работают в пределах одного дня и что хуже — в небольшом денежном интервале, что на волатильном рынке создает неудобства. Просто нельзя задать значения меньше (больше) определенного порога, рассчитываемого от текущих котировок. Ну и задать больше одной лимитной заявки, вероятно, нельзя (у меня при попытке сохранить первую заявку мобильное приложение всегда крашится, а на сайте такой функциональности нет).
Второе, внутри их мобильного приложения можно подписаться на изменение цены, установив абсолютный порог или порог на изменение в процентах (на увеличение или уменьшение), но вы можете установить один и только один порог на актив.
Логика моего велосипеда проста:
1) у нас есть thresholds (здесь и далее — пороги) для нашей ценной бумаги (актива), на который у нас должно происходить ручное действие take profit / stop loss. Пороги рассчитываем самостоятельно, исходя из цены покупки актива;
2) мы должны парсить откуда-то данные текущей цены актива;
3) посылать себе извещение, если один из порогов был достигнут.
Несмотря на незамысловатое описание, есть нюансы в реализации :)
1) Пока мой портфель состоял из одного актива, пороги прописал прямо в теле скрипта, а поиск бумаги сделан был даже не переменной, а просто магической строчкой. Плохое решение, но для проверки идеи было достаточно. По мере диверсификации портфеля я сделал файл, откуда грузятся ценные бумаги, биржи, на которых они торгуются и значения порогов.
Обратите внимание на timeout, а также вызовы метода close(). Их не во всех примерах можно встретить, но с ними работает лучше, чем без них.
Во время разработки возник следующей вопрос: а что делать, если мы уже послали пользователю СМС о пересечении порога? Пока проверок никаких не было, оно посылало СМС еще раз. Каждый раз. Довольно быстро «съел» бесплатный лимит и стал думать, что с этим делать. Пришлось добавить счетчик отосланных СМС (sms_counter), который мы проверяем перед вызовом send_message.
Прицепом пойдет еще один вопрос: отлично, во время торговой сессии мы обрабатываем одно пересечение порога определенным активом, и нас это устраивает. Что делать к следующей торговой сессии? Было решено обнулять счетчик высланных СМС. Вариантов было три: хранить данные в БД (но у меня, на текущей момент, stateless приложение), парсить время/дату или перезапускать скрипт. Пока что я делаю третий вариант, но в перспективе перейду ко второму или к первому варианту.
Сейчас решение уже работоспособно, и его можно скачать с Гитхаба
Для пользователей, которые не понимают, что такое Python и как его настраивать, предлагаю попробовать запустить упакованное решение для Windows
Московская биржа запустила первые торги ценными бумагами. После геополитической встряски и трехнедельной паузы цены на рынке «летают». Брокеры предусмотрели автоматические «предохранители» для работы в таких условиях: отложенные и лимитные заявки. Рассказываем, как правильно ими пользоваться. Спойлер: за рынком все равно придется следить.
Предположим, что вы давно мечтаете об акции «Детского мира» и готовы заплатить за нее 100 рублей. Но рынок сейчас очень волатильный: стоимость акций может меняться в пределах 20% (если это значение шире, биржа останавливает торги). Как поймать нужную цену?
• Нажав «купить по рыночной цене», вы приобретете акцию по той стоимости, которая сложилась на рынке в момент сделки. Помните, что каждую секунду на бирже заключается множество сделок, поэтому цена может измениться даже в промежутке между нажатием кнопки «купить» и фактической покупкой.
• «Лучшая цена» означает, что стоимость сделки может отклониться от рыночной, но максимум на 0,3% (иначе сделка не состоится).
• В лимитной заявке вы можете указать цену вручную. «Живет» такая заявка одну торговую сессию и может не реализоваться, если за день рыночная цена так и не дошла до вашей лимитной.
У каждого из вариантов есть плюсы и минусы. Рыночная цена гарантирует вам сделку, но не желаемую цену. Вы можете столкнуться с так называемым проскальзыванием, когда акция «Детского мира» стоила 100 рублей, вы нажали кнопку «купить» — и в этот момент цена выросла, например, до 110 рублей.
Лимитная заявка гарантированно защитит вас от нежелательной покупки, но порой исключительно ценой отказа от сделки.
Как поступить? Это зависит от вашей главной цели: хотите ли вы купить актив по любой цене или не готовы рисковать? В обоих случаях вы можете выставлять заявки небольшими лотами, следить за рынком и корректировать действия, исходя из текущего тренда.
Чтобы подстраховаться на волатильном рынке, можно также использовать стоп-приказы (в мобильном приложении) или отложенные заявки (в терминале). В этом случае вы не следите за ценой самостоятельно, а предлагаете брокеру выставить на биржу заявку, как только акция подешевеет или подорожает до нужного вам уровня. Вы можете купить акцию или зафиксировать прибыль с помощью отложенной заявки «тейк-профит» и минимизировать убытки с помощью «стоп-маркет» (в терминале такая заявка называется «stop loss») или «стоп-лимит». Важно понимать, что «стоп-маркет» является рыночной заявкой, то есть сработает в любом случае. А две другие отложенные заявки — лимитные. В условиях повышенной волатильности цена может меняться быстро и резко, а некоторые сделки по лимитным заявкам не реализуются.
Выбрать вариант отложенной заявки можно, нажав на кнопку «купить». Такие заявки по умолчанию носят бессрочный характер, но в терминале можно также задать временной период их действия.
Приказ «стоп-маркет» («stop loss») стоит выбирать, если вы хотите гарантированно и по любой цене избавиться от актива, когда он подешевеет до определенного уровня. В этом случае задайте стоп-цену, и, как только бумага достигнет этого уровня, брокер выставит на биржу рыночную заявку. Сделка пройдет моментально, но будьте внимательны: в условиях высокой волатильности продажа по рыночной цене может означать для вас убытки.
Пример: вы купили акцию «Детского мира» за 100 рублей и установили «стоп-маркет» на уровне 90 рублей. Акция начала быстро дешеветь, достигла отметки в 90 рублей, сработал стоп-приказ — и брокер отправил на биржу рыночную заявку. Бумага была продана в следующую секунду, но цена сделки на падающем рынке составила всего 85 рублей.
Получив приказы «тейк-профит» и «стоп-лимит» (в терминале — «take profit» и «stop limit»), брокер выставляет на биржу не рыночную, а лимитную заявку. Главный минус таких заявок в том, что на волатильном рынке сделка может просто не состояться. Но формат приказа позволяет уменьшить этот риск. Вот как это работает.
Получив команду «тейк-профит» или «стоп-лимит», брокер предложит вам установить две цены (в приложении эта функция работает только для приказа «стоп-лимит»). При достижении первой (так называемой стоп-цены, или цены активации) приказ сработает — и брокер отправит на биржу лимитную заявку. Вторая цена — это та, по которой брокер непосредственно продаст ваши бумаги. Вторую цену можно установить немного ниже или выше триггерной, в этом случае вероятность, что лимитная заявка сработает, вырастает.
В порыве застраховать все и вся вы можете использовать слишком много заявок. Но если у вас не подключена маржинальная торговля, заявки могут просто заблокировать друг друга. Давайте рассмотрим, как это происходит.
Вы поручили брокеру выполнить приказ «тейк-профит» и продать акцию «Детского мира», когда ее цена вырастет до 150 рублей. А спустя пару часов решили подстраховаться и выставили лимитную заявку на продажу той же самой акции за 90 рублей. Вторая заявка не отложенная, а значит, брокер сразу переместит вашу акцию в стакан предложений. Она пробудет там, пока не закончится торговая сессия. В этот же момент брокер отменит ваш «тейк-профит», так как свободных для продажи акций у вас больше нет.
Таким же образом друг друга могут заблокировать и отложенные заявки. Предположим, вы выставили «тейк-профит» на уровне 150 рублей и «стоп-маркет» на уровне 95 рублей. Цена достигла 150 рублей, и брокер отправил на рынок лимитную заявку по этой цене. Предположим, что на рынке высокая волатильность, цена сразу изменилась — и заявка осталась неисполненной. Когда акция подешевеет до триггерного значения в 95 рублей, «стоп-маркет» не сработает: в отсутствие свободных акций система брокера выдаст ошибку «о превышении лимита по инструменту».
Что делать? В период нестабильности мы рекомендуем вам использовать все доступные заявки, но при этом очень внимательно следить за рынком. В этом случае вы сможете вовремя скорректировать приказы и отказаться от невыгодных сделок.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Давайте разбираться, чем они отличаются друг от друга.
По факту новые в приложении №1 и 4 - Лучшая цена и Стоп-маркет .
Остальные типы заявок уже были. Стоп-лимит = старый Стоп-лосс
1. Лучшая цена - то же, что покупка по рыночной цене. Но такой тип заявки защищает вас от сильного "проскальзывания" цены вверх. Покупка произойдет не выше показанной вам цены.
Есть смысл использовать такой тип заявок:
- при покупке низколиквидных акций, где мало заявок в стакане
- при быстром росте цены вверх
2. Лимитная заявка - покупка не дороже той цены, которую вы укажете
3. Рыночная заявка - покупка по рыночной цене
Стоп-лоссы для шортистов:
4. Стоп-маркет - если цена вырастает до стоп-цены , выставляется рыночная заявка на покупку. Покупка будет совершена по любой рыночной цене.
- Исполнение гарантировано
- Не защищает вас от проскальзывания цены вверх
5. Стоп-лимит - если цена вырастает до стоп-цены, выставляется лимитная заявка на покупку. Покупка будет совершена по цене не выше указанной вами.
- Исполнение не гарантировано
- Защищает вас от проскальзывания цены вверх
6. Тейк-профит - тейк-профит для шортистов. Если цена упадет до указанной, выставится лимитная заявка на покупку.
По аналогии заявки на продажу:
1. В приложении появились 2 новых типа заявок:
- Лучшая цена - защищает вас от резкого движения цены. Своего рода микс рыночной и лимитной заявки.
- Стоп-маркет - гарантирует срабатывание стопа. Раньше стоп-лоссы не всегда исполнялись, потому что по стоп-лоссу выставлялись лимитные заявки. Теперь ваши стопы гарантированно сработают.
2. Рыночную заявку выбираем, когда нужно совершить сделку быстро и гарантированно.
3. Лимитную заявку выбираем в низколиквидных инструментах или при резком движении цены.
4. Первые 3 типа заявок отменяются в конце торговой сессии.
Типы заявок №4-6 в приложении бессрочные.
Если вы хотите выставить заявки №4-6 до определенной даты, воспользуйтесь веб-терминалом Тинькофф.
Удачной торговли! 🔥
Открыть брокерский счет можно на официальном сайте Тинькофф. После открытия счета вам будет предложено пройти обучение и получить пакет акций стоимостью до 25 000 ₽.
Разница между ними заключается в том, какая заявка выставляется при достижении цены указанного уровня: рыночная или лимитная.
- Стоп -маркет - выставляется рыночная заявка
- Стоп -лимит - выставляется лимитная заявка.
Главное отличие в том, что рыночная заявка гарантированно исполняется, а лимитная нет.
Рассмотрим на примере, как использовать разные типы заявок.
Вы купили акцию Microsoft за 230$ и хотите выставить стоп-лосс после пробоя уровня поддержки в 200$ - на 190$
Вы хотите, чтобы при достижении цены в 190$ акции стопроцентно продались, и вы защитили себя от дальнейших убытков.
Выставляем заявку стоп-маркет:
Акции будут проданы при падении цены до 190$ по рыночной цене. То есть по любой цене, которая будет на тот момент. Если за несколько секунд цена упадет до 100$, акции будут проданы по 100$. С Microsoft, конечно, такого не бывает, но вот в акциях 3го эшелона бывает всякое. Нужно иметь это в виду.
Итак, мы выставили рыночную заявку на 190$, но тут подумали:"При пробое уровня цена потом частенько тестирует этот уровень снизу вверх. Почему бы мне не поставить стоп повыше, в районе 200?"
Тестирование уровня - касание ценой только что пробитого уровня. Попытка цены вернуться наверх, в зону над уровнем сопротивления
Тестирование уровня - касание ценой только что пробитого уровня. Попытка цены вернуться наверх, в зону над уровнем сопротивления
И вы ставите лимитную заявку с таким условием: когда цена упадет до 190$, у вас выставится заявка на продажу по 197$.
Также лимитную заявку рекомендуют использовать при работе с низколиквидными инструментами, к примеру, акциями 3го эшелона. Как раз на тот случай, когда цена может резко упасть за несколько секунд.
Тут при достижении цены 120$, заявка на продажу выставится по 120$ и ни центом меньше. Страхуем себя от резких движений цены:
Стоп-маркет гарантирует исполнение заявки и совершение сделки. Используйте стоп-маркет, когда нужно быстро и без проблем совершить сделку.
Стоп-лимит защищает от резких движений цены и дает больше простора для маневра. Вы можете задать дополнительное условие: "Если цена упадет до 190, то выставится заявка по 197".
Используйте стоп-лимит при торговле от уровней и работе с низколиквидными инструментами.
58997
Брокерская платформа «Тинькофф инвестиции» объявила о масштабном обновлении и запуске целого ряда новых функций и возможностей для клиентов сервиса, которые станут доступны в течение недели.
1. Стоп-лоссы и тейк-профиты
Стоп-лоссы (stop loss) позволяют ограничить возможные убытки при управлении инвест-портфелем. С помощью стоп-лоссов клиент создает поручение (приемлемый уровень стоимости актива, ниже текущей цены) на автоматическую продажу ценных бумаг в случае неблагоприятной динамики цен на бирже. Тейк-профит (take profit), наоборот, дает возможность продать активы при благоприятном изменении цен (выше текущей стоимости бумаги) и помогает зафиксировать прибыль от установленной клиентом цены.
Стоп-лоссы и тейк-профиты дают возможность защититься от волатильности биржевого рынка и позволяют завершить сделку автоматически. Когда цена бумаги доходит до установленного клиентом уровня, пользователю «Тинькофф инвестиций» приходит пуш-уведомление.
При закрытии позиции (продаже бумаги) сервис автоматически отменит все выставленные по этому активу стоп-лоссы и тейк-профиты (в них не будет необходимости, если акции уже проданы), поэтому клиенту не нужно будет убирать их вручную. Купить случайно бумагу в кредит и получить минусовой баланс на счету, как бывает на других брокерских площадках, будет невозможно. Стоп-лоссы и тейк-профиты доступны владельцам всех тарифов сервиса «Тинькофф инвестиции».
2. Несколько уведомлений о цене бумаги
Теперь для получения пуш-уведомлений о достижении бумагой желаемой цены пользователи «Тинькофф инвестиций» могут задать сразу несколько значений (цен). Так клиентам будет проще контролировать диапазон цен на бирже. Для этого нужно нажать кнопку с изображением колокольчика в правом верхнем углу мобильного приложения «Тинькофф инвестиции».
3. Робоэдвайзер с инвестиционным профилированием
У пользователей также появилась возможность определить свой инвестиционный профиль (отношение к риску) прямо в мобильном приложении «Тинькофф инвестиции»: умеренный, консервативный или агрессивный. Для этого клиенту нужно заполнить короткую анкету с простыми вопросами об опыте работы на бирже, допустимой сумме для инвестирования, востребованными инструментами для торговли и пр.
Специально под инвестиционный профиль пользователя можно будет составить диверсифицированный портфель из ценных бумаг, например – с помощью робоэдвайзера.
Кроме того, в каталоге бумаг будут отмечены те, что не подходят под инвестиционный профиль клиента: напротив таких активов будет расположена иконка с красной ладонью, при этом они будут доступны для покупки, как и другие бумаги.
4. Портфельная аналитика
В «Тинькофф инвестициях» появился раздел «Аналитика», где пользователи сервиса могут увидеть графики по типам активов (акции, облигации, ETF), по отраслям и компаниям, статистику по доходности и стоимости инвестиционного портфеля. Здесь пользователи смогут наглядно увидеть – из каких бумаг состоит его портфель и насколько эти активы диверсифицированы.
5. Биржевой стакан для пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
Владельцам тарифов «Трейдер» и «Премиум» стала доступна вкладка «Стакан» для каждой отдельной бумаги. Биржевой стакан – это список лимитных заявок на биржевом рынке в текущий момент. Заявки на продажу выделены красным цветом, на покупку – зеленым.
Биржевой стакан позволит клиентам видеть очередь заявок и оценивать их ликвидность. Данные в стакане обновляются в режиме реального времени. Более того, клиенты смогут подать лимитную заявку прямо из биржевого стакана.
Лимитная заявка выставляется тогда, когда клиент хочет купить или продать акции именно по нужной ему цене. Так, пользователь сервиса «Тинькофф инвестиции» может быть уверен, что купит бумагу не дороже той стоимости, что он указал в заявке. На бирже из таких заявок образуется очередь. Чем лучше цена (для противоположной стороны), тем ближе к началу очереди помещается заявка клиента и тем раньше она будет исполнена.
6. Веб-терминал для всех пользователей тарифов «Трейдер» и «Премиум»
C 20 марта 2019 года все владельцы тарифов «Трейдер» и «Премиум» смогут бесплатно воспользоваться веб-терминалом для покупки и продажи ценных бумаг. С помощью веб-терминала клиенты могут совершать сделки на бирже и видеть всю информацию о торгах сразу на нескольких экранах, в любом браузере и на любом количестве устройств, гибко настраивать интерфейс веб-терминала и отслеживать обновления маркет-даты (биржевых данных) в потоковом режиме.
Данные о сделках, позициях и доходности портфеля в веб-терминале доступны для просмотра за весь период работы клиента с сервисом «Тинькофф инвестиции» – то есть с момента открытия в нем брокерского или индивидуального инвестиционного счета, а не за последний торговый день.
7. Лимитные заявки на внебиржевые бумаги для пользователей тарифа «Премиум»
У премиальных клиентов «Тинькофф инвестиций» появилась возможность выставлять лимитные заявки на инструменты из расширенного списка ценных бумаг (более 10 000 бумаг, в том числе – внебиржевые), например – акции франкфуртской или амстердамской бирж.
8. Статьи «Ведомостей» для премиальных клиентов
В новостной ленте сервиса появились статьи газеты и сайта «Ведомости». Обычно для доступа к материалам издания на сайте требуется оформить платную подписку – премиальные клиенты «Тинькофф инвестиций» смогут читать их бесплатно.
Автор статьи
Читайте также: