При системе 100 го резервирования банковский мультипликатор равен

Обновлено: 18.04.2024

А16. Способность коммерческого банка создавать деньги зависит от величины банковских резервов.

А17. Способность коммерческого банка создавать деньги не зависит от склонности населения хранить деньги на банковских счетах.

Денежная масса увеличивается и уменьшается главным образом тогда, когда коммерческие банки расширяют или сокращают объем выдаваемых кредитов.

А19. Снятие наличности с текущих счетов увеличивает денежную массу.

А20. При системе 100%-ю резервирования величина банковского мультипликатора равна нулю.

А21. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то банковский мультипликатор равен единице, и это означает, что банковская система не может создавать деньги.

А22. При системе полною резервирования на предложение денег не влияет соотношение между количеством наличных денег, которые население хранит на руках, и количеством денег на банковских счетах.

А23. Банки могут создавать деньги только при системе частичного резервирования.

А24. При системе частичного резервирования банковский мультипликатор всегда больше единицы.

А25. Если банки хранят избыточные резервы, величина выдаваемых кредитов уменьшается, и предложение денег сокращается.

А26. Банковский мультипликатор действует только при условии, что банки полностью используют свои кредитные возможности, и не имеют избыточных резервов.

А27. Чем меньше денег население хранит в виде наличных денег и больше на банковских счетах, тем меньше возможность создания денег коммерческими банками.

А28. Коммерческие банки создают деньги при получении средств и зачислении их на банковский счет.

А29. Процесс депозитного расширения начинается с момента, когда клиенты возвращают банку взятые в кредит средства.

Тема 8. Банковская система

АЭО. Банковский мультипликатор действует только в том случае, если все деньги хранятся на банковских счетах.

А32. При норме резервов 25% коммерческий банк, имея сумму депозитов в 1000 дол., может создать новые деньги только на 250 дол.

АЗЗ. Если избыточные резервы во всей банковской системе составляют 10 млн дол., а норма резервирования равна 20%, общая сумма кредитов может быть увеличена на 50 млн дол.

А34. Если коммерческий банк полностью использует свои кредитные возможности, то банковская система может увеличить предложение денег на сумму, равную величине выданных кредитов, умноженной на величину, обратную норме обязательных резервов.

Б Выберите единственный правильный ответ

Б25. Способность коммерческого банка создавать деньги зависит от:

а) скорости обращения денег;

б) темпов денежной эмиссии;

в) склонности населения хранить деньги в банке;

г) величины денежной массы;

д) все ответы верны.

Б26. Если при системе 100%-го резервирования человек кладет на депозит 1000 дол. наличными, то предложение денег

б) увеличится более чем на 1000 дол.;

в) увеличится менее чем на 1000 дол.;

г) уменьшится более чем на 1000 дол.;

д) уменьшится менее чем на 1000 дол.

Б27. При системе 100%-го резервирования банковский мультипликатор равен:

Б28. В современных условиях величина банковского мультипликатора:

в) всегда больше 1;

г) больше 0, но меньше 1;

д) может принимать любые значения.

Б29. Процесс создания денег коммерческими банками начинается с момента, когда:

а) средства поступают на банковский счет;

б) банк предоставляет кредит своему клиенту;

в) клиент возвращает банку взятые в кредит средства;

г) клиент расходует средства, взятые в кредит у банка;

д) определенно сказать нельзя.

БЗО. Банковский мультипликатор действует только при условии, что:

а) банки полностью используют свои кредитные возможности;

б) население хранит все средства на банковских счетах;

в) банки не имеют избыточных резервов;

г) нет верного ответа.

а) уменьшает предложение денег;

б) увеличивает банковский мультипликатор;

в) уменьшает скорость обращения денег;

г) увеличивает денежную массу;

д) определенно сказать нельзя.

Б32. Денежная масса возрастает, если коммерческие банки:

а) увеличивают свои вклады в центральном банке;

б) увеличивают объемы кредитов, предоставляемых домохозяйствам и фирмам;

в) увеличивают свои обязательства по текущим счетам путем получения наличных и безналичных денег от населения по вкладам;

г) изымают часть своих вкладов в центральном банке;

д) уменьшают свои обязательства по текущим счетам, выплачивая наличные или безналичные деньги по вкладам.

БЗЗ. Предложение денег сокращается, если:

а) человек кладет наличные деньги на счет в коммерческий банк;

б) человек снимает деньги со своего счета в коммерческом банке;

в) человек покупает недвижимость за рубежом;

г) человек берет кредит в коммерческом банке;

д) человек покупает ценные бумаги.

Б34. Коммерческие банки могут создавать деньги путем:

а) перевода части депозитов в центральный банк для обмена на наличные деньги;

б) покупки государственных ценных бумаг у центрального банка;

в) перевода наличных денег в центральный банк;

г) поддержания 100%-й нормы резервирования;

д) выдачи в кредит избыточных резервов своим клиентам.

Б35. Если норма обязательных резервов составляет 20%, то наличие в банковской системе избыточных резервов на сумму 100 дол. может привести к максимальному увеличению предложения денег на:

Тема 8. Банковская система

Б36. Если норма обязательных резервов составляет 25%, то банковский мультипликатор равен:

Б37. Если норма обязательных резервов составляет 10% и банк, не имеющий избыточных резервов, получает депозит на 100 дол. от нового клиента, то его избыточные резервы будут равны:

Если обязательные резервы банка составляют 40 тыс. дол., а депозиты — 200 тыс. дол., то банковский мультипликатор равен:

Б39. Если банковский мультипликатор равен 8, то норма обязательных резервов составляет:

д) определенно сказать нельзя.

Б40. Если банковский мультипликатор равен 4, а величина депозитов банка составляет 100 млн дол., то обязательные резервы равны:

Б41. Если банковский мультипликатор равен 8, а величина обязательных резервов банка равна 30 млн дол., то величина депозитов составляет

Б42. Если банк, полностью использовав свои кредитные возможности, выдал в кредит 24 тыс. дол., что привело к увеличению предложения денег на 120 тыс. дол., то величина депозитов этого банка равна:

Б43. Если человек забирает свой депозит на 1 тыс. дол. из банка А и вкладывает эту сумму на депозит в банк Б, то при норме обязательных резервов 10% в результате этих действий общая величина депозитов до востребования может измениться на:

д) определенно сказать нельзя.

Б44. Если в коммерческом банке имеется депозит на сумму 10 тыс. дол. и норма обязательных резервов равна 20%, то этот депозит способен увеличить сумму предоставляемых этим банком кредитов на:

а) неопределенную величину;

Б45. Вкладчик вносит в коммерческий банк 4000 дол. наличными. Коммерческий банк увеличивает свои обязательные резервы на 800 дол. и выдает кредит на сумму 2000 дол. В результате этих операций предложение денег:

а) уменьшится на 4000 дол.;

б) увеличится на 2000 дол.;

в) уменьшится на 2000 дол.;

г) увеличится на 8000 дол.;

д) увеличится на 10 000 дол.

Б46. Коммерческий банк продал своим клиентам государственные облигации на 1 млн дол. и полученную сумму полностью добавил к своим резервам. Предложение денег поэтому:

а) уменьшилось на 1 млн дол.;

б) не изменилось;

в) увеличилось на 1 млн дол;

г) увеличилось на 1 млн дол., умноженный на банковский мультипликатор;

д) определенно сказать нельзя.

Б47. Коммерческий банк продал государственные облигации центральному банку на 500 тыс. дол. Сумму, которую заплатил центральный банк, коммерческий банк полностью выдал в кредит. Норма обязательных резервов 12,5%. Предложение денег поэтому.

а) уменьшилось на 300 тыс. дол.;

б) не изменилось;

в) увеличилось на 500 тыс. дол.;

г) увеличилось на 4000 тыс. дол.;

д) увеличилось на 3500 тыс. дол.

Б48. Если норма обязательных резервов составляет 10%, а величина обязательных резервов банка равна 50 млн дол., то максимальная величина кредитов, которую может выдать вся банковская система, равна:

Б49. Если в коммерческом банке величина депозитов составляет 20 тыс. и норма обязательных резервов — 25%, то увеличение предложения денег всей банковской системой составит:

Б50. Если в результате выдачи коммерческим банком кредита на сумму 40 тыс. дол. предложение денег увеличилось на 200 тыс. дол., то общая сумма депозитов во всей банковской системе составляет:

Б51. Если депозиты коммерческих банков составляют 60 млрд дол., банки полностью используют свои кредитные возможности и банковский мультипликатор равен 3, то предложение денег будет равно:

В соответствии со следующим балансом банка Активы Пассивы (обязательства) Резервы 150 тыс. дол. Кредиты 850 тыс. дол. Депозиты: 1000 тыс. дол. максимальная величина нового кредита, который может предоставить этот банк при норме обязательных резервов 10%, составит:

В53. Если норма обязательных резервов составляет 30% и банковская система имеет избыточные резервы на сумму 15 млн дол., то банковская система может увеличить денежную массу в максимальной степени на:

Б54. Если общая сумма текущих вкладов в банк составляет 200 млн дол., его фактические резервы равны 36 млн дол., а норма обязательных резервов — 12,5%, то размеры кредитов, которые при этих условиях может дополнительно выдать банк и банковская система в целом, составляют соответственно:

а) 12,5 и 25 млн дол.;

б) 3,6 и 164 млн дол.;

в) 25 и 36 млн дол.;

г) 11 и 88 млн дол.

Б55. Если норма резервирования равна 25% и люди сокращают количество наличности, имеющейся у них на руках на 100 млн дол., вкладывая эти деньги в банк, то:

а) благодаря действию депозитного мультипликатора население станет богаче;

б) величина кредитов может увеличиться на 40 млн дол.;

в) величина депозитов и кредитов может увеличиться на 40 млн дол.;

г) величина кредитов может увеличиться на 300 млн дол.;

д) величина депозитов и кредитов может увеличиться на 400 млн дол.

Тема 8. Банковская система

Б56. Если у людей увеличится желание хранить деньги в виде наличности, то у банков:

а) увеличится возможность снизить безработицу;

б) увеличится возможность снизить совокупное предложение;

в) уменьшится возможность снизить совокупное предложение;

г) увеличится возможность выдавать кредиты;

д) снизится возможность выдавать кредиты.

Г. Решите задачи

П. Депозиты коммерческих банков составляют 3000 млн дол. Величина обязательных резервов — 600 млн дол. Если центральный банк снизит норму резервирования на 5 процентных пунктов, то на какую величину может измениться предложение денег при условии, что банковская система использует свои кредитные возможности полностью? Как изменится величина банковского мультипликатора?

Г2. Депозиты банка составляют 500 тыс. дол. Обязательные резервы равны 50 тыс. дол. Как изменятся кредитные возможности банка и предложение денег со стороны всей банковской системы, если вкладчик заберет со счета 20 тыс. дол. на покупку нового автомобиля?

ГЗ. Величина депозитов коммерческого банка увеличилась на 60 тыс. дол. Норма обязательных резервов равна 20%. Определите кредитные возможности этого банка и банковской системы в целом. Как изменилась общая сумма депозитов всей банковской системы?

Г4. Депозиты банка составляют 350 тыс. дол. Обязательные резервы банка — 70 тыс. дол. Избыточные резервы банка — 30 тыс. дол. Каковы фактические резервы банка? Какой объем кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует свои кредитные возможности?

Г5. Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное количество денег, которое может создать банковская система, равно 40 млн дол. Определите норму резервирования и величину кредитов, выданных банками. Как изменится предложение денег в экономике, если норма резервных требований увеличится на 5 процентных пунктов?

Г6. Норма обязательных резервов равна 12%. Величина депозитов коммерческого банка — 20 тыс. дол. Банк может выдать кредиты объемом не более 16,8 тыс. дол. Каковы избыточные резервы банка в процентах от депозитов?

Г7. Депозиты банка составляют 200 тыс. дол. Фактические резервы банка — 100 тыс. дол. Норма обязательных резервов равна 20%. Каковы кредитные возможности банка? Какова величина избыточных резервов? Каковы возможности всей банковской системы увеличить дополнительно предложение денег?

Г8. Величина депозитов коммерческого банка равна 40 тыс. дол. Норма обязательных резервов равна 12,5%, избыточные резервы составляют 5% от суммы депозитов. Определите кредитные возможности этого банка и банковской системы в целом.

Задача 1. Банковский мультипликатор (Бм) равен 10, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система (М) - 70 млрд. руб. Определить: а) норму обязательных резервов (r), б) сумму первоначального депозита (Д).

Решение

1.Бм = 1: r, r = 1: Бм = 1: 10 = 0,1, или 10%

2. М = Д х Бм, Д = М : Бм = 70 : 10 = 7 млн. руб.

Задача 2.Денежная база (ДБ) на конец года составила 3 800 млрд. руб., наличные деньги вне банков (М0) – 2 500 млрд. руб., рублевые депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 6 000 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1 500 млрд. руб. Рассчитать: а) объем денежной массы в национальном определении (М2); б) объем широкой денежной массы (М2Х); в) величину денежного мультипликатора (Дм).

Решение

1.M2 = 2500 + 6000 = 8500 млрд. руб.

2.M2X = 8500 + 1500 = 10000 млрд. руб.

3.Дм = М2: ДБ = 8500: 3800 = 2,23.

Задача 3. Объем широкой денежной массы (М2Х) за год вырос с 8,2 до 10,7 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (М2) – с 7 до 9 трлн. руб. Требуется определить динамику доли депозитов в иностранной валюте (dДин.в).

Решение

1.dДин.в. на 1 января=(М2Х – М2): М2Х=(8,2 -7): 8,2 =0, 146, или 14,6 %

2.dДин.в = (М2Х – М2) : М2Х = (10,7-9): 10,7= = 0,158, или 15,8%

dДин.в. выросла в 1,08 раза (15,8: 14,6)

Ответ доля увеличилась с 14,6 до 15,8

Задача 4. Объем широкой денежной массы (М2Х) увеличился за год с 14 трлн. руб. до 15 трлн., наличных денег (М0) – с 3,5 до 4 трлн., рублевых депозитов (до востребования, срочных, сберегательных) - с 9,2 до 9,5 трлн. руб. Определить: а) динамику денежной массы в национальном определении (М2), б) динамику доли наличных денег в М2 (dМ0).

Решение

Денежная масса в нац.опред. увеличилась с 12,7 до13,5

Доля наличных денег возросла с 23,6% до 29,6%

Задача 5. Объем ВВП составляет 50 трлн. руб., а денежной массы (М) –10 трлн. руб. Определить: а) коэффициент монетизации экономики (Км), б) скорость оборота денег (V).

Решение

Задача 6. ВВП составляет 18 трлн. руб., а денежная масса (М) – 2,5 трлн. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы (V); б) продолжительность одного оборота в днях (t).

Решение

Задача 7. Норма обязательных резервов (r) равна 2%. Коэффициент депонирования (Кд), определяемый как отношение наличность (М0)/депозиты (Д), – 36% объема депозитов. Сумма обязательных резервов (R) – 60 млрд. руб. Определить объем денежной массы (М) в обороте (сумму депозитов и наличных денег).

Решение

Задача 8. Средний уровень цен (P) вырос за год на 12%, объем производства (Q) снизился на 6%, скорость оборота денег (V) снизилась с 4,8 до 4,2 оборота. Определить объем денежной массы (М) на конец года, если в начале года он составлял 8 трлн. руб.

Решение

Задача 9. Объем производства (Q) увеличился за год на 7%, средний уровень цен (Р) – на 6%, денежная масса (М) выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег (V) в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.

Решение

Iv = Ip x Iq : Im = 1,07 x 1,06 : (7 : 5) = 0,81 V = 4 x 0,81 = 3,24 оборота

Задача 10. Определить, удалось ли выполнить целевой ориентир роста денежной массы (М) в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 22 до 27 трлн. руб., а скорость обращения денег (V) снизилась на 10%.

Решение

Im=Iввп/Iv.

Im =1,23/0,09=1,37 или 137%

Ответ не удалось на 37%

Задача 11. Определить темп инфляции в текущем году, если индекс цен в прошлом году (ИПЦб) составил 110%, а в текущем (ИПЦт) – 112%.

Решение

Уровень инфляции в текущем году=((ИПЦт-ИПЦб)/МПЦт)*100=(112-110)/112)*100=1,79%

Задача 12. Объем производства (Q) вырос на 7%, денежная масса (М) – на 25%, скорость оборота денег (V) снизилась на 3%. Определить:а) изменение среднего уровня цен (Iр), б) изменение покупательной способности рубля (Iпс).

Решение

Ip=(1.25*0.97)/1.07=1.133 увеличен на 13.3%

2) Iпс=1/Ip=1/1,133=0,883 снизилась на 11,7%

Задача 13. Инвестиционный портфель содержит 1000 простых акций номиналом 100 руб, 200 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 800 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 50 тыс., а сумма процентов по облигациям – 40 тыс. руб.

Решение

Вывод: по облигациям доходность выше.

Задача 14. Номинальный курс рубля к доллару США (НК$) – 26 руб., уровень инфляции в США – 3%, в России – 12%. Требуется:

а) определить реальный курс рубля к доллару (РК$), б) сравнить реальный курс с номинальным, в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.

Решение

2)Реальный курс $ вырос

3)Уровень инфляции в России выше, чем в США

Задача 15. Как изменился реальный курс евро к рублю (РК евро), если номинальный курс (НКевро) вырос с 36,15 до 37,10 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в России – на 10%?

Решение

Реальный курс евро к рублю снизился на 5 %

Задача 16. Как изменились номинальный (НКевро) и реальный (РКевро) курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 35,63 до 36,85 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в РФ – на 13%?

Номинальный курс рубля к евро понизился на 3,4%, а реальный курс рубля повысился на 7%.

Решение

1. IHKевро =36,85/35,63=1,034 или 103,4%

2. IPKевро = IHKевро x (IpЕС : IpРФ)=1,034 х (1,019/1,13)=0,932=93,2% Ответ: номин. курс увеличился на 3,4%, а реальный снизился на 6,8 %

Задача 17. Номинальный курс доллара США к рублю (НК$) –26, номинальный курс евро (НКевро) – 36 руб. Уровень инфляции в США – 3%, в странах зоны евро – 2%, в РФ –10%. Доля доллара в бивалютной корзине – 0,55, доля евро – 0,45.Требуется: а) определить номинальный эффективный курс рубля (ЭНК), б) определить реальный эффективный курс рубля (ЭРК).

Решение

ЭНК= НК$ х 0,55 + НКевро х 0,45=26 х 0,55+36 х 0,45 = 14,3 + 16,2 = 30,5 руб.

2. ЭРК = РК$ х 0,55 + РКевро х 0,45 = 26 х (1,03 : 1,1) х 0,55 + 36 х (1,02 : 1,1) х 0,45 = 13,39 + 15,02 = 28,41 руб.

Задача 18.Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7883 дол. США, 1 евро = 1,2415 дол. США.

Решение

1фунт: 1,7883,то 1доллар=1 : 1,7883

1евро = (1: 1,7883) х 1,2415 = 0,6942 фунта

Кросс-курс евро = 0,6942 фунта.

Задача 19.Определить кросс-курс иены (100 иен) и евро в рублях, если 1 дол. США = 32 руб., 1 евро = 1, 3300 дол. США, 1 дол. США = 97,6200 иены.

Решение

1. Кросс-курс 100 иен = 32: 97,6200 х 100 =32,7801 руб.

2. Кросс-курс евро =1,3300 х 32 =42,56 руб.

Задача 20.Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 300 евро за доллары США по курсу 1,35 дол. за евро и 300 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,47 дол. за фунт. Определить величину валютных позиций по евро, фунтам и долларам к концу рабочего дня.

Решение

1. По евро длинная позиция – 300 евро.

2. По фунтам короткая позиция – 204,09 фунтов (300 : 1,47).

3. По долларам после продажи долларов за евро образовалась короткая позиция 405 дол. (1,35 х 300), после покупки долларов за фунты короткая позиция снизилась на 300 дол. и составила 105 дол. (405 – 300).

Задача 21.Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 20 млн. руб. Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту.

Решение

Наращенная сумма долга=20 х (1+0,11 х 10/365)=20,06 млн. руб.

Сумма начисленных процентов=20,06-20=0,06 млн. руб.

Задача 22.Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя номиналом 70 млн. долларов за 18 дней до погашения по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы (М), если норма обязательных резервов (r) равна 2,5%?

Решение

Сумма, выплаченная коммерческому банку = 70 – (70 х 0,05 х 18/365) = 70 – 0,1726 = 69,8274 млн долларов.

М = Д х Бм = Д х (1 : r) = 69,8274 х (1 : 0,025) = 1793,1 млн. долларов. Объем денежной массы увеличился на 1793,1

Задача 23.Банк принимает депозиты на 2 месяца по ставке 4% годовых, на 6 месяцев по ставке 4,5% годовых и на год по ставке 5% годовых. Сумма депозита — 200 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 2 месяца, б) 6 месяцев, в) год.

Решение

Наращенная сумма депозита за 2 мес. = 200 х (1+ 0,04 х 2/12) = 201,33 тыс. руб.

Наращенная сумма депозита за 6 мес. = 200 х (1+0,045 х 6/12) = 204,5 тыс. руб.

Наращенная сумма депозита за год = 200 х (1 + 0,05) = 210 тыс. руб.

Задача 24.100 тыс. руб. помещены в банк на депозит сроком на 1 год под 12% годовых. Проценты по депозиту начисляются ежеквартально и присоединяются к основной сумме вклада. Определить: а) наращенную сумму депозита, б) сумму начисленных процентов.

Решение

Наращенная сумма депозита = 100,000 х (1 + 0,12/4) 4 = 112,551 тыс. руб.

Сумма начисленных процентов =112,551 –100,000 = 12, 551 тыс. руб.

Задача 25.Банк выдал кредит в сумме 800 тыс. руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 14% годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный пункт. Определить: а) наращенную сумму долга, б) сумму процентов за пользование кредитом.

Решение

Наращенная сумма долга = 800 х (1 + 0,14/4 + 0,15/4 + 0,16/4) = 890 тыс. руб.

2. Сумма процентов =890 – 800 = 90 тыс. руб.

Задача 26.Банк выдал кредит в сумме 8 млн. руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить: а) наращенную сумму долга, б) сумму полученных банком процентов.

Решение

1. Наращенная сумма долга = 8х (1 + i)( 1 + i) =

= 8 х (1 + 0,15) (1 + 0,15) = 10,58 млн. руб.

2. Сумма полученных процентов =10,58– 8 = 2,58 млн. руб.

Задача 27.Заемщик берет ссуду на сумму 240 тыс. руб. сроком на 3 месяца. Через 3 месяца заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 тыс. руб. процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде (r).

Решение

1.Сумма процентов = 3 000 = 240 000 х (Х% х3): 12 = 60 000 х Х%.

2. Х% = 3 000 : 60 000 = 0,05, или 5%.

Задача 28.Определить срок владения обязательством (t), приобретенным по цене 95 тыс. руб., погашаемым по номиналу 100 тыс. руб., если требуемая норма доходности для инвестора равна 13%.

Решение

t= ((100-95) / (95 х 0,13)) х 360 = (5/ 12,35) х 360 = 145,75

Задача 29.Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 6 месяца до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать: а) сумму дохода (дисконта) банка; б) сумму, выплаченную владельцу векселя.

Проводником официальной денежно-кредитной политики выступает Центральный банк как ключевое звено финансово-кредитной системы государства. В соответствии с законодательством Банк России ежегодно разрабатывает «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», которые содержат анализ текущего состояния и сценарный (состоящий не менее чем из двух вариантов) прогноз развития российской экономики на предстоящий год и последующие два года, целевые ориентиры, показатели денежной программы, а также варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной политики, обеспечивающих достижение целевых ориентиров при различных сценариях экономической конъюнктуры.

Проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предварительно представляется Президенту РФ и Правительству РФ, а затем направляется Банком России (не позднее срока внесения в Государственную Думу Правительством РФ проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) в Государственную Думу.

Не позднее 1 декабря доработанный документ повторно представляется на рассмотрение в Государственную Думу, которая выносит соответствующее решение не позднее принятия ею федерального закона о федеральном бюджете на предстоящий период. Тем самым достигается увязка целей и инструментов проведения денежно-кредитной и финансовой политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

2. Аганбегян А. Г., Ершов М. В. О связи денежно-кредитной и промышленной политики в деятельности банковской системы России// Деньги и кредит. 2013. №6

4. Бурлачков В. К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис: Анализ современной теории и проблемы построения новой модели экономического развития. - М. : Книжный дом «АИБРОКОМ», 2013. С. 125-128.

5. Гиблова Н.Б. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в условяих нестабильности//Банковское дело. №2. 2015.

6. Глобальный финансовый кризис и его уроки. Сб. аналит. и реф. материалов / ИНИОН РАН; Отв. ред. Кашин В.А.; Сост. Шурпаков В.А. М.: ИНИОН, 2012.

7. Дворецкая А.Е. Целеполагание в современной денежно-кредитной политике России // Банковское дело. 2014. № 7.

8. Ершов М.В. Мировая конъюнктура и Россия: некоторые итоги 2013 года и перспективы развития // Деньги и кредит. 2014. № 3.

ТЕСТЫ

Тесты предложены к трем разделам дисциплины по 20 вопросов. Каждый вопрос имеет один вариант ответа. Ответы заполняются в следующую таблицу:

2. Ликвидность коммерческого банка определяется его способностью вернуть вклады своим клиентам наличными деньгами.

Платежеспособность и прибыльность банка находятся в обратной зависимости.

Коммерческие банки всегда полностью используют свои кредитные возможности

Средства на счетах коммерческого банка являются его обязательствами.

Вложение денег на банковский счет увеличивает фактические резервы банка.

7. Основной функцией нормы обязательных резервов является поддержание банковской платежеспособности и ликвидности.

8. Резервы коммерческого банка в центральном банке являются активами центрального банка.

9. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных резервов.

Вложение наличных денег в банк ведет к уменьшению денежной массы.

11. Наличность, хранящаяся в сейфах банка, представляет собой часть его обязательных резервов.

Максимальная величина кредитов, которые может предоставить коммерческий банк, равна сумме его фактических резервов.

Когда клиент банка возвращает взятые в кредит средства, предложение денег сокращается.

Собственный капитал коммерческого банка является частью его пассивов.

15. Норма резервирования представляет собой отношение суммы депозитов к величине резервов.

Способности коммерческого банка создавать деньги зависит от величины банковских резервов.

Способность коммерческого банка создавать деньги не зависит от склонности населения хранить деньги на банковских счетах.

Снятие наличности с текущих счетов увеличивает денежную массу.

20. При системе 100%-го резервирования величина банковского мультипликатора равна нулю.

21. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то банковский мультипликатор равен единице, и это означает, что банковская система не может создавать деньги.

При системе полного резервирования на предложение денег не влияет соотношение между количеством наличных денег, которые население хранит на руках, и количеством денег на банковских счетах.

Банки могут создавать деньги только при системе частичного резервирования.

При системе частичного резервирования банковский мультипликатор всегда больше единицы.

Если банки хранят избыточные резервы, величина выдаваемых кредитов уменьшается, и предложение денег сокращается.

Банки (банковская система) обладают способностью создавать деньги, т. е. увеличивать предложение денег. В основе способности банков создавать деньги лежат их избыточные резервы и принцип мультипликатора.

Центральный банк устанавливает определенный минимальный процент от величины определенных категорий депозитов, который фиксирует размер денежных средств, обязательных для хранения каждым коммерческим банком в форме резервных вкладов в Центральном банке.

Нормы обязательных резервов (r) устанавливаются в процентах от объема депозитов. Их величина различается в зависимости от видов вкладов. Например, по срочным вкладам rниже, чем по вкладам до востребования. На основе установленной нормы обязательных резервов определяется их величина.

Обязательные резервы представляют собой часть суммы депозитов, которую коммерческие банки обязаны хранить в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке. Обязательные резервные требования используются Центральным банком для страхования вкладов, для осуществления межбанковских расчетов и для регулирования деятельности кредитно-банковской системы.

Размер кредитных ресурсов каждого отдельного коммерческого банка определяется величиной его избыточных резервов, которые представляют собой разность между общей величиной резервов и обязательными резервами.

Система коммерческих банков в целом способна предоставлять ссуды, превышающие ее избыточные резервы благодаря действию эффекта банковского мультипликатора.

Банковский мультипликатор (b) или мультипликатор предложения денег представляет собой величину, обратную норме обязательных резервов, и выражает максимальное количество кредитных денег, которое может быть создано одной денежной единицей избыточных резервов при данной норме обязательных резервов:

Деятельность банков направлена на получение прибыли, и они стремятся к тому, чтобы все их финансовые ресурсы приносили процентный доход. Поэтому практически все свои избыточные резервы банки используют для предоставления ссуд или приобретения ценных бумаг.

Коммерческая банковская система может предоставлять кредиты, т. е. создавать деньги, умножая свои избыточные резервы. Банковская система может давать ссуду, в несколько раз превышающую ее избыточные резервы, тогда как каждый отдельный коммерческий банк может ссужать рубль на рубль по отношению к своим избыточным резервам.

Резервы, которые теряет отдельный банк, не теряет банковская система в целом.

Кратко описанный процесс создания денег банками получил название кредитно-банковской мультипликации. Банковский мультипликатор, как и любой мультипликатор в экономике, работает как на увеличение, так и на уменьшение.

Чем выше Центральный банк устанавливает норму обязательных резервов, тем меньшая доля денежных средств может быть использована коммерческими банками для кредитных операций. Увеличение нормы обязательных резервов уменьшает денежный мультипликатор и ведет к сокращению денежной массы. Следовательно, изменяя норму обязательных резервов, Центробанк может изменять величину предложения денег в экономике.

Предположим, человек вложил в банк $1000, тогда балансовый отчет банка будет следующим:

Актив	Пассив
FR (Факт*Резервы) + $1000 Обязат. резервы (R) + $100 Избыт. резервы (Е) + $900	Депозиты + $1000

Фактические резервы (FR) банка А составляют $1000

Норма обязательных резервов (R) установлена для всех банков в размере 10 %. Следовательно, избыточные резервы (Е) составляют 90 % (т. е. Е=FR–R). Таким образом, банк А создал $900 дополнительных денег.

Если действующий субъект использовал полученную ссуду в $900 для покупки сырья, то его поставщики переведут полученные деньги на свой счет в банк Б, баланс которого будет выглядеть следующим образом:

Актив	Пассив
FR+$900 R+$90 Е+8$10	Депозиты+$900

Таким образом, банк Б создал дополнительные деньги – $810.

Теоретически, при норме резервов 10 % каждый $1, вложенный в банк, приведет к созданию $10, т. е. имеет место мультипликация: ,

где т – банковский мультипликатор, который показывает, сколько новых банковских долларов создает банковская система при поступлении в нее одного дополнительного доллара депозита.Если R=10 %=0,1, то .

Учитывая т, можно рассчитать максимальную сумму денег (М), которую создала банковская система: , .

Процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока вся сумма вклада не будет использована в качестве обязательных резервов.

Банковский мультипликатор показывает, во сколько раз изменится (увеличится или уменьшится) величина денежной массы, если величина депозитов коммерческих банков изменится (соответственно увеличится или уменьшится) на одну единицу. Таким образом, мультипликатор действует в обе стороны. Денежная масса увеличивается, если деньги попадают в банковскую систему (увеличивается сумма депозитов), и сокращается, если деньги уходят из банковской системы (т.е. их снимают с депозитов). А поскольку, как правило, в экономике деньги одновременно и вкладывают в банки, и снимают со счетов, то денежная масса существенно измениться не может. Такое изменение может произойти только в том случае, если Центральный банк изменит норму обязательных резервов, что повлияет на кредитные возможности банков и величину банковского мультипликатора. Не случайно это есть один из важных инструментов монетарной политики (политики по регулированию денежной массы) Центрального банка. (В США банковский мультипликатор равен 2.7.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: