Кредитные аукционы банка россии могут проводиться

Обновлено: 26.04.2024

При этом направляем "Временное положение о кредитных аукционах Центрального банка Российской Федерации", которое регламентирует порядок размещения Банком России кредитов рефинансирования на аукционной основе.

В целях подготовки и проведения аукционов тщательно изучите указанное Положение, доведите его до коммерческих банков (кредитных учреждений) и при необходимости окажите им соответствующую методологическую помощь.

Информацию о проведении аукционов будем сообщать Главным территориальным управлениям (Национальным банкам) в каждом отдельном случае в соответствии с решением Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации.

О КРЕДИТНЫХ АУКЦИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

(в ред. указания ЦБ РФ от 18.03.96 N 257)

Настоящее Положение регламентирует порядок размещения Банком России кредитов рефинансирования на аукционной основе.

I. Общие положения

1.1. Кредитные аукционы (в дальнейшем - аукционы) являются одним из инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации и проводятся Банком России на основе решений Аукционного комитета ЦБ РФ при участии Главных территориальных управлений (национальных банков) Центрального банка РФ. Валютой аукционов является рубль Российской Федерации.

1.2. Аукционы проводятся в форме аукционов заявок коммерческих банков с частотой и в сроки, определяемые Банком России исходя из задач кредитно-денежной политики. Центральный банк РФ объявляет в средствах массовой информации о дате проведения очередного аукциона не позднее, чем за 7 календарных дней.

1.3. Участниками аукционов являются: Центральный банк Российской Федерации (продавец), с одной стороны, и коммерческие банки и кредитные учреждения Российской Федерации (покупатели), с другой стороны.

Филиалы коммерческих банков не могут быть участниками аукционов.

Далее - коммерческие банки.

1.4. Местом проведения аукционов являются Главные территориальные управления (Национальные банки). При необходимости для работы по проведению аукционов могут создаваться специальные подразделения в структуре экономических управлений (отделов).

1.5. К участию в аукционе Главное территориальное управление (Национальный банк) допускает коммерческие банки, получившие лицензию на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, внесенные в регистрационную книгу Банка России и проработавшие до момента подачи заявки на участие в аукционе не менее года. Коммерческие банки, участвующие в аукционе, обязаны выполнять установленные экономические нормативы в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30 апреля 1991 г. N 1, своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонд обязательных резервов, иметь аудиторское заключение по годовому отчету, не допускать нарушений в представлении бухгалтерской и статистической отчетности Центральному банку РФ.

1.6. Обязательными условиями допуска банка к аукциону являются наличие корреспондентского счета банка в соответствующем подразделении Центрального банка Российской Федерации, отсутствие на нем дебетового сальдо. Коммерческий банк также не должен иметь просроченной задолженности по кредитам Банка России.

Приобретенные на аукционе кредиты не должны привести к нарушению экономических нормативов, установленных Банком России.

1.7. По итогам аукциона заключается кредитный договор между Главным территориальным управлением (Национальным банком) и коммерческим банком.

1.8. Аукционный кредит рефинансирования должен быть обеспечен залогом в соответствии с действующим законодательством о залоге.

1.9. На основе анализа положения дел на денежном рынке и в зависимости от целей денежно-кредитной политики Центральный банк Российской Федерации устанавливает:

а) способ аукциона;

б) общий объем кредита, предназначенного для аукциона, и его распределение по территориям;

г) процентную ставку (в случае аукциона с фиксированной процентной ставкой);

д) минимальную сумму запрашиваемого кредита.

1.10. Аукционы могут проводиться тремя различными способами: по американской и голландской системам, а также с фиксированной процентной ставкой.

II. Порядок проведения аукционов

2.1. На основе решения Аукционного комитета Центрального банка Российской Федерации за 2 рабочих дня до даты проведения аукциона Банк России сообщает Главным территориальным управлениям (Национальным банкам) дату и способ проведения аукциона, объем кредита рефинансирования, предназначенного для аукциона, срок возврата кредита по данному аукциону (Приложение 1). Сумма выделенного объема аукционного кредита рефинансирования подтверждается Главному территориальному управлению (Национальному банку) лимитным извещением Центрального банка РФ. Возврат лимита Главным территориальным управлением (Национальным банком) осуществляется в полной сумме на следующий день после погашения аукционных кредитов коммерческими банками в общеустановленном порядке.

2.2. Исходя из полученной информации Главные территориальные управления (Национальные банки) доводят до коммерческих банков сведения об условиях проведения аукциона в течение рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.

2.3. Коммерческие банки представляют до 13.00 местного времени в день проведения аукциона в Главное территориальное управление (Национальный банк) заявки на участие в аукционе по форме Приложения 2.

2.4. Условием включения заявки в аукцион является соблюдение коммерческим банком при ее составлении следующих критериев:

а) один банк не может запросить более 25% предложенного объема кредита на данном аукционе;

б) общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать двукратную величину капитала банка. Сумма капитала банка рассчитывается на основе данных последнего баланса банка, представленного в Главное территориальное управление (Национальный банк);

в) общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать 10% всей задолженности по кредитам, предоставленным коммерческим банком своим клиентам (исключая кредит другим банкам). Указанная задолженность рассчитывается на основе данных последнего баланса банка, представленного в Главное территориальное управление (Национальный банк).

В целях проверки соблюдения банками в своих заявках вышеперечисленных критериев Главные территориальные управления (Национальные банки) составляют на основании имеющейся отчетности сводную таблицу по всем коммерческим банкам, имеющим право участвовать в аукционах, по форме Приложения 3.

Несоблюдение вышеуказанных критериев является основанием для исключения коммерческого банка из аукциона.

2.5. Минимальная сумма запрашиваемого кредита коммерческим банком определяется Центральным банком РФ для каждого конкретного аукциона, минимальная предлагаемая банками процентная ставка устанавливается на уровне действующей учетной ставки Центрального банка РФ. В отдельных случаях Центральный банк РФ оставляет за собой право устанавливать иную минимальную процентную ставку на аукционах. Коммерческий банк в своей заявке может общую запрашиваемую сумму разделить не более, чем на три части по разным процентным ставкам.

2.6. Главные территориальные управления (Национальные банки) в день проведения аукциона после 13.00 местного времени, получив заявки от коммерческих банков, проверяют правильность составления заявки и ее соответствие требованиям раздела 2.4. настоящего Положения.

Принятые заявки ранжируются по уровню предложенной процентной ставки, начиная с максимальной, до полного исчерпания установленного объема кредита на данном аукционе (форма Приложения 4).

Исчерпание установленного объема кредита является основанием для сокращения суммы последней заявки в списке удовлетворенных заявок.

При американском способе проведения аукциона заявки удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках. При голландском способе все заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок (по так называемой ставке отсечения).

В случае аукциона с фиксированной процентной ставкой удовлетворяются все заявки, однако при превышении общей суммы этих заявок над объемом кредита, предложенного к аукциону, все заявки удовлетворяются частично. Степень удовлетворения заявок соответствует отношению общего объема аукционного кредита к их общей сумме.

2.7. Аукцион должен быть завершен к 15.00 местного времени.

2.8. О результатах аукциона (максимальной и минимальной процентных ставках при американском способе аукциона, ставке отсечения при голландском способе и проценте сокращения суммы заявок при аукционе с фиксированной ставкой) Главные территориальные управления (Национальные банки) сообщают коммерческим банкам в день проведения аукциона до 17.00 местного времени (Приложения 5 и 6).

Об исключении из аукциона по причине несоблюдения установленных для банков - участников критериев коммерческие банки оповещаются Главным территориальным управлением (Национальным банком) в день проведения аукциона до 17.00 местного времени.

2.9. При несогласии коммерческого банка с решением Главного территориального управления (Национального банка) о недопущении его до участия в аукционе банк вправе апеллировать в Аукционный комитет Центрального банка РФ.

2.10. Проценты по аукционным кредитам рефинансирования начисляются и взыскиваются в общеустановленном порядке в соответствии с письмом Госбанка СССР от 22 января 1991 г. N 338.

2.11. По кредитам, предоставляемым коммерческими банками предприятиям и организациям за счет аукционного кредита, маржа Центральным банком РФ не устанавливается.

2.12. На следующий день после проведения аукциона Главные территориальные управления (Национальные банки) заключают кредитные договоры с коммерческими банками, заявки которых были удовлетворены на аукционе (Приложение 7). В кредитном договоре предусматриваются сумма и срок кредита, процентная ставка, залог, а также право бесспорного списания средств с корреспондентского счета коммерческого банка при наступлении срока возврата кредита в соответствии со срочным обязательством коммерческого банка. При заключении кредитного договора Главное территориальное управление (Национальный банк) обязано проверить наличие у коммерческого банка указанного залога.

После заключения кредитного договора сумма кредита зачисляется на корреспондентский счет коммерческого банка в расчетно-кассовом центре. При этом делаются проводки: в расчетно-кассовом центре Д - сч. 822, К - корреспондентский счет коммерческого банка; в коммерческом банке Д - корреспондентский счет банка, К - сч. 824.

2.13. При наступлении срока погашения кредита и отсутствии средств на корреспондентском счете коммерческого банка задолженность по аукционному кредиту рефинансирования и проценты по ней переносятся на счет просроченных ссуд (счет 621). В этом случае банку будет запрещен доступ к аукционам в течение последующих трех месяцев с момента погашения просроченной задолженности.

С момента образования у коммерческого банка просроченной задолженности по аукционному кредиту Центральный банк РФ приобретает право обратить взыскание на предмет залога в установленном Законом о залоге порядке. Обращение взыскания на заложенное имущество производится по решению суда или арбитражного суда.

Реализация заложенного имущества, на которое обращается взыскание, осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

Если вырученной от продажи предмета залога суммы недостаточно для полного удовлетворения требований залогодержателя, он вправе получить недостающую сумму из другого имущества должника, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если сумма, вырученная при реализации предмета залога, превышает размер обеспеченных этим залогом требований залогодержателя, разница возвращается залогодателю.

2.14. Главные территориальные управления (Национальные банки) на следующий день после проведения аукциона направляют в Сводный экономический департамент ЦБ РФ информацию о результатах проведения аукциона (Приложение N 3).

2.15. Вся информация, относящаяся к кредитным аукционам и касающаяся каждого коммерческого банка, носит конфиденциальный характер и является коммерческой тайной Центрального банка РФ и его учреждений.

Кредитные аукционы проводятся преимущественно в условиях устойчивого структурного дефицита ликвидности. Они служат для снижения нагрузки на основные операции денежно-кредитной политики (регулярные недельные аукционы репо), а также на рыночное обеспечение. В настоящее время в систему инструментов денежно-кредитной политики входят только аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных правами требования по кредитным договорам, на срок 3 месяца. Действующие виды кредитных аукционов отражены в рубрике «Система инструментов денежно-кредитной политики».

В случае принятия Банком России решения о проведении кредитного аукциона информация об условиях его проведения публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте. Такая информация включает:

дату проведения кредитного аукциона;
дату предоставления кредитов по результатам кредитного аукциона;
дату погашения кредита;
время, до которого Банк России принимает заявки;
параметры подаваемых на аукцион заявок (в том числе минимальная процентная ставка, которая может быть заявлена, максимальный объем предоставляемых кредитов и др.);
способ проведения аукциона («американский» или «голландский»).

Для участия в кредитных аукционах кредитные организации направляют в Банк России заявки в соответствии с установленными правилами документооборота. До окончания времени приема заявок кредитная организация имеет право в случае необходимости отозвать поданную заявку.

К участию в кредитном аукционе принимаются конкурентные заявки с указанием ставки (в % годовых), а также неконкурентные заявки без указания ставки, если условиями кредитного аукциона предусмотрена такая возможность. При этом может быть установлена максимальная доля неконкурентных заявок, подаваемых кредитной организацией.

Банк России проверяет соответствие заявок, поданных для участия в кредитном аукционе, требованиям, установленным Условиями.

Максимальный объём предоставляемых на аукционе кредитов Банк России определяет с учетом прогноза ликвидности банковского сектора. По итогам состоявшегося кредитного аукциона удовлетворяются все неконкурентные заявки (если они допускаются условиями кредитного аукциона) и конкурентные заявки со ставкой выше ставки отсечения или равной ей. Если указанный в конкурентных заявках со ставкой отсечения спрос превышает оставшиеся к предоставлению кредиты, то эти заявки удовлетворяются частично пропорционально указанным в них объемам. После окончания периода сбора заявок Банк России в пределах установленного максимального объема предоставляемых кредитов определяет ставку отсечения или принимает решение о признании кредитного аукциона несостоявшимся.

Процентная ставка по кредитам, предоставленным по результатам кредитного аукциона, является плавающей, то есть изменяется вместе с ключевой ставкой Банка России.

Минимальные процентные ставки по кредитным аукционам приведены в рубрике «Процентные ставки по операциям Банка России».

Информация об итогах проведения кредитного аукциона либо о признании кредитного аукциона несостоявшимся публикуется на сайте Банка России в сети Интернет в разделе Новое на сайте.

В день предоставления кредитов Банк России проверяет соблюдение кредитной организацией условий их получения. По результатам Банк России может отказать кредитной организации в предоставлении кредитов, уменьшить количество кредитов и/или объем предоставляемого кредита.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления кредита, Банк России направляет кредитной организации Извещение о предоставлении кредита с указанием основных параметров заключенной кредитной сделки и предмета залога.

Порядок и время погашения кредитов, предоставленных в рамках проведения кредитных аукционов, представлены в подразделе «Погашение кредитов и уплата процентов по ним».

Статистическая информация о параметрах и итогах кредитных аукционов доступна по следующим ссылкам:

С помощью системы инструментов денежно-кредитной политики Банк России управляет однодневными процентными ставками, по которым банки совершают операции друг с другом на денежном рынке. Удерживая ставки денежного рынка в границах процентного коридора, Банк России стремится приблизить их к уровню ключевой ставки, определяющей направленность денежно-кредитной политики.

Обязательные резервные требования формируют у кредитных организаций потребность поддерживать определенные остатки средств на корреспондентских счетах в Банке России (определенный объем ликвидности). Далее Банк России либо путем предоставления дополнительной ликвидности либо абсорбирования избыточной ликвидности добивается соответствия фактических средств на корсчетах указанной потребности и, тем самым, создает условия для нахождения ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

Тип операций	Цель	Форма проведения	Срок	Частота проведения
Основные аукционы	Управление объемом ликвидности и уровнем ставок денежного рынка	Аукционы репо/депозитные аукционы	1 неделя	еженедельно
Операции постоянного действия на срок 1 день	Ограничение диапазона колебаний ставок денежного рынка границами процентного коридора	Кредиты «овернайт»; валютный своп; ломбардные кредиты; репо; кредиты, обеспеченные нерыночными активами / депозитные операции	1 день	ежедневно
Аукционы «тонкой настройки»	Предотвращение чрезмерных колебаний ставок денежного рынка внутри процентного коридора	Аукционы репо и валютный своп / депозитные аукционы	от 1 до 6 дней 1	в отдельные дни
Аукционы на длительные сроки	Улучшение условий проведения основных операций:
	абсорбирование среднесрочного избытка ликвидности	Аукционы по размещению облигаций Банка России	3, 6, 12 месяцев	нерегулярно
	удовлетворение среднесрочной потребности в ликвидности	Аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами	3 месяца
Операции постоянного действия на длительные сроки	Улучшение условий проведения основных операций, ограничение влияния структурного дефицита ликвидности на срочность пассивов кредитных организаций	Ломбардные кредиты	от 2 до 90 дней	ежедневно
Операции постоянного действия на длительные сроки		Кредиты, обеспеченные нерыночными активами	от 2 до 549 дней	ежедневно

1 Аукционы валютный своп «тонкой настройки» проводятся на срок от 1 до 2 дней одновременно с аукционами репо «тонкой настройки» на аналогичный срок.

Основным инструментом денежно-кредитной политики, который используется для приведения фактических остатков на корсчетах в соответствие с потребностью в ликвидности и управления уровнем процентных ставок денежного рынка, являются аукционы на срок 1 неделя. Данные операции проводятся Банком России один раз в неделю в форме аукционов по предоставлению ликвидности (аукционы репо) либо аукционов по изъятию ликвидности (депозитные аукционы). Банк России определяет направление основных операций, а также максимальный объем предоставления (изъятия) средств на основе прогноза ликвидности банковского сектора. В настоящее время наблюдается структурный профицит (избыток) ликвидности, поэтому Банк России абсорбирует избыточную ликвидность, используя в качестве основного инструмента депозитные аукционы.

Минимальная (максимальная) ставка, по которой банки могут подавать заявки на аукционах по предоставлению (изъятию) ликвидности на срок 1 неделя, является ключевой ставкой Банка России. При этом процентные ставки, по которым банки получают (размещают) средства, определяются по итогам аукциона.

Операции постоянного действия на срок 1 день применяются в целях ограничения колебаний ставок денежного рынка. В качестве инструмента постоянного действия по изъятию ликвидности выступают депозитные операции, в то время как для предоставления средств используется набор инструментов, разнообразных как по форме операций (обеспеченные кредиты, РЕПО, сделки своп), так и по видам обеспечения (облигации, иностранная валюта, кредитные требования к нефинансовым организациям).

В отличие от основных аукционов, проводимых в определенные дни по решению Банка России, который определяет максимальный объем предоставления (изъятия) средств, операции постоянного действия проводятся по обращению банков, могут быть использованы ими ежедневно, при этом поданные ими заявки удовлетворяются полностью. Объем предоставления (изъятия) средств по данным операциям ограничен только лимитами, связанными с управлением рисками Банка России.

Поскольку Банк России удовлетворяет потребность банковского сектора в привлечении (размещении) средств преимущественно с помощью аукционов, объемы операций постоянного действия на срок 1 день сравнительно невелики. Как правило, эти инструменты становятся востребованными в случае возникновения у отдельных банков краткосрочных дисбалансов, которые не могут быть устранены посредством совершения операций на межбанковском рынке.

Процентные ставки по операциям постоянного действия по предоставлению и изъятию ликвидности на срок 1 день являются фиксированными и формируют соответственно верхнюю и нижнюю границу коридора процентных ставок Банка России. Его границы симметричны относительно ключевой ставки и в случае ее изменения автоматически сдвигаются на аналогичную величину. Ширина процентного коридора задает допустимый диапазон колебаний ставок денежного рынка и в настоящее время составляет 2 процентных пункта.

В отдельные дни, когда спрос банковского сектора на ликвидность существенно отклоняется от ее предложения, Банк России может проводить аукционы «тонкой настройки» на сроки от 1 до 6 дней в целях предотвращения чрезмерных колебаний ставок денежного рынка внутри процентного коридора. Данные операции проводятся в форме аукционов репо на срок от 1 до 6 дней, аукционов репо и валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли на срок от 1 до 2 дней либо депозитных аукционов на срок от 1 до 6 дней. Каждое утро Банк России обновляет оценку состояния ликвидности банковского сектора и в случае необходимости принимает решение и объявляет о проведении аукциона «тонкой настройки», а также о его сроке и максимальном объеме предоставления (изъятия) средств. Аукционы валютный своп «тонкой настройки» могут проводиться только в дополнение к аукциону репо «тонкой настройки». Решение о дополнении аукциона репо «тонкой настройки» сроком от 1 до 2 дней аукционом валютный своп «тонкой настройки» по покупке долларов США и евро за рубли на аналогичный срок принимается с учетом ситуации на денежном рынке, в том числе степени использования кредитными организациями рыночного обеспечения. Минимальная (максимальная) ставка по операциям «тонкой настройки» по предоставлению (изъятию) ликвидности равна ключевой ставке Банка России.

Помимо краткосрочных операций, система инструментов Банка России также включает операции по предоставлению или абсорбированию ликвидности на длительные сроки.

В условиях структурного профицита ликвидности Банк России только абсорбирует средства кредитных организаций на длительные сроки с помощью аукционов по размещению облигаций Банка России (ОБР). Облигации выпускаются на срок 3, 6, 12 месяцев, купонный период установлен равным 3 месяцам. Купонный доход начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке, действующей в этот день. Выпуск ОБР позволяет Банку России абсорбировать среднесрочный избыток ликвидности и повысить воздействие основных операций на процентные ставки денежного рынка. Кроме того, в случае, если у кредитной организации потребность в дополнительной ликвидности возникнет раньше, чем наступит срок погашения облигаций, она имеет возможность продать эти облигации на вторичном рынке или использовать их в качестве обеспечения по операциям на денежном рынке и/или для привлечения рефинансирования у Банка России.

В условиях структурного дефицита Банк России может проводить аукционы по предоставлению кредитов под залог нерыночных активов на срок 3 месяца.

от 15 февраля 1994 года N 13-1/191

О введении в действие "Временного положения о кредитных
аукционах Центрального банка Российской Федерации"

(с изменениями от 18 марта 1996 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 17 января 2001 года на основании
указания Банка России от 5 января 2001 года N 896-У
____________________________________________________________________

В целях подготовки и проведения аукционов тщательно изучите указанное Положение, доведите его до коммерческих банков ( кредитных учреждений) и при необходимости окажите им соответствующую методологическую помощь.

Информацию о проведении аукционов будем сообщать главным территориальным управлениям (национальным банкам) в каждом отдельном случае в соответствии с решением Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о кредитных аукционах Центрального банка
Российской Федерации

(с изменениями от 18 марта 1996 года)

I. Общие положения

1.1. Кредитные аукционы (в дальнейшем - аукционы) являются одним из инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации и проводятся Банком России на основе решений Аукционного комитета ЦБ РФ при участии главных территориальных управлений (национальных банков) Центрального банка РФ. Валютой аукционов является рубль Российской Федерации.

1.3. Участниками аукционов являются: Центральный банк Российской Федерации (продавец), с одной стороны, и коммерческие банки и кредитные учреждения Российской Федерации * (покупатели), с другой стороны.

Филиалы коммерческих банков не могут быть участниками аукционов.

1.4. Местом проведения аукционов являются главные территориальные управления (национальные банки). При необходимости для работы по проведению аукционов могут создаваться специальные подразделения в структуре экономических управлений (отделов).

1.5. К участию в аукционе Главное территориальное управление (национальный банк) допускает коммерческие банки, получившие лицензию на осуществление банковской деятельности на территории Российской Федерации, внесенные в регистрационную книгу Банка России и проработавшие до момента подачи заявки на участие в аукционе не менее года. Коммерческие банки, участвующие в аукционе, обязаны выполнять установленные экономические нормативы в соответствии с инструкцией ЦБ РФ от 30 апреля 1991 г. N 1, своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонд обязательных резервов, иметь аудиторское заключение по годовому отчету, не допускать нарушений в представлении бухгалтерской и статистической отчетности Центральному банку РФ.

1.7. По итогам аукциона заключается кредитный договор между Главным территориальным управлением (национальным банком) и коммерческим банком.

а) способ аукциона,

б) общий объем кредита, предназначенного для аукциона, и его распределение по территориям,

г) процентную ставку (в случае аукциона с фиксированной процентной ставкой),

д) минимальную сумму запрашиваемого кредита.

II. Порядок проведения аукционов

2.1. На основе решения Аукционного комитета Центрального банка Российской Федерации за два рабочих дня до даты проведения аукциона Банк России сообщает главным территориальным управлениям (национальным банкам) дату и способ проведения аукциона, объем кредита рефинансирования, предназначенного для аукциона, срок возврата кредита по данному аукциону (приложение 1). Сумма выделенного объема аукционного кредита рефинансирования подтверждается главному территориальному управлению (национальному банку) лимитным извещением Центрального банка РФ. Возврат лимита главным территориальным управлением (национальным банком) осуществляется в полной сумме на следующий день после погашения аукционных кредитов коммерческими банками в общеустановленном порядке.

2.2. Исходя из полученной информации главные территориальные управления (национальные банки) доводят до коммерческих банков сведения об условиях проведения аукциона в течение рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.

2.3. Коммерческие банки представляют до 13.00 местного времени в день проведения аукциона в главное территориальное управление (национальный банк) заявки на участие в аукционе по форме приложения 2.

а) один банк не может запросить более 25% предложенного объема кредита на данном аукционе;

б) общая задолженность коммерческого банка по всем аукционным кредитам рефинансирования с учетом кредита, запрашиваемого на данном аукционе, не должна превышать двукратную величину капитала банка. Сумма капитала банка рассчитывается на основе данных последнего баланса банка, представленного в главное территориальное управление (национальный банк);

В целях проверки соблюдения банками в своих заявках вышеперечисленных критериев главные территориальные управления (национальные банки) составляют на основании имеющейся отчетности сводную таблицу по всем коммерческим банкам, имеющим право участвовать в аукционе, по форме приложения 3.

Несоблюдение вышеуказанных критериев является основанием для исключения коммерческого банка из аукциона.

2.6. Главные территориальные управления (национальные банки) в день проведения аукциона после 13.00 местного времени, получив заявки от коммерческих банков, проверяют правильность составления заявки и ее соответствие требованиям раздела 2.4. настоящего Положения.

При американском способе проведения аукциона заявки удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках. При голландском способе все заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок ( по так называемой ставке отсечения).

2.7. Аукцион должен быть завершен к 15.00 местного времени.

2.8. О результатах аукциона (максимальной и минимальной процентной ставке при американском способе аукциона, ставке отсечения при голландском способе и проценте сокращения суммы заявок при аукционе с фиксированной ставкой) главные территориальные управления (национальные банки) сообщают коммерческим банкам в день проведения аукциона до 17.00 местного времени ( по форме приложения 5 и 6).

Об исключении из аукциона по причине несоблюдения установленных для банков-участников критериев коммерческие банки оповещаются главным территориальным управлением (национальным банком) в день проведения аукциона до 17.00 местного времени.

2.9. При несогласии коммерческого банка с решением главного территориального управления (национального банка) о недопущении его до участия в аукционе, банк вправе апеллировать в аукционный комитет Центрального банка РФ.

2.12. На следующий день после проведения аукциона главные территориальные управления (национальные банки) заключают кредитные договоры с коммерческими банками, заявки которых были удовлетворены на аукционе (Приложение 7). В кредитном договоре предусматриваются сумма и срок кредита, процентная ставка, залог, а также право бесспорного списания средств с корреспондентского счета коммерческого банка при наступлении срока возврата кредита в соответствии со срочным обязательством коммерческого банка. При заключении кредитного договора главное территориальное управление (национальный банк) обязано проверить наличие у коммерческого банка указанного залога.

После заключения кредитного договора сумма кредита зачисляется на корреспондентский счет коммерческого банка в расчетно-кассовом центре. При этом делаются проводки: в расчетно-кассовом центре Д сч.822, К - корреспондентский счет коммерческого банка; в коммерческом банке Д - корреспондентский счет банка, К - сч.824.

2.13. При наступлении срока погашения кредита и отсутствии средств на корреспондентском счете коммерческого банка задолженность по аукционному кредиту рефинансирования и проценты по ней переносятся на счет просроченных ссуд ( счет 621). В этом случае банку будет запрещен доступ к аукционам в течение последующих трех месяцев с момента погашения просроченной задолженности.

2.14. Главные территориальные управления (национальные банки) на следующий день после проведения аукциона направляют в Сводный экономический департамент ЦБ РФ информацию о результатах проведения аукциона по форме приложения N 3.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко

В рамках проведения единой государственной денежно-кредитной политики Банку России законом предоставлено право предоставлять кредиты коммерческим банкам на различные цели:

коммерческим банкам, испытывающем трудности с обеспечением бесперебойных расчетов (платежей);
коммерческим банкам, испытывающим затруднения с обеспечением ликвидности в соответствии с требованиями Банка России и как следствие угрозы неисполнения своих обязательств перед контрагентами (вкладчиками, клиентами, кредиторами и т.д.), в том числе в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности;
кредитование коммерческих банков с целью расширения их экспансии на кредитном рынке и увеличения безналичной денежной массы в обращении в соответствии с ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики;
для оказания воздействия на размер процентных ставок на рынке межбанковского кредитования, в рамках осуществления политики регулирования финансовых рынков с помощью инструментов денежно-кредитной политики;
для оказания поддержки финансовым рынкам в кризисные периоды развития экономики России;
предоставление кредитов коммерческим банкам на любые иные цели, не связанные с вышеперечисленными.

I группа – Кредиты Банка России постоянного действия. К ним относятся кредиты овернайт, внутридневные кредиты, кредиты, обеспеченные правами требования по кредитным договорам и ломбардные кредиты, сроком от 1 до 30 рабочих дней и они могут быть использованы кредитными организациями (коммерческими банками) в любой рабочий день. Данный механизм используется в основном для бесперебойного осуществления кредитными организациями безналичных расчетов с целью устойчивости и обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы России;

II группа – Специализированные механизмы рефинансирования. Также для развития различных отраслей экономики России, с целью повышения их конкурентоспособности, положительной динамики развития, поддержки экспортного потенциала, модернизации, обновления основных производственных средств в рамках федеральных целевых программ и заданий правительства в сфере социальной поддержки, Банк России использует специализированные механизмы кредитования коммерческих банков, через которые реализуются указанные выше цели.

Также с 1 сентября 2017 года Банк России использует механизмы экстренного предоставления ликвидности и предоставления кредитов в рамках безотзывных кредитных линий, для коммерческих банков, которые испытывают серьезные затруднения с исполнением платежей и обязательств. Помимо этого, Банк России в 2014-2016 годах, в связи использованием США и ЕС санкций против российских банков, стал использовать механизм предоставления экстренных кредитов российским банкам в иностранной валюте.

Банк России в соответствии с законом может предоставлять кредиты только российским кредитным организациям (коммерческим банкам) при соблюдении следующих условий:

кредитная организация соответствует 1-й или 2-й классификационной группе по результатам оценки ее финансового положения в соответствии с методикой Банка России;
кредитным организациям, отнесенным к 3-й классификационной группе, в том случае, если предоставляемые им кредиты отнесены обеспечены залогом ликвидных ценных бумаг;
отсутствует недовзнос в обязательные резервы, депонируемые на счете в Банке России в соответствии с нормативными документами Банка России, а также не имеет штрафов за нарушение обязательных резервных требований;
соблюдает сроки предоставления в Банк России расчета обязательных резервных требований (суммы обязательных резервов).

На данный момент Банк России устанавливает следующие процентные ставки по специализированным инструментам (в % годовых):

Процентные ставки по инструментам денежно-кредитной политики (второй квартал 2019 года)

Срок предос- тавления средств	с 19.06.2017			с 18.09.2017		с 30.10.2017		с 18.12.2017		с 12.02.2018		с 26.03.2018		с 17.09.2018		с 17.12.2018
до 3 лет		6,50	6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50
до 3 лет		6,50	6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50
до 3 лет		8,00	7,50		7,25		6,75		6,50		6,25		6,50		6,75
до 3 лет		8,00	7,50		7,25		6,75		6,50		6,25		6,50		6,75
до 3 лет		9,00	8,50		8,25		7,75		7,50		7,25		7,50		7,75
до 3 лет		6,50	6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50
до 3 лет		8,00	7,50		7,25		6,75		6,50		6,50		6,50		6,50

Наименование инструмента	Срок	Процентные ставки
Кредиты, обеспеченные нерыночными активами	От 2 до 549 дней	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,75 процентного пункта
Кредиты «овернайт»; сделки «валютный своп» (рублевая часть); ломбардные кредиты, РЕПО	1 день	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,00 процентных пункта
Аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами	3 месяца	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 0,25 процентного пункта
Аукционы РЕПО	1 неделя, от 1 до 6 дней	Ключевая ставка Банка России
Депозитные операции	1 день	Ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1,00 процентного пункта

Привлечение банками ресурсов на межбанковском рынке

Также к операциям, связанным с привлечением денежных средств, относят операции банков по привлечению средств в виде кредитов и депозитов на финансовых рынках, в том числе и межбанковских.

Банки занимают друг у друга на различные цели. Основная масса таких кредитов носит краткосрочный характер от 1 до 7 дней. Банк-заемщик обычно таким образом поддерживает свою текущую ликвидность, а Банк-кредитор размещает свои временно свободные ресурсы за определенную плату в виде процентной ставки. Такие краткосрочные кредиты идут в основном на обеспечение обязательств банка-заемщика по различным видам расчетов на финансовых рынках, а также обеспечения своих текущих обязательств перед клиентами, кредиторами, контрагентами.

Также достаточно широко до 2015 года были распространены операции по получению займов российскими банками на международных финансовых рынках Европы и США. Российские банки привлекали там денежные средства в иностранной валюте по низким ставкам, существовавшим на тот момент. Но в связи с введением санкций против России и не допуска крупных российских банков на финансовые рынки США и Европы, такая возможность перестала существовать.

Все виды межбанковских кредитов можно показать в таблице ниже.

Способы получения межбанковского кредита

Межбанковские кредиты
От Центрального Банка России	От других коммерческих банков	На международных финансовых Рынках в иностранной валюте
Внутридневные	Однодневные (овернайт)	Однодневные (овернайт)
Овернайт	До востребования (онкольные)	До востребования (онкольные)
Требования по кредитным договорам	Среднесрочные	Среднесрочные
Ломбардные	Долгосрочные	Долгосрочные
Специализированные кредитные механизмы (среднесрочные и долгосрочные)		Синдицированные
Экстренное предоставление ликвидности

Для оформления сделки на рынке межбанковского кредитования используют следующие способы:

прямые контакты между коммерческими банками (в том числе и иностранными) с использованием различных средств телекоммуникаций;
с использованием посредничества (услуг) межбанковского брокера;
с использованием электронных торговых систем.

Между банками заключается межбанковское соглашение (договор), в котором оговариваются следующие моменты:

вид кредита (цели), валюта кредита, срок займа;
способ перечисления денежных средств (валюты кредита);
процентная ставка, сроки и условия уплаты процентов;
обязательства и ответственность кредитора и заемщика;
штрафные санкции за нарушение обязательств;
порядок обеспечения обязательств заемщика;
порядок разрешения споров.

В России межбанковский кредит получил первоначальное развитие в 1992-1994 годах. К этому периоду логично отнести зарождение рынка межбанковского кредитования. В эти годы межбанковский кредит был представлен в подавляющим большинстве случаев краткосрочными кредитами от 1 до 7 дней. Данные кредиты (ресурсы) использовались многочисленными коммерческими банками в основном на операции купли-продажи государственных облигаций и иностранной валюты. В условиях большой инфляции начала 90-х годов и ставка по таким кредитам была высокой и выражалась порой трехзначной цифрой. По статистике с 1992 по 1994 годы 90% межбанковских кредитов предоставлялись на 1 день. Также с 1994 года в России начал формироваться рынок валютных межбанковских кредитов и депозитов. По таким кредитам ставка была значительно ниже, да и доходы в условиях рублевой инфляции у банков были значительно выше. В целом рынок межбанковского кредитования в начале и середине 90-х годов прошлого века отличался достаточно хаотичным характером, вызванным общим не стабильным состоянием экономики России в условиях перманентного кризиса и высокой инфляции. Ситуация также усугублялась отсутствием законодательной и нормативной базы, единых стандартных правил, отработанных технологий совершения сделок и расчетов, отсутствием механизмов гарантированного возврата кредитов (ссуд) и ряда других факторов. Также еще не возникло единой системы ценообразования стоимости кредитных ресурсов на тот момент.

В середине 1994 года, ряд крупнейших на тот момент российских банков, а именно – Сбербанк, Внешторгбанк, Московский межрегиональный коммерческий банка (лицензия отозвана в 1996 году), Промстройбанк России (лицензия отозвана в 1999 году), Московский индустриальный банк, Мосбизнесбанк (лицензия отозвана в 1999 году) и некоторые другие банки, унифицировали систему показателей, характеризующих рынок межбанковского кредитования. Вышеперечисленные банки учредили следующие ставки:

MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate – данный показатель отражал объявленную на день (торговую сессию) ставку по предоставлению межбанковских кредитов;

MIBID – Moscow Interbank Bid – этот показатель означал объявленную на период торговой сессии ставку по привлечению межбанковских кредитов;

MIACR – Moscow Interbank Aktual Credit Rate – показатель фактической ставки по предоставлению межбанковских кредитов за период торговой сессии.

Эти ставки рассчитывались как средняя величина ставок по кредитам за день у вышеперечисленных банков. В 2016 году показатели по ним Банк России перестал учитывать. Рынок межбанковского кредитования 90-х в России только формировался и отличался большой нестабильностью. Серьезные коррективы в его развитие внес кризис 1998 года. Восстановление рынка после этого кризиса началось только в начале 2000-х годов.

На данный момент Банк России для расчета ставок на рынке межбанковского кредитования использует следующие индикаторы:

MIACR - Moscow Interbank Aktual – средневзвешанная ставка по всем предоставленным кредитам на межбанковском рынке, как банками-резидентами, так и банками-нерезидентами ;

MIACR-IG - Moscow Interbank Aktual – Investment Grade – средневзвешанная процентная ставка по межбанковским кредитам, наиболее надежных банков, имеющих кредитный рейтинг не менее Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard&Poor’s.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также:

Кредитные аукционы банка россии могут проводиться

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕо кредитных аукционах Центрального банкаРоссийской Федерации

Процентные ставки по инструментам денежно-кредитной политики (второй квартал 2019 года)

Привлечение банками ресурсов на межбанковском рынке

Способы получения межбанковского кредита

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о кредитных аукционах Центрального банка
Российской Федерации