Как создать стратегию в тинькофф

Обновлено: 05.05.2024

Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.

При посещении вебинара на тему "Торговая стратегия Step by Step от Альфа Инвестиции", одним участником был задан следующий вопрос: "Если уменьшить дельту с 1% до 0,1%, то стратегия будет ловить больше сделок за тот же промежуток времени?"

Ответ преподавателя: "Да, сделок станет больше, но вы разоритесь на комисии брокеру"

Для справки: "Дельта" в стратегии Step by step - это процент изменения последней позиции для покупки или продажи следующей партии акций. Комиссия брокера по тарифу "Альфа трейдер" составляет 0,049% от сделки и 0,01% за исполнение расчётов (при оборотах до 100 тыс. руб. в день)

Преподаватель был прав, с дельтой в 0,1% вы только будете "сливать" свой депозит на оплату комиссии, ведь для полного оборота покупки и продажи акции вам потребуется заплатить два раза по 0,049% или 0,098% плюс 0,01% за исполнение расчётов.

На том вебинаре у меня появилась идея, как можно уменьшить дельту в стратегии Step by step и не платить комиссии брокеру:

Первый вариант - выбрать фиксированный тариф без привязки к оборотам.
Второй вариант - торговать фьючерсами на секции ФОРТС, там нет процентов с оборота.
Третий вариант - использовать стратегию Step by Step на фондах Тинькофф-Инвестиции, они торгуются без комиссии по оборотам, но только если брокером будет выступать сам Тинькофф Банк.

Рассмотрим пока только третий вариант, в нём у нас есть две разные системы: Альфа-Инвестиции со своим роботом Step by step и Тинькофф Инвестиции со своими "бесплатными" фондами. Для такого симбиоза я нашёл следующее решение.

Необходимо запустить робота-советника на стратегии Step by step в облачном терминале Альфа Инвестиции 4.0 с уведомлениями-сигналами в приложение Альфы на телефон. При поступлении уведомления переходим в приложение Тинькофф-Инвестиции и совершаем сделку по параметрам сигнала. На практике это очень сложно и лучше это делать на стационарном компьютере через web-приложение от Тинькофф.

Как работает автоследование Тинькофф Сигнал

Автоследование — это сервис, который брокер оказывает своим клиентам: клиенты вносят деньги на счет и копируют инвестиционный портфель управляющего (трейдера).

Другими словами, это способ инвестирования, при котором все желающие могут подключиться к стратегии более опытного инвестора (он же управляющий или автор стратегии) и автоматически повторять все его сделки на своем счете. Автор стратегии инвестирует по определенному плану. За следование его стратегии с других инвесторов взимается комиссия.

Инвесторы, которые хотят подписаться на стратегию, выбирают ее из каталога, изучают параметры стратегии и соглашаются с суммой комиссии. После подключения к стратегии сделки на их счете будут совершаться автоматически, копируя сделки автора стратегии.

Торговая стратегия — это определенный набор правил и алгоритм действий, которыми руководствуется автор стратегии, совершая сделки.

Для каждой стратегии в каталоге Тинькофф Инвестиций указано ее краткое описание от автора, а также набор параметров стратегии. Часть из них выставляет сам автор — например, уровень риска, валюту, частоту, с которой совершаются сделки. Другая часть параметров подсчитывается автоматически: например, доходность, количество подписчиков и денег в управлении инвестора, время существования стратегии.

Чаще всего авторами становятся опытные инвесторы: это трейдеры с большим стажем и солидной репутацией в сфере инвестирования. Прежде чем автор получит возможность добавить свою стратегию в каталог Тинькофф Инвестиций, он проходит строгий отбор и проверку на доходность.

Возможность получать доход с минимумом усилий. Для новичков в инвестициях следование готовой стратегии дает возможность получать стабильный доход без необходимости посвящать много времени изучению основ биржевой торговли.

Минимальные затраты времени. Сервис автоследования полностью автоматизирован: после подключения к стратегии подписчику не придется думать, какие именно активы нужно покупать и когда их продавать — за всё отвечает автор стратегии. Его сделки будут автоматически повторяться на счетах подписчиков.

Дополнительная монетизация. Опытным инвесторам автоследование дает возможность поделиться своим опытом и знаниями с другими участниками рынка, а также получить дополнительную прибыль за счет комиссии за управление портфелем и за результат инвестирования.

В целом в инвестициях всегда есть риск не получить ожидаемую доходность или даже потерять часть от вложенных средств, если экономическая ситуация резко обострится или случится что-то непредвиденное: гарантировать доходность на фондовом рынке невозможно.

Дополнительный риск, связанный с автоследованием, выражается в том, что решение о покупке или продаже активов на счете инвестора принимает не он сам, а автор выбранной им стратегии. Если по каким-то причинам стратегия не оправдает ожиданий, это может привести к убыткам инвесторов, которые на нее подписались.

Для инвестора, который хочет подписаться на одну из автоматических стратегий, процесс будет выглядеть так:

Инвестор выбирает понравившуюся стратегию в каталоге Тинькофф Инвестиций и подключает ее на один из своих брокерских счетов.
Инвестор пополняет счет на требуемую минимальную сумму и соглашается с размером комиссии за следование стратегии.
Автор стратегии совершает сделки на своем счете в соответствии с заявленной стратегией.
Сделки автоматически повторяются на счетах подписчиков. Если автор стратегии получает прибыль, подписчики тоже получают прибыль — за вычетом комиссии, которую установил автор. Если автор несет убыток, подписчики тоже понесут убыток.

Сделки, которые совершаются на счете автоследования, отображаются в параметрах счета на вкладке «Операции»

Ошибка следования, или «проскальзывание», — это величина отклонения между ценой сделок в портфеле автора стратегии и ценой сделок на счете подписчика. В ходе биржевых торгов гарантировать одинаковую цену для всех сделок практически невозможно. Так происходит из-за того, что рыночная цена меняется ежесекундно. В итоге может получиться так, что после совершения сделки автором стратегии цена успеет немного измениться до того, как эта же сделка автоматически исполнится на счете подписчика.

Например, вы подписаны на стратегию, по условиям которой автор хочет купить 5 акций компании Х. В момент покупки на бирже готовы продать 5 акций по цене 100 ₽ и 5 акций по цене 101 ₽.

Ведущий стратегии покупает 5 акций первым по цене 100 ₽, сумма покупки: 5 × 100 ₽ = 500 .

Когда сделка автоматически повторится на вашем счете, акций по цене 100 ₽ уже не будет. Сделка пройдет по следующей доступной цене 101 ₽. Стоимость покупки: 5 × 101 ₽ = 505 ₽.

Ошибка слежения составит: 505 − 500 = 5 ₽.

Это приведение портфеля инвестора в соответствие портфелю автора стратегии по составу инструментов и по процентному соотношению объема открытых позиций.

Повторить доли открытых позиций автора стратегии в точности до последнего знака после запятой не всегда возможно, поэтому в процессе синхронизации на счете подписчика применяется округление вниз до ближайшего целого числа стандартных лотов.

Например, на счете автора стратегии куплено пять разных бумаг в разных пропорциях: 20% — СберБанк, 20% — Газпром, 15% — РусГидро, 10% — Ростелеком, 15% — ОФЗ. Оставшиеся 20% — денежные средства.

При подключении к стратегии алгоритм автоследования будет синхронизировать портфель инвестора и постарается купить все бумаги в тех же долях, что и в портфеле автора стратегии.

Но если сумма, которую вложит подписчик стратегии, будет меньше рекомендуемой, доли в портфеле могут отличаться.

Когда автор стратегии выставит сигнал на покупку 100 акций Московской биржи, которые составят 10% от стоимости портфеля стратегии, алгоритм выставит сигнал на покупку 10% акций Московской биржи для инвестора.

Оставьте заявку на брокерский счет в Тинькофф

Понадобится только паспорт

Контактная информация

Открыть счет могут граждане РФ старше 18 лет

Другие статьи по этой теме

Подключить и отключить автоследование Тинькофф Сигнал

Как подключиться к стратегии и нужен ли для этого отдельный счет. Как отключить автоследование и вывести деньги.

Читать

Комиссии и налоги в Тинькофф Сигнал

Какие есть комиссии в автоследовании и когда они списываются. Как учитываются активы и налоги при автоследовании.

Предисловие

Пока функционал выбора стратегий доступен только по QR коду, который прислал мне брокер. Наведя экран на QR код я попадаю в специальный раздел в приложении Тинькофф Инвестиции. Найти этот раздел самостоятельно я не смогла.

Пока данный функционал использует не очень много народу. В системе я вижу сколько денег уже внесли на счет той или иной стратегии. Цифры пока не впечатляют.

Выбор стратегии

Сейчас в приложении доступно 42 стратегии. Про каждую из них что-то написано, обычно пару строк, но не больше. Этих двух строк иногда маловато чтобы оценить стратегию. У каждой стратегии свой управляющий, на некоторых управляющих приходится по несколько стратегий, но кто все эти люди не очень понятно. Например, по стратегии "Ставка на Zero" управляющим является PavelPK. Кто это? Откуда он взялся? Не понятно. Про него сказано, что он "член совета пользователей СПБ биржи". Я не нашла информации в Интернете о том, что это за совет. Может вы знаете?

Тинькофф конечно говорит, что как-то отбирал стратегии. Но ведь трейдеры, а тем более долгосрочные инвесторы хорошо знают, что на фондовом рынке ничего не повторяется. Если вчера актив или инвестор показал хорошую прибыль, не факт, что завтра будет тот же результат. Вот так и тут. Кстати, по одной стратегии под названием " On FLEEK: Российские акции " сейчас убыток в 4.1%.

Но в то же время в списке есть несколько стратегий с хорошей доходностью. Но! В системе не указан срок существования стратегии. Согласитесь, 3% за день и 3% за 21 день - это большая разница.

По каждому управляющему можно посмотреть его статистику за прошлые года. Я пересмотрела несколько стратегий и поняла, что нет тут управляющих с большими и равномерными доходами. Но это и понятно.

Что меня удивило, так это то, что по одному управляющему я увидела убыток в 100%. Удивительно! Мне кажется такого быть не может, тут скорее статистика подверает.

Про сами стратегии

Поскольку я насчитала всего 42 стратегии, не буду даже пытаться их описывать. Тем более не понятно, будут ли они действовать в ближайшем будущем или нет. Я в данном списке нашла долгосрочные стратегии и чисто трейдинговые. Например тот самый " On FLEEK: Российские акции " явно совершает много сделок. Пока я вижу только их количество. Сами сделки можно посмотреть только тогда, когда подпишешься на стратегию. Я не рискнула подписаться на эту стратегию. Но на кое-кого я все таки подписалась, но об этом я расскажу чуть позже, тогда, когда будет виден финансовый результат спекуляций.

Комиссии

Один из самых важных аспектов - это размер комиссий за совершение сделок. На моем тарифе у Тинькофф он высокий. Я отдаю себе в этом отчет, и принимаю это. Данный счет с таким тарифом я открыла по определенным причинам, совершенно осознано, но ! Я не спекулирую на этом счете.

Для тех кто подписался на сделки в Тинькофф Сигнале созданы отдельный тарифы. С инвесторы не взимается плата за сделки, но берется плата за кое что другое:

0.333% - ежемесячная комиссия за следование;
20% - комиссия с прибыли.

Суммарно получается не мало. Получается, что минимальная комиссия составит 3,996%. Но тут все зависит от потенциальной доходности.

Риск профиль

Тинькофф подсвечивает стратегии, которые являются рискованными. У банка есть тестирование и если цели человека не подходят под риск-профиль, определенный тестированием, то банк не дает открыть стратегию. Так получилось, что мой риск-профиль не подходил под выбранную мною стратегию, пришлось быстренько пройти тестирование заново. Я на бирже не первый год, поэтому я смогла ответить так, чтобы получить "агрессивный" риск-профиль. После этого банк попросил открыть меня отдельный брокерский счет, так как на существующем были деньги в валюте отличной от валюты стратегии. Меня это более чем устроило. Не буду путать деньги под своим управлением и чужим, а главное проще будет считать доходность или убыток, как повезет.

Тинькофф регулярно запускает оригинальные вещи. Данная штука в теории мне понравилась. Но что из этого выйдет, пока большой вопрос. Кстати, банк не забыл приписать, что данный проект "не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией". Так что все риски я беру на себя, но мне не привыкать.

Те, кто давно подписан на мой канал, знают, что я люблю изучать различные инвестиционные рекомендации от брокеров. Я уже рассматривала рекомендации Альф а -Инвестиции (нынче А-Инвестиции ) и ВТБ . Причем в какой-то момент я решила даже повторять рекомендации от Альфы и написала отчет с анализом доходности . Доходность получилась не космическая, но она получилась! Отчасти поэтому я продолжаю исследование чужих идей и рекомендаций. Сегодня на очереди Тинькофф-Инвестиции. Сразу скажу, статья НЕ рекламная. Есть в этих рекомендациях то, что мне не понравилось, так что читайте и комментируйте. Буду благодарна за разумную критику.

Находим рекомендации

Начну с начала. Мобильное приложение брокера Тинькофф Инвестиции достаточно удобное, тут масса информации, поэтому новичку сложно найти что-то. В мобильном приложении на вкладке "Что купить" есть картинка с подписью "Поможем собрать портфель". Именно по ней можно набрать рекомендаций.

Брокер просит ввести некоторую информацию, необходимую для подборки портфеля: валюту, сумму инвестиций и тип стратегии. Стратегии инвестиций бываю разные:

кто-то хочет постоянные дивиденды;
кто-то хочет инвестировать только в стабильные компании;
кто-то ищет растущих эмитентов;
кто-то ориентируется на "компании с высоким потенциалом".

После заполнения полей, брокер предлагает набор акций и сообщает ориентировочную доходность.

Размер имеет значение

Подбирая - собирая инвестиционный портфель с помощью брокера инвестору безусловно не стоит слепо следовать рекомендациям. Вот например, собирая портфель с одной и той же стратегией, но разным размером инвестиций, Тинькофф дает не одинаковые наборы активов и в результате доходность отличается. Но отличие получается довольно забавное: чем больше портфель, тем меньше доходность для одной стратегии. Хотя казалось, что должно быть все наоборот. Чем меньше портфель, тем меньше денег на покупку дорогих активов, приходится довольствоваться тем, что есть. Но вот нет. Брокер старается то ли больше диверсифицировать портфель, то ли просто применяет другие принципы отбора. В общем тут явно следует задуматься, прежде чем слепо покупать то, что брокер советует.

А вот по другой стратегии доходность отличается больше чем на 15% для разных объемов инвестиций.

Портфель с постоянными дивидендами

Для тех, кто хочет собрать портфель с постоянными дивидендами брокер рекомендует следующих эмитентов:

Металлурги, которые платят дивы 4 раза в год (ММК, Северсталь) - что в общем-то логично;
Вторая генерирующая компания. Неожиданно. Дивы она платит один раз в год, да они не маленькие, более 7%, но удивляет;
ОФЗ, как защитный актив, примерно на 10% активов. Для других портфелей банк предлагает больше денег инвестировать в облигации;
Сургутнефтегаз;
Юнипро - компания платит дивиденды 2 раза в год;
Детский мир - платит дивиденды 2-3 раза в год;
РусАгро, ФосАгро - платят дивиденды не реже 2 раз в год.

Список немного удивительный. Я не поняла, почему сюда попали две Агро, но не попал Сбербанк, который показал хорошую динамику в 2021 году и прогноз по которому крайне положительный у многих брокеров.

Но список американских эмитентов еще страннее:

KeyCorp;
AbbVie;
Southern;
Iron Mountain;
и так далее.

Тут известных эмитентов можно пересчитать по пальцам одной руки. Хотя я вбила, что хочу инвестировать кругленькую сумму. На мой взгляд, опять брокер в погоне за не понятно чем, что-то упустил.

Портфель из стабильных компаний

Портфель из стабильных компания - это в понимании УК Тинькофф портфель с 50% облигаций. Да, это стабильно, но доходность страдает. И зачем надо советовать покупать ОФЗ 26209 с текущей доходностью 7,55%, когда есть другие, например:

Ресо-Лизинг БО-П Выпуск 11 - 8.55%;
Балтийский лизинг БО-П02 - 9.14%.

Также в рекомендация присутствуют металлурги (НЛМК, ММК, Северсталь) и нефтяники (Татнефть и Роснефть). И вот тут начинаются вопросы:

а где диверсификация?
зачем тут Татнефть, когда ее котировки опять на уровне марта 2020 года?

В общем данный портфель из российских эмитентов мне совсем не понятен. Если смотреть на аналогичный портфель из американских бумаг, то он в нем много известных брендов:

Berhshire Hathaway;
Coca-Cola;
Pepsi-Co;
Johnson&Johnson;
Procter & Gamble,

но есть и не известные. На мой взгляд опять диверсификация подкачала.

Портфель быстро растущих эмитентов

Портфель быстрорастущих акций оказался самым удивительным - одни металлурги, ОФЗ и ПИК, видимо на сдачу. Причем тут Тинькофф советует покупать уже ОФЗ 26215 с текущей доходностью 6,98%! А что, ОФЗ 26209 растет медленнее в цене?

Если правильно поставить цель, можно обнаружить себя без долгов, в новой квартире, с красивой суммой на ИИС и даже издать книгу. Конструктор целей Т—Ж поможет спланировать список дел на ближайшие годы и пропустить их через финансовую оптику. Просто выбирайте все, что вам точно надо, получите чеклист со статьями-подсказками и действуйте.

Почему есть «уйти в айти» и нет «уйти из айти»😅

Лиса, уйти из айти можно только вперёд ногами xD

Лиса, потому что есть "УЙТИ С НЕЛЮБИМОЙ РАБОТЫ"

Ирина, тогда нужен быть пункт уйти из сферы 🤪

Лиса, а куда? В вебкам? Закладки?

Николай, все так. Говорят другого пути в России нет😁

Мне нравится, как такой простой штукой вы вынудили меня оставить почту для рассылки! ) крутой способ

Даша, интересности не заканчиваются. Я пришёл на эту страницу из рассылки на почте. Неожиданно?

Как говорил один ИТ-директор - цели - это семена будущих фрустраций 😃 На меня можете не расчитывать 🤪

Jane, если по канону: "цель это то, что каждый человек сам себе выдумывает, чтобы не страдать от принятия мысли, что жизнь, сама по себе, какой-то определённой цели не имеет, все цели субъективны, а значит иллюзорны, и являются индивидуальной манией личности, плодом его ажитированного воображения. При достижении своей субъективно-иллюзорной цели человек фрустрирует из-за того, что теперь ему придётся снова искать цель, чтобы придать своей жизни смысл. При недостижении цели, человек фрустрирует из-за того, что его иллюзии не были воплощены в материальном мире."

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: