Проблемы кредитного портфеля сбербанка
Обновлено: 01.05.2024
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.
«ХАССП — вся правда. Как не отравить школьника за завтраком или обедом?»
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Желудев А. И.
Преподаватель ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
«Анализ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ пао «сБЕРБАНК РОССИИ»
Аннотация : в представленной статье затронуты вопросы кредитной деятельности банка. Был проведен анализ кредитного портфеля банка и на его основе сделаны значимые выводы. Показанные результаты исследования имеют исключительно ознакомительно-информативный характер. Их можно применять в показанном виде или с отдельными изменениями и дополнениями, учитывая конкретные цели и задачи.
Основные ключевые слова: кредитная деятельность, кредитный портфель, качество ссуд, отраслевая структура кредитования.
Кредитная деятельность банков Российской Федерации в настоящее время находится на стадии активного развития, что в значительной мере благоприятно влияет на экономику России. Эффективность экономики многих развитых стран построена на кредитной основе. На современном этапе развития национальной экономики предприятия нуждаются в привлечении доступных и долгосрочных средств для нормального функционирования.
Кредитная деятельность имеет немаловажное социальное значение в виде потребительского кредитования, направленного на удовлетворение жизненно важных потребностей населения, а также играет роль в отраслевом развитии экономики. Необходимо отметить, что кредитная деятельность банков на современном этапе далека от идеального состояния. В связи с этим необходимо совершенствование кредитной деятельности банков.
Проведем анализ кредитов, выданных физическим и юридическим лицам ПАО «Сбербанк России» за период 2015 - 2017 гг. в (Таблица 1). В данной таблице представлены кредиты, выдаваемые физическим лицам по таким направлениям как:
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.
«ХАССП — вся правда. Как не отравить школьника за завтраком или обедом?»
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Столичный центр образовательных технологий г. Москва
Получите квалификацию учитель математики за 2 месяца
от 3 170 руб. 1900 руб.
Количество часов 300 ч. / 600 ч.
Успеть записаться со скидкой
Форма обучения дистанционная
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Андреева Анастасия Сергеевна
Позднякова Жанна Сергеевна
1 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Актуальность исследования научной работы определяется в совокупности выданных ссуд, связанных с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.
Сущность можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях.
В первом аспекте кредитный портфель - это отношения между банком и его контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которые имеют форму требований кредитного характера.
Во втором аспекте кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе определенных критериев.
Целью научной работы является выяснение понятия и сущности кредитного портфеля коммерческого банка, важности правильного его формирования и управления, практический анализ состояния кредитного портфеля банка
Объектом исследования: является кредитный портфель
Предметом исследования: является ПАО «Сбербанк»
Кредитный портфель необходим для его составной части и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.
2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Характеристика ПАО «Сбербанк»
Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО «Сбербанк России».
Основным акционером Банка является Центральный банк Российской Федерации.
Центральный офис Банка расположен по адресу: ул. Энтузиастов, 9А, Челябинск, Челябинская область, 454048.
Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят:
1. онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн активных пользователей);
2. мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 18 млн активных пользователей);
3. SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн активных пользователей)
Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».
Кредитный портфель - это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности - депозитной, процентной, тарифной, технически, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную практику.
Негативными тенденциями выступают снижение доли корпоративных кредитов в общем кредитном портфеле Сбербанка; снижение объемов специализированного (проектного) кредитования; преобладание краткосрочного корпоративного кредитования как следствие неустойчивого состояния экономики страны и высокой степени риска кредитных сделок; рост просроченной задолженности; наличие обесцененных ссуд с уровнем риска «дефолтный актив»; недостаточная эффективность применяемой в настоящее время оценки кредитоспособности юридических лиц. Указанные проблемы предопределяют необходимость ускоренного принятия мер, направленных на их устранение.
Ключевые слова
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПАО СБЕРБАНК, КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
Текст научной работы
К числу проблем управления рисками корпоративного кредитования относится также применяемая в ПАО Сбербанк система идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии оценки кредитоспособности заемщиков, предшествующей проведению кредитных операций. Проблемам оценки кредитоспособности посвящено множество научных исследований, что связано с их высокой значимостью [1; 2; 3; 10].
Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков — юридических лиц в ПАО Сбербанк обусловлены следующими обстоятельствами.
Методика оценки кредитоспособности клиентов — юридических лиц, применяющаяся в Сбербанке, относится к рейтинговым методикам и предусматривает расчет определенных финансовых коэффициентов с последующим присвоением каждому из них категории и веса, на основании чего рассчитывается рейтинг конкретного заемщика. Однако, во-первых, набор используемых финансовых коэффициентов достаточно ограничен. В0-вторых, присутствует субъективный подход к квалификации уровня риска как высокому, среднему, низкому и т.д., что делает используемую методику научно не обоснованной. В-третьих, методика не нацелена на оценку вероятности дефолта (или изменения кредитного рейтинга) заемщика посредством построения матрицы изменения рейтинга с использованием соответствующего математического аппарата. В-четвертых, методика оценки кредитоспособности организаций в Сбербанке делает акцент на количественные показатели и в недостаточной степени учитывают качественные показатели деятельности организаций-заемщиков. Методикой определено, что используемые качественные показатели не могут быть выражены количественно. Соответственно, проводимый банком качественный анализ деятельности заемщика носит субъективный характер, а результаты оценки недостаточно достоверны и надежны. В-пятых, методика не предусматривает расчет денежного потока заемщика на ближайшую перспективу, что значительно искажает величину кредитного риска.
Кроме того, как показывает практика кредитования в Сбербанке, часть заемщиков, которые в ходе оценки были признаны кредитоспособными, впоследствии не смогли ответить по своим обязательствам перед банком, а часть заемщиков из числа тех, кто был признан неплатежеспособным, смогли взять кредит в другом банке и полностью по нему расплатиться. Это объясняется тем, что в методике оценки кредитоспособности, применяемой в Сбербанке, наблюдается неполный учет всех значимых факторов, которые могут повлиять на будущую кредитоспособность клиента.
Несовершенство методики, применяемой в Сбербанке для оценки кредитоспособности организаций — заемщиков, подтверждается данными о просроченной ссудной задолженности корпоративных клиентов, в соответствии с которыми ее доля остается стабильной (на уровне 5,9% в 2017-2018 гг.), однако в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается рост объемов просроченных предприятиями кредитов в абсолютном выражении (на 1,8%), что свидетельствует об ухудшении качества кредитного портфеля.
Эффективность применяющейся в Сбербанке методики можно также оценить с помощью анализа эффективности кредитного портфеля в разрезе двух основных направлений корпоративного кредитования юридических лиц — коммерческого и специализированного.
Данные оценки качества корпоративного кредитного портфеля Сбербанка представлены в таблице 1, из которой следует, что общий объем кредитования юридических лиц по обоим направлениям стабильно рос, однако объем и доля просроченной задолженности росли более высокими темпами, чем объемы выданных кредитов, т. е. качество корпоративного кредитного портфеля ухудшалось.
В статье рассматривается кредитный портфель ПАО «Сбербанк России», дается оценка его качества.
Ключевые слова
Текст научной работы
ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком РФ по объемам операций с физическими лицами. В условиях экономического кризиса ведущему банку России пришлось нелегко. Экономические санкции лишают ПАО «Сбербанк России» доступа на европейские и американские финансовые рынки.
ПАО «Сбербанк России», являясь универсальным и крупнейшим банком Российской Федерации, обладает объемным кредитным портфелем. В качестве заемщиков в банке присутствуют юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, другие банковские учреждения.
Качество кредитного портфеля банка состоит в свойстве структуры банковского портфеля, обеспечивающем максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности. Под кредитным риском, связанным с кредитным портфелем понимается риск потерь, возникающий в результате дефолта у кредитора или контрагента.
Определение уровня доходности банковского кредитного портфеля производится с учетом, как уровня процентной ставки, так и своевременного погашения суммы основного долго и процентов по нему.
Следующим критерием оценки качества кредитного портфеля является уровень ликвидности, ведь для банка крайне важен факт возврата в установленный договором срок выданных им кредитов, а также уровень качества и доходности ссуд, способствующих возможности их полной или частичной продажи. Ликвидность банка тем выше, чем более высока доля кредитов, классифицированных в лучшие группы.
Но следует упомянуть, что в соответствии с меняющимися условиями, стратегией и областью деятельности банка будет ранжироваться и степень значимости вышеупомянутых критериев. Низкий уровень качества кредитного портфеля может быть обусловлен невысокой степенью риска его структурных элементов, ведь предоставляемые под низкий процент заемщикам ссуды первой категории качества не способны гарантировать значительного дохода.
При анализе банковского кредитного портфеля осуществляется оценка по трем ключевым позициям: диверсифицированности кредитного портфеля банка; качеству кредитного портфеля банка; доходности кредитного портфеля банка. Последовательность осуществления анализа заключается в:
- определении общей величины кредитных вложений, далее нахождении ее удельного веса в составе активов баланса банка и оценке динамики за анализируемый период;
- проведении группировки статей кредитного портфеля и анализа структуры и динамики кредитного портфеля в разрезе основных элементов его формирования.
Помимо анализа структуры осуществляется оценка качества кредитного портфеля. Проведение качественной оценки кредитного портфеля подразумевает:
- определение критериев оценки;
- нахождение способа оценки качества элементов и сегментов кредитного портфеля;
- выбор классификационных методов элементов портфеля по группам качества (риска);
- осуществление оценки эффективности кредитного портфеля в целом на основе системы финансовых коэффициентов.
Основу кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» составляют жилищные и потребительские кредиты. Кредитование физических лиц, особенно зависит от экономической ситуации в стране, внешнеэкономических и социальных факторов, которые ведут к изменению потребительского спроса населения и, в конечном итоге, объемы и структуру кредитного портфеля по физическим лицам.
Большая часть кредитов, предоставленных банком, относится к высшим категориям качества — 1 и 2, однако ссудная задолженность с низкими категориями качества в банке тоже присутствует, что касается всех категорий заемщиков.
На основании проведенного анализа кредитного портфеля банка можно сделать следующие выводы:
- в целом кредитный портфель банка демонстрирует устойчивый рост;
- приоритетным направлением кредитования выступает кредитование корпоративных клиентов (юридических лиц), а также граждан;
- наиболее востребованными являются кредиты на срок, превышающий три года, т.е. долгосрочное кредитование;
- уровень качества кредитного портфеля достаточно высок, большая часть кредитов относится к первой и второй категориям качества, однако в банке наличествуют также кредиты с низкими категориями качества, в т.ч. самой низкой — пятой категории, что относится ко всем категориям заемщиков;
- уровень просроченной задолженности немного превышает 2% от совокупного кредитного портфеля, просматривается определенная тенденция к его снижению.
Говоря о дальнейшем развитии сегмента розничного кредитования, можно отметить, что ПАО «Сбербанк России» планирует продолжать развивать и модернизировать весь спектр банковских продуктов и услуг для физических лиц. Приоритетными направлениями останутся жилищное, потребительское кредитование и кредитные карты. В стратегии развития ПАО «Сбербанк России» указано, что повышение доступности кредитов для населения является основной задачей банка.
- Аллахвердова Ю.А.
- Буйная Г.В.
- Иноземцева Е.Ю.
Цитировать
Автор статьи
Читайте также: