Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю в целом всегда больше чем доля резервирования

Обновлено: 04.02.2023

Показатели финансовой эффективности показывают, насколько кредитный кооператив в целом, организуемая им программа финансовой взаимопомощи, либо ее отдельные компоненты, способны обеспечивать отдачу на вложенные средства. Поэтому расчет показателей этой группы сводится к сопоставлениям в различных вариантах массы полученного дохода с затратами, либо со стоимостью финансового инструмента, обеспечившего этот доход.

Показатель доходности портфеля (Ф1) определяется из отношения платежей, внесенных пайщиками по условиям пользования займами к средневзвешенной сумме средств фонда финансовой взаимопомощи (портфеля). Этот показатель может рассчитываться как по портфелю в целом, так и по его отдельным компонентам в различных интервалах отчетности.

Ф1=Плат/Портф.ср. х100%;

Где:
Плат – платежи по условиям пользования займами;
Портф.ср. – средневзвешенная стоимость фонда финансовой взаимопомощи (портфеля);

В расчет этого показателя может включаться как величина фонда финансовой взаимопомощи (с учетом неразмещенных средств), так и величина портфеля – дебиторской задолженности по займам. В первом случае этот показатель соотносится с показателем доходности по привлеченным средствам, а во втором – отражает эффективность кредитных операций.

Как разновидность этого показателя может рассчитываться показатель доходности активов (Ф2) - из отношения финансового дохода к средневзвешенной за период массе активов, а также доходность собственных средств (Ф3) – из отношения финансового дохода к средней сумме собственного капитала за период.

Наряду с показателями доходности, рассчитываются показатели затратности из отношения стоимости затрат к среднегодовой стоимости портфеля, активов и собственных средств.

Коэффициент затратности портфеля займов (Ф4) определяет долю среднегодовой стоимости портфеля направляемую на его обслуживание. Аналогично, коэффициенты затратности активов (Ф5) и затратности собственных соредств (Ф6) определяют соответствующие доли стоимости активов и капитала, направленные на осуществление программы микрофинансирования.

Разница между коэффициентами доходности и затратности дает показатель чистой доходности или убыточности. Например, исходя их приведенных расчетов, значения показателей чистой доходности сводятся к нулю, что, впрочем, не свидетельствует о низкой финансовой эффективности деятельности кооператива.

Операционная окупаемость (Ф7) – определяет уровень превышения финансовых поступлений над расходами. Показатель операционной окупаемости идентичен показателю доходности затрат (Ф8), показывающего долю чистого дохода, приходящегося на рублю операционных расходов.

В зависимости от степени детализации параметров финансового анализа могут рассчитываться более детализированные показатели доходности по основным компонентам расходов.

Ф9 - Доходность (эффективность) финансовых расходов или маржинальная доходность – показывает, величину чистого дохода на каждый рубль финансовых расходов. Этот коэффициент позволяет контролировать и, при необходимости, корректировать уровень финансовых расходов. Показатель эффективности финансовых расходов рассчитывается из отношения чистого финансового дохода (разницы между поступлениями от оборота фонда финансовой взаимопомощи и расходами на обслуживание личных сбережений пайщиков и прочих привлеченных средств) к сумме финансовых расходов.

Ф 10 - Доходность (эффективность) операционных (административных) расходов – иллюстрирует отдаленность от точки безубыточности. Он рассчитывается из отношения чистого операционного дохода к сумме операционных (административных) расходов.

Доходность операций показывает долю чистого дохода в массе поступлений от оборота фонда финансовой взаимопомощи. В случае, если организован раздельный учет расходов по компонентам программы финансовой взаимопомощи, этот показатель может также рассчитываться раздельно.

Маржа – доля поступлений по условиям участия в программах финансовой взаимопомощи к обороту фонда финансовой взаимопомощи. Применительно к займам, маржа может рассчитываться из отношения поступлений по условиям пользования займами к сумме выданных займов за период.

Подобный метод расчета применим для оценки эффективности кредитных продуктов с сопоставимыми сроками оборота. При сопоставлении различных по периодам оборачиваемости компонентов портфеля и кредитных продуктов неизбежно возникает погрешность, связанная с несовпадением периодов выдачи займов с периодами получения платежей, что дает искаженную картину маржи.

2.2.2. Показатели производительности

Показатели производительности соотносят численность персонала или уровень операционных расходов с количественными или финансовыми показателями программы микрофинансирования (финансовой взаимопомощи).

Производительность кредитного консультанта (менеджера по займам) определяется из отношения количества активных пайщиков к численности персонала. В развитие этого показателя может раздельно рассчитываться производительность по пайщикам-заемщикам и пайщикам-сберегателям, либо по территориальным подразделениям. Производительность кредитного офицера может также рассчитываться по количеству выданных займов, числу привлеченных сбережений, объему текущих и конечных просрочек и связанного с ними показателями риска обслуживаемого портфеля.

Если общая оценка производительности показывает изменение интенсивности обслуживания, то многофакторная оценка позволяет оценить вклад каждого работника и может быть положена в основу политики материального стимулирования работников.

Коэффициент операционных расходов может рассчитываться как на каждого активного пайщика, так и на каждый выданный заем и показывает себестоимость обслуживания непогашенной дебиторской задолженности, каждого выданного займа. Этот же коэффициент, отнесенный к сумме выданных займов или к сумме дебиторской задолженности, показывает удельный расход на денежную единицу выданного займа или непогашенной дебиторской задолженности.

2.2.3. Показатели финансовой структуры и надежности.

В определенной степени, финансовую структуру и надежность отражают описанные выше пруденциальные нормативы. Применяемые в кооперативе показатели дополняют эту систему.

Доля займов в активах – показывает долю портфеля в общей массе активов.

В дополнение может рассчитываться доля займов в оборотных активах, показывающая степень утилизации средств портфеля микрозаймов, или долю временно не размещенных средств.

Доля сбережений в активах – показывает, насколько активы обеспечены личными сбережениями пайщиков. Может рассчитываться по общей массе активов, по стоимости оборотных активов, взвешенных с учетом просроченной задолженности или текущих резервов на покрытие убытков по просроченным займам.

В традиционных подходах, этот коэффициент может восприниматься как показатель обремененности активов обязательствами. Однако сбережения пайщиков, в формально юридическом смысле являющиеся обязательствами кооператива, в то же время формируют основной источник формирования фонда финансовой взаимопомощи. Поэтому увеличение доли сбережений в активах не следует оценивать как негативную тенденцию, а напротив – как показатель роста доверия пайщиков к кооперативу.

Соотношение платных обязательств и продуктивных активов показывает степень участия привлеченных средств в формировании доходной базы. В обратной пропорции (отношение продуктивных активов к платным обязательствам), этот показатель иллюстрирует ресурсные возможности исполнения обязательств по привлеченным средствам за счет вовлечения в оборот фонда финансовой взаимопомощи части собственных средств. В расчет показателя принимаются балансовые значения фонда финансовой взаимопомощи как в чистом виде (брутто портфель), так и без учета сформированных по текущим просрочкам резервов (нетто портфель).

2.2.4. Показатели качества портфеля.

Система показателей качества портфеля иллюстрирует надежность размещения средств фонда финансовой взаимопомощи. Она включает показатели резервирования, невовзрата, списания, защиты портфеля, рассчитываемые как по портфелю в целом, так и по его отдельным компонентам, вплоть до отдельных кредитных продуктов.

Уровень резервирования – показывает долю резервов, сформированных в целях погашения потерь от невозврата к сумме дебиторской задолженности.

Уровень не возврата – показывает долю просроченной задолженности в дебиторской задолженности. Как вариант, уровень не возврата может рассчитываться из отношения к сумме выданных займов за период. Это позволяет выявить относительные уровни риска по отдельным кредитным продуктам с высокими циклами оборачиваемости.

Уровень списания – определяется из отношения списанных за период займов к средней сумме непогашенной задолженности, либо к сумме выданных займов.

Уровень защиты портфеля показывает, насколько собственные средства кооператива обеспечивают просроченную задолженность, отнесенную к рисковому портфелю. Рассчитывается из отношения суммы собственных средств и сформированных резервов на восполнение потерь от невозврата займов к сумме текущих просрочек. Может рассчитываться как из отношения общей массы собственных средств, так и без учета средств паевого фонда.

2.2.5. Показатели деятельности и роста

Показатели деятельности и роста отражают динамику изменений количественных показателей программы финансовой взаимопомощи в сопоставлении с прошедшими периодами. Как правило, показатели сопоставляются с аналогичными показателями на начало года, за соответствующий период прошлого года, а для отражения сезонной динамики или темпов развития новых программ сравнение может осуществляться на более частых интервалах (ежемесячно, ежеквартально).

Прирост активных пайщиков – прирост числа клиентов, пользующихся услугами финансовой взаимопомощи. Может измеряться по состоянию на конец отчетной даты, из сравнения средневзвешенных показателей за период. Рассчитывается в целом по кооперативу, по кооперативным участкам, по компонентам программы финансовой взаимопомощи (предпринимательские и потребительские займы, сбережения), либо по каждому кредитному продукту.

В целях оценки социальной отдачи программы может дополнительно раскрываться информация о численности активных пайщиков-женщин, пайщиков, проживающих в сельской местности.

Прирост численности пайщиков – может рассчитывается по общей массе, по каждому кооперативному участку с выделением возрастной и гендерной структуры пайщиков.

Прирост сбережений – определяется по объему сберегательного портфеля в целом и по средней сумме сбережений.

Прирост суммы и количества выданных займов определяется в целом по кооперативу, по кооперативным участкам, по направлениям кредитования и по кредитным продуктам. Производным является показатель прироста средней суммы займа, позволяющий оценить уровень финансовой потребности по различным направлениям кредитования.

По итогам июня 2021 года доля кредитов, по которым россияне просрочили платежи на 90 и более дней, снизилась до 6,7% от общего объема задолженности, что является минимальным уровнем по меньшей мере за два года, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Весь объем розничного кредитного портфеля бюро оценивает в 12,55 трлн рублей.

Как следует из статистики «Эквифакса», которая доступна с мая 2019 года, до этого наиболее низкая доля просроченной задолженности фиксировалась в декабре 2019 года (7,25%). С началом пандемии она начала расти и достигла пикового значения в августе 2020 года (8,2%), после чего пошла на спад.

Также тренд на снижение просроченной задолженности, хотя и менее резкое, фиксирует Банк России, публикующий более полные данные, но с задержкой. Доля просрочки, по данным регулятора, сократилась с начала года с 4,65% до 4,47% по итогам мая, что соответствует допандемийным уровням. В абсолютном выражении объем просроченных кредитов вырос на 60 млрд рублей за пять месяцев.

Самые популярные предложения по рефинансированию кредита

Сокращение доли «плохих» кредитов объясняется наращиванием выдачи новых. «Новые выдачи, естественно, размывают и формально снижают долю просрочки, но такие искажения могут быть техническими, особенно учитывая то, что в целом долговая нагрузка населения растет и есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов», — отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из данных «Эквифакса» следует, что в абсолютном выражении с начала года портфель розничных кредитов вырос на 1,17 трлн рублей, в то время как объем просроченной задолженности подрос всего на 12 млрд рублей.

Ранее ЦБ отчитывался о ежемесячном приросте кредитов физлицам на 2,2% в марте — мае. При сохранении такой динамики портфель кредитов может вырасти на 20% в 2021 году, оценивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Frank RG, в июне кредитование не замедлилось, наоборот, население заняло в банках 1,3 трлн рублей, почти повторив рекорд, который до этого был установлен в апреле. Главным драйвером стали кредиты наличными. «Снижение доли просроченных кредитов в розничном портфеле объясняется исключительно эффектом знаменателя — опережающим ростом выдач новых кредитов», — замечает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова.

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин уверен, что снижение доли просроченной задолженности связано не только с высокими темпами роста портфелей, но и с продажей долгов кредиторами. «В июне объем дефолтной задолженности сократился сразу на 3%, что явилось следствием ее списания кредиторами», — уточнил он.

В первом полугодии 2021 года банки начали активно продавать коллекторам долги россиян с просрочкой меньше двух лет: их доля в общем объеме достигла 56%, хотя годом ранее составляла всего 30%, пишет РБК со ссылкой на данные Первого коллекторского бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Речь идет о рынке цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию долгов за вознаграждение.

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов компаниям-резидентам составляла на 1 ноября у банков 6,1%, превышая резервы (5,6%), подсчитал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. Однако в некоторых банках доля просрочки существенно выше нормы резервов. В первую очередь это относится к санируемым банкам: «Союзу» (27,3% и 1,5% соответственно), «Северной казне» (71,8% и 15,3%), банку «Петровский» (76,4% и 22%). Аналогична ситуация и в «БТА банке» (24,5% и 3,6% соответственно), который в начале декабря предложил кредиторам реструктурировать $100 млн долга по еврооблигациям. Разница между просрочкой и резервами велика и у Собинбанка: 26,2% и 0,6% соответственно.

«Это может свидетельствовать о нежелании создавать резервы в должном объеме, например из боязни нарушить норматив достаточности капитала (Н1) или просто для искусственного улучшения картины», — считает Осадчий.

Существует и противоположная крайность — когда доля просрочки существенно меньше резервов. Например, у Тольяттихимбанка (0,6% и 27,2% соответственно), у Межпромбанка (0,6% и 22,4%). Создание больших резервов при исключительно высоком качестве кредитного портфеля может свидетельствовать об отсутствии у банка желания демонстрировать высокую прибыль, полагает Осадчий. В целом по системе исходя из оценки банками качества кредитов им к 1 ноября требовались резервы в 10,9% кредитов, свидетельствуют материалы ЦБ, а если принять в расчет залоги, то 8,3% при сформированных резервах в 8,4%.

В ближайшие месяцы объем просроченной задолженности по кредитам достигнет максимума, после чего она будет постепенно сокращаться, предположил вчера председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Если исключить банки, занимающиеся только потребкредитованием, объем просрочки более чем на 90 дней по системе приблизился к 10%, у «ВТБ 24» он составляет 7%, рассказал вчера предправления банка Михаил Задорнов. По его прогнозу, к середине 2010 г. просрочка увеличится до 13—15%. Недостаточные резервы могут быть опасны для банка, ведь уже в середине 2010 г. ЦБ может вновь ужесточить нормы резервирования, что на фоне падения маржи и сокращения бизнеса приведет к убыткам, считает Задорнов.

Анна БАРАУЛИНА, Татьяна ВОРОНОВА

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Финансовые результаты, которые демонстрируют российские банки, ставят под сомнение эффективность всей банковской системы. При этом показатели банков не подтверждают распространенное мнение, будто бы кредитные организации переживают экономический кризис гораздо легче, чем экономика в целом.

Совокупный финансовый результат банков по итогам восьми месяцев 2015 года составил 75,9 млрд рублей заработанной прибыли (для сравнения: результат за аналогичный период прошлого года составил 592 млрд рублей прибыли). Всего же по итогам работы за август убыточными, по данным ЦБ РФ, оказались 232 кредитные организации.

Сохраняющаяся слабость рубля и волатильность курса способствовали снижению доверия населения к национальной валюте, оттоку вкладов из банков. Для удержания вкладчиков банки резко повысили процентные ставки по депозитам в конце прошлого года, что привело к росту стоимости финансовых обязательств банков и дальнейшему снижению процентной маржи. В этой связи кредитные организации все чаще сталкиваются с проблемами в своих балансах. В 2014 году Банк России прекратил деятельность 70 банков, а в 2015 году на момент написания статьи лицензий лишились уже 65 кредитных организаций.

Падение экономических и социальных показателей, оптимизация расходов, проводимые сокращения персонала привели к снижению реальных доходов населения, а также уровня жизни в целом. Учитывая нынешние тенденции на рынке рабочей силы и слабые показатели российской экономики во II квартале текущего года, уже можно говорить о том, что уровень безработицы продолжит расти в течение следующих шести месяцев.

С ухудшением ключевых макроэкономических показателей ухудшается и финансовое положение заемщиков банков. Происходит вынужденное снижение деловой активности большинства клиентов, что не может не отражаться на ключевых финансовых показателях банков. Это, в свою очередь, ведет к росту объема просроченных кредитов и возникновению необходимости для банков в формировании резервов на возможные потери.

Объем активов банковской системы РФ за период с сентября 2014 года по август 2015-го увеличился на 36,55%. Однако стоит отметить, что этот рост во многом связан со значительным ослаблением курса рубля за прошедший год и последовавшей переоценкой валютных активов. Активы 50 крупнейших кредитных организаций РФ составляют более 87% от общей суммы активов банковской системы РФ. Это говорит о высокой степени консолидации активов вокруг крупнейших игроков данного рынка и о том, что положение дел в этих кредитных организациях во многом определяет ситуацию по всему банковскому сектору в целом.

Совокупный кредитный портфель банковской системы РФ, по данным ЦБ РФ, за последние 12 отчетных дат вырос на 18,49% к базовой дате и на 1 сентября 2015 года составляет 54,2 трлн рублей. Если изучать структуру кредитного портфеля на отчетную дату, наибольшую долю в нем составляют кредиты и прочие размещенные средства, выданные предприятиям и организациям (58,7%), на втором месте – кредиты физическим лицам (19,9%), далее идут ссуды, предоставленные финансовому сектору (16,8%).

Если рассматривать динамику кредитных требований по основным видам заемщиков, за анализируемый период она выглядит следующим образом. Корпоративный кредитный портфель (с учетом кредитования ИП) в абсолютном выражении увеличился на 5,99 трлн рублей, или 23,21%. Кредиты финансовому сектору показали рост на 2,12 трлн рублей, или 30,28% (при снижении доли размещенных средств в ЦБ). Напротив, кредитный портфель физических лиц сократился – на 333,5 млрд рублей, или 3,1%. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева, ожидается дальнейшее сворачивание кредитования физических лиц в 2015 году (до минус 10% к 2014 году).

Что касается уровня просроченной задолженности, темпы ее прироста сохраняются на высоком уровне по банковскому сектору уже долгое время. Просроченная задолженность растет в результате ухудшения платежной дисциплины и качества обслуживания долга у заемщиков банков.

Причин роста просроченной задолженности в российском банковском секторе множество, и вызваны они в основном ухудшением общеэкономических показателей. По оценке Минэкономразвития России (данные на 1 августа 2015 года), снижение ВВП к июлю прошлого года составило 4,6%, с начала года ВВП снизился на 3,6% к соответствующему периоду 2014 года.

Среди основных негативных последствий спада экономики РФ – замедление роста корпоративной прибыли, падение реального уровня доходов населения, высокие темпы роста инфляции, высокий уровень долговой нагрузки. Сюда же можно отнести текущую острую геополитическую ситуацию, из-за которой крупные компании потеряли возможность рефинансировать свои долги в зарубежных кредитных организациях. Эти факторы оказывают давление на уровень просроченной задолженности, так как непосредственно влияют на платежеспособность заемщиков банков.

По данным Банка России, совокупный размер просроченной задолженности на 1 сентября 2015 года составляет 2,82 трлн рублей, или 5,2% от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств банковского сектора. За последний год уровень просроченной задолженности вырос более чем на 58%. Для сравнения: по данным отчета о состоянии банковской системы ЦБ РФ за кризисный 2009 год, уровень просроченной задолженности на 1 сентября 2010 года составлял 1,01 трлн рублей, а удельный вес в общей сумме кредитов равнялся 5,1%. Таким образом, текущий объем проблемных кредитов уже превышает объемы кризисных 2008–2009 годов. Притом что общая сумма кредитных средств сейчас значительно больше (сумма кредитов, депозитов и прочих размещенных средств на 1 сентября 2010 года – 19,8 трлн рублей).

Лидерами по росту просроченной задолженности в абсолютном значении стали кредиты, выданные предприятиям и организациям, – просроченная задолженность по данному сегменту увеличилась на 747,9 млрд рублей (+67,64%), на втором месте располагаются кредиты физическим лицам – просроченная задолженность выросла на 220,6 млрд рублей (+35%), далее следуют межбанковские кредиты – рост на 70,7 млрд рублей (+154,37%)

Именно рост просроченной задолженности одна из главных причин возникновения необходимости дополнительного формирования резервов на возможные потери для кредитных организаций.

По состоянию на 1 сентября 2015 года фонд резервов на возможные потери в банковской системе РФ составил 4,2 трлн рублей, что на 1,3 трлн превышает аналогичный показатель, достигнутый годом ранее (+42,9%). Удельный вес резервов увеличился с 6,49% от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств до 7,83% на дату оценки, при том что общая сумма кредитов за анализируемый период увеличилась на 18,5%. В динамике показатель сформированных резервов имеет явный тренд к росту начиная с 2014 года.

Согласно данным ЦБ РФ, на 1 августа 2015 года структура ссудной задолженности банковского сектора, классифицированная по категориям качества, выглядит следующим образом: на «стандартные» приходится 46,2%, на «нестандартные» — 37,6%, на «сомнительные» — 7,9%, на «проблемные» — 2,5%, и на «безнадежные» — 5,7% от совокупного кредитного портфеля.

Доля наиболее «весомых» (3–5-я категория качества, с резервом от 21% до 100%) в плане размера резерва категорий качества с начала 2014 года значительно возросла: доля ссуд, отнесенных к 3-й категории качества («сомнительные») увеличилась с 6,9% до 7,9%; доля ссуд, классифицированных в 4-ю категорию качества («проблемные») увеличилась с 2% до 2,5%. Отдельно стоит обратить внимание на рост 5-й категории качества («безнадежные»), поскольку эта задолженность с большой долей вероятности будет списана, и кредитная организация понесет реальные убытки. Динамика относительно начала 2014 года показывает рост доли таких ссуд на 1,7% — до 5,7% от общей суммы кредитных требований на 1 августа 2015 года.

Следует понимать и то, как на размер фактически созданного резерва влияет сумма обеспечения (залога) по кредиту. Обеспечение по кредиту может значительно сокращать размер фактически созданного резерва. Однако не всегда это обеспечение удается эффективно оценить и принять в расчет его реальную рыночную стоимость. В случае наступления дефолта заемщика обеспечение по договору залога переходит в собственность кредитного учреждения, но его реализация в условиях кризиса может занять достаточно много времени и привести к дополнительным рискам и издержкам.

Уровень резервирования в августе 2015 года достиг 7,83% от общей суммы кредитов, составив 4,2 трлн рублей. С одной стороны, это огромная сумма, «законсервированная» банками под возможные кредитные риски, вероятность наступления которых в наше время стремительно растет. С другой – как показывает практика, многие кредитные организации не всегда ответственно и честно подходят к оценке своих заемщиков, искусственно занижая уровень резервов. Это, в свою очередь, иногда выливается в новые отзывы лицензий с формулировкой о высокорискованной кредитной политике и потере собственных средств в результате досоздания необходимого объема резервов.

По нашим оценкам, высокие темпы роста просроченной задолженности по всему портфелю кредитов и текущая экономическая ситуация будут провоцировать дальнейшее ухудшение качества обслуживания долгов и финансового положения заемщиков. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что без радикального улучшения положения дел в экономике в целом и банковском секторе в частности в краткосрочной перспективе нас ожидает дальнейший рост уровня резервирования. И, как следствие, увеличение убытков банков и дополнительная нагрузка на капитал.

Тяжелее других в этой ситуации придется банкам-монолайнерам, обслуживающим розничный сектор, в связи со снижением доходов у населения. Если рассматривать уровень концентрации банковских активов в крупных кредитных учреждениях, многие из которых с государственным участием, можно сделать вывод о необходимости дополнительной финансовой поддержки государства для сохранения адекватного принятым рискам уровня достаточности капитала и общей устойчивости банковской системы, что в условиях дефицита бюджета будет довольно проблематично.




\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t","content":"\t\t

\n\t\t\t\u0412\u044b \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.\n\t\t \n\t\t

Просроченные розничные кредиты в банках в апреле выросли на 1,2%, или на 10 млрд руб., а их доля в кредитном портфеле – с 4,5 до 4,6%. Такие данные приводит ЦБ в обзоре о развитии финансового сектора в апреле. При этом розничный кредитный портфель за месяц снизился на 0,7% (128 млрд руб.) после мартовского роста.

Это только верхушка айсберга, предполагает регулятор. Рост просрочки, скорее всего, был сглажен, так как банки начали активно реструктурировать кредиты пострадавших заемщиков в рамках своих программ или кредитных каникул, говорится в обзоре.

По данным опросов отдельных крупных банков (с общей рыночной долей более 70%), с начала ограничительных мер на 6 мая было реструктурировано кредитов юрлиц на сумму около 1,2 трлн руб., малых и средних предприятий – на 342 млрд руб. (7,8% портфеля) и кредитов физлиц – на 336 млрд руб. (2% портфеля).

Просроченная задолженность корпоративных заемщиков за апрель выросла значительно меньше – на 0,03% (1 млрд руб.), а ее доля даже сократилась – с 6,8 до 6,7% за счет опережающего роста портфеля (на 0,6 трлн руб., или на 1,4%). Это связано со снижением денежных потоков компаний (в апреле снижение денежных поступлений в разных отраслях составило от 17 до 28%), а также сокращением облигационного рынка и ожиданием ужесточения не ценовых условий кредитования, указывает ЦБ. Компании стремились заместить недостающие поступления от основной деятельности кредитными средствами.

Доля проблемных кредитов может удвоиться

Также ЦБ увидел некоторые признаки ухудшения кредитного портфеля банков по доле проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества), указано в обзоре. Данные доступны с месячным лагом, но показывают, что в розничном портфеле в марте доля таких ссуд увеличилась с 6,8 до 7,2%. За счет роста корпоративного портфеля доля просрочки в нем снизилась с 11 до 10,8% , но в абсолютном выражении ссуды IV и V категорий качества увеличились на 4,5%. Уровень резервирования на 1 апреля в банках оставался высоким: корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 72,2%, а общими – на 89,3%, розничные – на 88% и 111,8% соответственно.

«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. В Райффайзенбанке доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в розничном портфеле в апреле выросла с 3,6 до 3,7%, говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Алексей Крамарский. Покрытие резервами в банке за месяц увеличилось с 74,9 до 76,4% по МСФО. В Промсвязьбанке доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле тоже немного выросла, сказал директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов, не приведя точные цифры. Сбербанк отказался от комментариев.

Просрочка выросла ощутимо по сравнению с докризисным периодом, но этот рост не отражает реальную ситуацию с качеством розничных ссуд, согласен с ЦБ руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин, в статистике не учитываются реструктуризации в рамках кредитных каникул, заявки на которые стали активно поступать в банки только в апреле. По таким кредитам банки имеют право не ухудшать кредитное качество вплоть до конца сентября. Из-за этих мер ЦБ рост резервов будет сглаженным, считает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин.

Тем не менее реструктуризация розничных кредитов выросла на 440 млрд руб. за последние два месяца, говорит Лопатин, и во второй половине года и просрочка, и реструктуризации будут продолжать расти. Реальное качество кредитных портфелей будет видно в начале IV квартала, если действующие регулятивные послабления не будут продлены, считает Доронкин.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: