Какой критерий является определяющим для квалификации деятельности в качестве кредитной банковской

Обновлено: 27.04.2024

Как проводится анализ кредитных рисков, как он помогает банкам избежать просроченных задолженностей и на что обратить внимание при подаче заявки на кредит.

Кредитные сделки предполагают риски для банков и заемщиков, поэтому одна из основных обязанностей эффективного менеджера – снизить потери для обеих сторон, тщательно сбалансировать условия сделки, при которых кредиторы и заемщики смогут избежать просрочки платежа или безнадежной задолженности. В статье рассмотрим, что такое кредитный риск, виды, методы оценки, управления и снижения.

Точный анализ кредитоспособности клиентов намного эффективнее, чем преодоление просрочки платежа постфактум. Возникновение задолженностей, погоня за неплательщиками потребует денежных затрат, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в развитие бизнеса.

Что такое кредитный риск и когда он возникает

Кредитный риск – вероятность убытков из-за неспособности должника произвести платежи по любому типу долга. Управление рисками – это практика уменьшения потерь за счет понимания достаточности собственного капитала и резервов на покрытие убытков по ссудам в любой момент времени – процесс, который долгое время был проблемой для финансовых организаций.

Виды кредитных рисков

Вид

Особенности

Пример

Отраслевой риск возникает из-за чрезмерного воздействия на какую-либо одну отрасль или сектор

Так, инвестор, ссужающий деньги производителям аккумуляторов, шин и нефтяным компаниям, чрезвычайно уязвим перед потрясениями, затрагивающими автомобильный сектор

Связан с нарушением юридической структуры или организации, которая контролирует договор между кредитором и должником

Кредитор, который дал деньги застройщику, работающему в политически нестабильной стране, должен учитывать тот факт, что изменение политического режима может резко увеличить вероятность дефолта и убытков

Политический кризис в стране, коррупция влияют на финансовый портфель кредитуемых

Международные организации, кредитующие частных лиц в одной из стран Южной Америки, должны быть готовы к дефолту из-за нарастания противостояния действующего президента республики и сил оппозиции

Стагнация экономики, экономический кризис, дефляция, связанная с упадком в хозяйственных отраслях

Распространение коронавируса вызвало замедление производства, сбои в логистике и снижение доходов граждан, что стало в том числе причиной просрочек по кредитам

Основной вид риска для клиента – невозможность исполнить обязательства по контракту. Это влечет начисление пени, потерю залогового имущества, судебные разбирательства, негативные отметки в персональной истории займов.

Совкомбанк предлагает кредит для бизнеса под низкий процент. Удобный онлайн-калькулятор на сайте поможет убедиться в выгоде предложения.

Как оценивают кредитные риски

Эффективные методы измерения кредитного риска снижают потенциальные убытки и помогают выбирать оптимальные условия для ссуд.

На что обращают внимание организации при заключении договора займа:

кредитная история,
способность выплачивать взносы,
капитал,
залог,
соблюдение условий кредита.

Кредитная история – специалист изучает качественные исходные данные, такие как отзывы коллег, сообщества, поставщиков, у которых в прошлом были экономические отношения с потенциальным клиентом, а также объективные исходные данные – историю его взаимодействия с банками, предыдущую экономическую деятельность.

Кредитоспособность – это способность погасить долг на основе прогнозируемого профиля доходов и расходов (включая прочие задолженности). Ключевые показатели, используемые при оценке кредитоспособности: отношение долга к доходу, текущий доход, стаж работы, стабильность дохода.

Есть два важных подхода к анализу кредитоспособности:

показатели движения денежных средств за последние годы в сравнении с прогнозируемым обслуживанием долга;
прогнозируемые денежные потоки включают новый проект, новый статус занятости, подвержены большей неопределенности.

Более высокая платежеспособность подразумевает меньшую вероятность просроченных платежей.

Капитал – база (чистая стоимость) активов и некая сумма от общего займа, которую вносят в качестве первоначального взноса.

Когда заем касается конкретного проекта, под капиталом понимается собственный капитал (собственные средства), который инвестируют в проект: авансовый платеж по ипотеке для домовладельцев, часть акционерного капитала.

Капитал:

обеспечивает буфер на случай, если доход ухудшится;
согласует интересы заемщика с интересами кредитора.

Относительный показатель, отражающий размер капитала (обычно используется для корпоративных клиентов), – это отношение долга к собственному капиталу. Высокий объем выделенного капитала является гарантией снижения угрозы.

Залог – любые активы, которые передают в залог как обеспечение своих заемных средств. Активы могут быть инвестиционными (например, ценные бумаги) или недвижимыми (квартира, дом).

Наличие залога зависит от продукта, используется в общем кредитовании под обеспечение ипотеки, при покупке конкретных активов, таких как дома или автомобили для физических лиц, коммерческая недвижимость, транспортное оборудование (самолеты, корабли и др.).

Если вы до сих пор на распутье, то подумайте о господдержке. Может быть, вы подходите под одну из программ? Приобретать жилплощадь с финансовой поддержкой государства – это надежно и стабильно.

Бóльшее обеспечение приводит к меньшим убыткам в случае наступления дефолта.

К условиям кредита относят:

целевое назначение кредита (потребление, инвестиции и др.);
размер ссуды и процентная ставка (выражающая готовность кредитора к риску);
деловые и экономические условия (характеристики клиента, отраслевые перспективы, экономическая ситуация).

Инвестирование в благоприятной внешней среде подразумевает меньшую вероятность денежных потерь.

Современные технологии позволяют банкам обрабатывать заявки на одобрение кредита онлайн. Чтобы быстро принимать решения, организации используют программное обеспечение для сбора и анализа данных о клиентах.

Управление кредитными рисками

Сильная система управления рисками снижает возможные убытки, дает коммерческим банкам, частным кредиторам конкурентное преимущество благодаря принятию обоснованных решений по заявкам. Сотрудники банковских организаций используют различные методы мониторинга платежеспособности на всех этапах кредитования.

Критерий

Особенности

Значения

Денежные средства или их эквиваленты, ежемесячные расходы

От 3 до 6 месяцев

Отношение ликвидных активов к чистой стоимости активов определяет, какая часть чистой стоимости физического лица является денежными средствами или их эквивалентами

Денежные средства или их эквиваленты

Коэффициент сбережения рассчитывает сумму от дохода, которую человек откладывает

Соотношение долга к активами

Высока ли задолженность человека

Чем выше, тем лучше

Коэффициент обслуживания долга

Общие ежемесячные выплаты по долгу

Коэффициент обслуживания не ипотечного долга

Обслуживание долга без учета выплат по ипотечным кредитам

Другой метод управления – структурирование займа, выбор ссуды, комфортной для выплаты конкретной категории клиентов, это сократит вероятность просрочки.

Если речь идет о небольших займах для частных лиц, можно рассмотреть покупку в рассрочку, для оформления которой не требуется визит в банк.

Как снижают кредитные риски

Существует несколько способов снизить потенциальные убытки.

Ценообразование, основанное на риске.

Кредиторы обычно взимают более высокую процентную ставку с неплательщиков. Кредиторы принимают во внимание рейтинг, соотношение суммы долга и стоимости активов.

Банки компенсируют риск, покупая страховку кредита. Credit Default Swap, CDS — инструмент, соглашение, когда клиент выплачивает некоторую сумму от заемных средств продавцу в обмен на то, что тот принимает на себя ответственность за исполнение условий договора.

Специальные условия, запрещающие действия, которые помешали бы возврату кредита: воздержание от выплаты дивидендов или дальнейшего заимствования суммы, любых других конкретных действий, которые негативно влияют на положение компании или погашение полной ссуды по запросу.

Изучение общей платежеспособности плательщика. Включает изучение истории займов, историю использования карт. Расчет указывает на то, каким образом физическое лицо исполняет долговые обязательства, но не гарантирует выплаты в будущем.

Чтобы не создавать проблем, всегда трезво оценивайте свои силы. Рассчитать комфортную сумму и срок погашения можно на калькуляторе ниже. Если условия устроят вас - оставляйте заявку.

Расчет отношения долга к доходу проводится, исходя из ежемесячных повторяющихся долгов компании, и делится на валовой ежемесячный доход. Лица, набравшие менее 35%, считаются приемлемыми.

Следующий шаг – учесть потенциальную ссуду заемщика. Потенциальная ссуда – это долг, который может быть взят через кредитные карты, другие источники. Такой расчет проводится с каждым клиентом, он позволяет снизить потери для банка.

Процедуры передовой банковской практики проверки кредитуемых

Название процедуры

Особенности

«Знай своего клиента»

Тип регулирования, который включает периодические проверки существующих клиентов на всех этапах сотрудничества

Проверка бизнес-профиля компании, изучение отчетности физических лиц за предыдущие три года. Иногда проводят проверку отчетности руководителя

Использование отчетов авторитетного агентства сбора информации о клиентах

Дает точную полную информацию, предупреждает о любых потенциальных угрозах просрочек. Отчет используют для создания бизнес-профиля, соответствующего сегментации клиента с точки зрения риска и лимита займа

Установка точных лимитов

Изучив отчеты за предыдущие 3-5 лет, выявляют тенденцию к росту или снижению доходов. Оценка прибыли, чистой стоимости активов и средств акционеров компании – это ключевые показатели экономического здоровья. При работе с крупными клиентами оценивают коэффициент оборотного капитала бизнеса, который указывает на его ликвидность, способность погашать минимальные платежи. При работе с частными лицами оценивают имущество, историю выплат по картам

Глубокий анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков намного эффективнее, чем преследование просрочки платежа постфактум. Работа с просрочкой платежа требует материальных, человеческих ресурсов, которые можно было бы вложить в создание нового бизнеса.

Изучение комплексной информации позволяет эффективно оценивать клиентов, минимизируя риски и устанавливая оптимальный лимит займа.

Даже при беглом знакомстве с кредитными предложениями различных банков можно увидеть, насколько они могут быть разными. Процентная ставка, срок выплаты кредитов, условия их предоставления, специальные предложения для разных социальных групп – эти и многие другие факторы отражают особенности кредитной политики банковских организаций.

Кредитная политика банка заключается в определении целей и реализации способов предоставления займов. Все это должно служить повышению ликвидности банка, снижению его рисков.

По сути, кредитная политика банка – это организация процесса кредитования, основанная на определенных принципах и средствах, которые используются для повышения доходности организации с минимальными рисками. Это одно из направлений достижения стратегических целей организации.

Рассмотрим в данной статье, какие задачи ставят перед собой банки и что осуществляют для их решения, что является для них приоритетным в рамках деятельности на кредитном рынке.

Факторы, влияющие на кредитную политику

Есть два вида факторов, которые обуславливают кредитную политику коммерческого банка: макроэкономические (экзогенные, внешние) и внутриэкономические (эндогенные, внутренние).

К первым факторам относятся экономическая обстановка в стране, уровень инфляции, объем внешнего долга государства, уровень благосостояния населения, развитие рынка кредитования, а также деятельность банков-конкурентов. Обобщенно это влияние регулирующих органов на банковскую систему, включая прямые предписания, юридические изменения условий кредитования (таких как процентная ставка, объем внутренних резервов банка и пр.).

К числу микроэкономических факторов относятся финансовые и иные ресурсы, которыми располагает банк, объем привлеченных активов, количество клиентов и их социальная принадлежность, способность коммерческого банка обеспечить исполнение своих обязательств. К внутренним факторам относится и уровень квалификации сотрудников банка, его кадровая политика.

Исходя из сочетания факторов обеих групп банки ставят перед собой определенные задачи и избирают пути их решения.

Цели и задачи кредитной политики

Как уже говорилось, целями каждого банка является повышение доходности и снижение рисков.

Кредитная политика коммерческого банка направлена на решение следующих задач:

поддерживать и повышать уровень своей доходности, создавая высококачественные активы (в том числе за счет минимизации рисков);
собрать команду профессионалов, которые смогут эффективно работать с заемщиками, используя возможности кредитного портфеля;
определять для финансирования перспективные проекты, которые принесут доход в среднесрочной или долгосрочной перспективе;
развивать взаимодействие с существующими клиентами и привлекать новых;
не допускать использования рискованных методов кредитования, несмотря на их возможную эффективность.

Одной из задач банковских организаций сегодня также является внедрение новых технологий в сфере кредитной деятельности. Для снижения рисков банки пользуются аналитической информацией из БКИ – бюро кредитных историй. Данные организации оказывают скоринговые услуги, благодаря чему банки могут определить целесообразность выдачи кредита тому или иному клиенту, максимальный объем возможного займа.

Многие клиенты не обращаются в банк за кредитом из-за длительности процедуры его оформления. Одной из новых технологий, которые способствуют привлечению новых заемщиков является система онлайн-заявок, которая сегодня уже есть на сайте практически каждого банка.

Сайт «Выберу.ру» предлагает воспользоваться данной функцией для получения кредита. Удобный онлайн-поисковик выдаст те предложения банков в вашем регионе, которые соответствуют заданным параметрам. Все условия кредита вы можете выбрать сами, а затем просто перейти на вкладку интересующего кредита, не тратя время на поездку в офис банка, и там подать заявку на оформление займа. Подробнее об этом мы расскажем в заключительной части статьи.

Работа банка с юридическими лицами

Серьезные банки редко идут на сотрудничество с фирмами-однодневками или компаниями в предбанкротном состоянии. Информация о финансовом состоянии физического лица, как правило, находится в открытом доступе и легко анализируется. Если такой информации нет, то для коммерческого банка это тоже будет сигналом повышенного риска. Кредитование юридических лиц подразумевает в большинстве случаев долговременное взаимодействие кредитора и организации-заемщика. Такие отношения отличаются стабильностью и низкими для банка рисками. Все финансовые операции кредитуемого юрлица являются подотчетными, если средства кредита тратятся не по назначению и используются в сомнительных операциях, это можно отследить проконтролировать. Кроме того, кредитование юридических лиц обычно подразумевает страхование от неуплаты по займу. Многие банки сотрудничают с компаниями с использованием залогового имущества, которое будет реализовано в пользу кредитора, если заемщик нарушает свои обязательства. Все это также защищает активы коммерческого банка.

Работа с физическими лицами

Одним из главных направлений работы коммерческого банка является кредитование физлиц. Для предоставления займов гражданам кредитно-финансовым организациям необходимо иметь специальную лицензию, которую выдает Центральный банк. Предложения по кредитам для физических лиц могут быть как долгосрочными, так и средне- и краткосрочными. Наиболее продолжительными по сроку являются кредиты на покупку недвижимости и транспортных средств. Потребительские кредиты обычно выдаются на срок до 5 лет, в то время как ипотека может выплачивать до 30 лет. В качестве краткосрочных займов могут использоваться средства кредитных карт, которые клиент может тратить по своему усмотрению. Такие карты могут иметь льготный период – в течение него заемщик возмещает снятую сумму без комиссии. Кредитная политика коммерческого банка в отношении физических лиц направлена на получение максимальной выгоды при минимальных рисках. В связи с этим банки учитывают состояние кредитной истории клиента, его возраст, уровень доходов, трудовой стаж, платежеспособность, наличие собственности, которая может быть использована в качестве залоговой, и поручителей. Проблемы, которые могут возникнуть с выплатой займа физическим лицом, в том числе свидетельствуют о недальновидной кредитной политике банка и недостаточном профессионализме его сотрудников.

Требования к кредитной политике банка

Кредитная политика коммерческого банка должна соответствовать внутриэкономической стратегии развития организации. Те, кто ее разрабатывают, обязаны соотносить выдачу кредитов с открытием депозитных вкладов, прогнозированием рисков и управлением ими, определением процентных ставок. Кредитная политика банка не должна вступать в противоречие с остальными направлениями деятельности банка.

В ходе реализации кредитной политики должны учитываться актуальные внешнеэкономические факторы. Уровень развития экономики страны влияет на объем выдаваемых займов, величину кредитной ставки, формы и виды предоставляемых кредитов. Кроме реализации поставленных задач по этому направлению должно осуществляться прогнозирование изменений на кредитно-финансовом рынке.

Банк обязан обеспечивать выполнение поставленных задач в соответствии с установленными правовыми нормами. Если они вступают в противоречие с законодательством и требованиями ЦБ, со стороны государства могут последовать значительные штрафные санкции вплоть до отзыва лицензии у банка-нарушителя.

Особенности своей кредитной деятельности банк определяет в соответствии с объемом и качеством своих активов, уровнем профессионализма сотрудников, направлениями инвестирования и объемами вложений, которые должны принести прибыль. В связи с этим должны определяться риски кредитной политики, которых необходимо избегать в ходе ее планирования и реализации.

Реализация кредитной политики банка

Как мы уже говорили, кредитная политика банка заключается в планировании деятельности, реализации поставленных задач и контроле за соблюдением установленных правил.

Реализация кредитной политики включает следующие пункты:

рассмотрение заявки от клиента, проверка информации по кредитной истории и необходимых документов, справок;
открытие и ведение кредитного дела (пополнение необходимой информацией, отображение всех операций по обслуживанию кредита, обеспечение его сохранности);
страховка кредита от случаев невыплаты со стороны заемщика, включая гарантии и обязательства третьих лиц, а также залог имущества должника;
проверка расчетов по выплате займов, выявление проблемных кредитов и их администрирование;
взыскание на предмет залога (в досудебном или судебном порядке);
изменение условий выданных кредитов в плане увеличения срока выплат или снижения процентных ставок, реструктуризация, рефинансирование и списание кредитов;
анализ резервов для компенсации убытков.

Кредитная политика каждой банковской организации строится с определением целей ее деятельности, направлений кредитования, размера активов коммерческого банка, квалификации сотрудников, внешних факторов.

Риски кредитной политики

Как говорилось выше, кредитная деятельность банка подразумевает определенные риски, которые должна минимизировать каждая банковская организация. Если у кредитной организации возникают убытки из-за несвоевременного или неполного исполнения заемщиков своих обязательств, а также в случае отказа от выплаты кредита, это является следствием недостаточно точного прогнозирования. Сотрудники банка должны определять уровень риска и не допускать выдачи кредитов с высокой вероятностью неблагоприятных событий в ходе его погашения. Риски должны прогнозироваться в соответствии с внешнеэкономическими факторами и состоянием дел в самом банке.

С кредитной политикой банка могут быть связаны следующие риски:

Валютный – такое изменение курса валют, которое приводит к увеличению выплат по обязательствам банка и снижению доходов от погашения кредитов со стороны заемщиков.
Процентный – риск убытков банка в связи с изменением процентных ставок, что может привести к несовпадению сроков погашения кредита, отказу от его выплаты.
Страновой – риск невыплаты по кредиту со стороны иностранного заемщика.
Операционный – вероятность финансовых потерь из-за нехватки функциональных возможностей банка (вследствие нарушения собственных функций или внешнего вмешательства).
Риск ликвидности – опасность дисбаланса между финансовыми поступлениями и затратами, который может сделать невозможным исполнение банком своих обязательств. Например, может возникнуть в случае массовых отказов заемщиков от выплаты по кредитам, когда ожидаемые доходы банка снижаются, а возросшая финансовая нагрузка способна привести недостатку ликвидности.
Стратегический – вероятность убытков из-за неправильно определенных перспективных направлений развития кредитной организации. Может привести к снижению конкурентоспособности, экономическим и кадровым потерям.

Кредитная политика – это деятельность банка, направленная на повышение прибыли и снижение финансовых рисков. Заемщик видит только результат политики банков, который проявляется в ассортименте кредитных предложений, условиях конкретного кредита и решению коммерческого банка о его предоставлении тому или иному клиенту. Нередко потенциальный заемщик не знает о всех условиях предоставления интересующего его кредита и не подозревает о том, какие факторы препятствуют, а какие способствуют его одобрению. В связи с этим много времени можно потратить на поиск нужного кредита «вслепую».

«Выберу.ру» предлагает воспользоваться поисковиком, который дает возможность выбрать кредит с наибольшей вероятностью одобрения. Потенциальный заемщик может определить для себя выгодные предложения финансовых организаций в своем регионе. Теперь не составляет труда найти те кредиты, которые бы соответствовали всем указанным в конфигураторе параметрам. Предложения от банков можно выбрать с учетом наличия источника доходов, возможности использования залоговой собственности, специальных программ, возраста клиента и прочих условий. Определившись с подходящим кредитом, вы можете перейти по его вкладке и оформить заявку онлайн. Предугадать заранее, одобрит ли банк займ, вряд ли получится, но для подачи заявления вы потратите минимум времени и сил.

Кредитный риск – это вероятность финансовых убытков вследствие просрочки или невозврата платежа по банковской ссуде. Возникновение кредитного риска возможно как в отношении отдельной банковской ссуды, так и по всему портфелю услуг.

Кредитный риск

Кредитный риск возникает вследствие того, что заемщик не может выполнить условия, прописанные в договоре. Это возможно в следующих случаях:

— заемщик не может вносить необходимую сумму денег. Это может быть вызвано стечением различных неблагоприятных обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам;

— банк не уверен в объективной оценке стоимости и ликвидности залогового имущества;

— заемщик имеет бизнес и несет убытки, возникающие вследствие предпринимательской деятельности.

В связи с этим банки разрабатывают систему контроля над деятельностью, связанной с кредитованием.

Наиболее ответственным этапом является момент одобрения и выдачи кредита. Это скрытая фаза определения возможных убытков, во время которой банк должен прояснить следующее:

— насколько финансовая организация уверена в репутации заемщика (с точки зрения его финансового положения, маркетинга, возможностей производства);

— приемлема ли для банка цель кредита, т. е. насколько изменится кредитный портфель с новыми кредитами.

Все кредитные риски в зависимости от сферы, в которой они действуют, можно разделить на внешние и внутренние. Внешние, как правило, обусловлены характеристиками контрагента – его платежеспособностью, вероятностью дефолта и возможными потерями в связи с дефолтом. Сюда относятся состояние и возможности экономического развития государства, кредитная, внешняя и внутренняя политика страны и изменения, возможные в связи с государственным регулированием.

Внутренние кредитные риски связаны непосредственно с самим продуктом, его особенностями и потерями, которые неизбежны при невыполнении обязательств контрагентом. Они могут зависеть от деятельности банка (уровень менеджмента, рыночная стратегия, способность разработки и продвижения новых продуктов банка, наполнение кредитного портфеля, квалификация персонала, технологии и т. д. ) или от действий заемщика (его кредитоспособность, условия коммерческой деятельности, репутация).

Также все возможные для банков финансовые потери можно разделить на следующие группы:

Географические. Связаны с выдачей займов в определенном регионе или стране.
Политические. Вызваны нестабильной обстановкой в стране, коррупцией власти, вследствие чего снижается платежеспособность заемщиков.
Макроэкономические. Вызываются снижением темпов экономического развития в стране, замедлением роста в некоторых отраслях народного хозяйства, падением ВВП.

Классификация кредитных рисков возможна по различным признакам: в зависимости от сферы влияния – внешние и внутренние, связанные с деятельностью финансовой организации и не зависящие от нее. В свою очередь, вероятные потери, зависящие от работы банка, подразделяются на фундаментальные, коммерческие, индивидуальные и совокупные.

Процесс управления

Управлением рисками занимается кредитный менеджмент. Выделяют несколько групп:

Минимальный. При таком уровне заемщик расценивается как идеальный клиент.
Обычный. Возможен средний уровень убытков по операциям выдачи займов.
Предельно допустимый. Заемщик нарушает сроки возврата основного долга.
Высокий. Финансовое положение клиента, вероятнее всего, не позволит своевременно погасить задолженность.
Неприемлемый. Потенциальный заемщик находится на грани банкротства или имеет регулярные просрочки по платежам.

Управление кредитными рисками сводится к поэтапному использованию различных методов на разных этапах процедуры выдачи кредита. Каждый шаг предполагает выполнение группой сотрудников банка определенных задач, которые направлены на снижение потерь по кредитам. Таким образом, совокупность методов представляется как некий алгоритм управления:

Анализ уровня платежеспособности заемщика.
Оценка возможного кредита и его анализ.
Структурирование займа.
Оформление документов и выдача заемных средств клиенту.
Осуществление контроля над выданным кредитом и залоговым имуществом.

В область задач банков и других финансовых организаций входит управление уровнем потенциальных убытков, поскольку оно определяет эффективность работы банка. В условиях жесткой конкуренции необходима эффективная система управления кредитным риском, состоящая из нескольких этапов:

— определяют стоимость заемных средств;

— устанавливают принципы работы с кредитным портфелем;

— создают принципы работы с политикой банка;

— проводят мониторинг и анализ платежеспособности, работу с проблемными задолжниками;

— анализируют эффективность проведенной работы.

На основе полученной информации о величине возможных рисках кредитных операций банком разрабатываются собственные методы управления:

— регламентированные процедуры одобрения заявки на кредит или отказа клиенту;

— дополнительные резервы (обязательные и добровольные) на тот случай, если кредит не будет погашен;

— установление допустимых уровней невозврата средств, использование плавающей процентной ставки, работа с клиентом до и после выдачи займа, проверка состояния финансовой деятельности заемщика.

Регулировать кредитный риск можно на макро- и на микроуровне. В первом случае максимальные возможные размеры устанавливаются в соответствии с нормативными актами Банка России. На микроуровне можно выделить следующие методы регулирования:

— разнообразие всех выданных кредитов;

— анализ потенциального клиента;

— страхование заемных средств, привлечение дополнительного обеспечения.

Одним из самых распространенных методов, позволяющих снизить кредитный риск, является ограничение по кредитам. Продуманная схема позволяет сократить предполагаемые потери и убытки. На уровень вероятных убытков по займу влияет стоимость залогового имущества, цели использования заемных средств, сроки выдачи.

Чтобы методы регулирования работали на практике, необходимо соответственным образом организовать работу банков. Для этих целей создается комитет кредитного риска. В него входят руководители кредитного, аналитического, научно-исследовательского отделов. Председателем является руководитель банка.

Комитет ведет разработку дальнейшей политики в отношении кредитов, рейтинга продуктов, стандартов для залога по кредиту и для оформления отчетной документации, критериев для заемщиков по новым банковским продуктам. Также руководители отделов устанавливают ограничения на выдаваемые ссуды в зависимости от отрасли, в которой работает заемщик и от типа его бизнеса. Работа комитета предполагает регулярную оценку потенциальных убытков по остатку задолженности на все выданные банком кредиты и определяют возможные пути возврата просроченного долга.

Оценка и анализ

Оценка кредитного риска – определение максимального размера убытка, который может допустить банк в определенный период времени. Чаще всего причинами убытка является снижение стоимости всего портфеля, вызванное потерей платежеспособности заемщиков.

Качественная оценка предполагает сбор максимально детальной информации о заемщиках. На предварительном этапе оценки используются пять основных критериев:

Необходимыми частями организации процесса защиты банковского портфеля являются анализ кредита и его одобрения, а также обязательный регулярный мониторинг за состоянием заемных средств.

Кредитный риск напрямую зависит от того, какие кредиты были выданы банком за определенный период времени. Наименее подвержен рискам сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные ссуды, выданные надежным заемщикам, перекрывают убытки по займам с большой вероятностью невозврата долга банку.

Банки создают резервные средства для покрытия возможных потерь и убытков. Любая финансовая организация заинтересована в получении высокого дохода. Важно систематически контролировать влияние определенных факторов на доходность кредитного портфеля, чтобы иметь возможность предотвратить возникновение финансовых потерь.

Политика банка состоит в том, чтобы верно определить основные направления, по которым будет развиваться и совершенствоваться дальнейшая деятельность, а также в уменьшении финансовых потерь и развитии процесса кредитования.

Заключение

Управление кредитными рисками является одним из основных направлений деятельности банков. Чтобы предотвратить возникновение убытков и потерь, финансовые организации используют широкий спектр методов. В зависимости от вида вероятных убытков, банк применяет те или иные способы работы с заемщиком на разных этапах кредитования.

Каждый коммерческий банк использует свои инструменты для сокращения финансовых потерь. Общая стратегия должна соответствовать целям и принципам работы определенного банка и его политике в отношении кредитов.

Выбор подходящего по всем критериям банка – это искусство, которому учатся годами, потому что инвестирование – это поле, на котором постоянно приходится искать, пробовать, ошибаться и выигрывать. А создание банковского вклада – это именно инвестирование, пусть и вовсе не агрессивное. Однако вместо того, чтобы набивать шишки самостоятельно, пытаясь распознать благонадежную кредитную организацию, можно прислушаться к мнениям и советам экспертов, чей совокупный опыт в этой области равняется нескольким сотням лет.

Определить и оценить критерии надежности банка

Размер банка — первый критерий

Для начала определите, насколько банк большой. Размер организации напрямую влияет на то, сколько лет она сможет еще просуществовать в штатном режиме, насколько банк устойчив, и как он будет переживать все грядущие кризисы. Чем банк меньше, тем меньшими ресурсами он обладает, а значит, он делает лишь традиционное распределение ресурсов и активов, и получает с них только ограниченный доход. У крупных банков ресурсов больше, и они могут позволить себе совершение рискованных вкладов. То есть гарантия утратить ресурсы у них выше, но и выиграть они в итоге могут больше. К тому же у кредитных банков есть возможность обеспечения высокой кредитоспособности.

Уровень кредитного рейтинга — второй критерий надежности

Вторым моментом, на который нужно смотреть, выбирая банк, является уровень его кредитного рейтинга. Такой рейтинг выдает сразу нескольким сотням банков независимый оценщик, который какими-то своими собственными инструментами измеряет кредитоспособность банка. И сегодня большинство людей (и организаций) доверяют именно таким независимым рейтингам. Вкладчики рассматривают их как отличный ориентир, репрезентативный аспект своего выбора. Единственный минус рейтинга заключается только в том, что интерпретация показателей, составленных оценщиком, может быть доступна далеко не каждому рядовому вкладчику – для этого нужно уметь разбираться в макро- и микроэкономической терминологии, быть банально в курсе ситуации в мире.

Третий критерий надежности — открытость информации о банке

Следующим критерием является открытость информации о банке. На сегодняшний день Центробанком России сформирован ряд определенных требований, содержащихся в нормативных документах – там приводится список пунктов о том, как именно должна раскрываться банками информация. Само собой разумеется, что начинающему вкладчику имеет смысл ориентироваться на те кредитные организации, которые вывешивают о себе максимально подробную информацию и делают это оперативно. Показателем здесь могут служить официальные интернет-сайты банков. Если вы не видите там даже банального списка учредителей и исторической справки о пути, пройденном банком, не говоря уже о более глубоких вещах, то следует пройти мимо.

Кстати, не стоит упускать из виду и рекламную кампанию, проводимую тем или иным банком. Но только рассматривать ее следует не с точки зрения заманчивости предложений, а с точки зрения активности. Если банк уже долгое время громко и во всеуслышание заявляет о себе – значит, у него всегда есть деньги на поддержание своего рекламного имиджа. Значит, у него устойчивый базис, и он может себе это позволить.

Участие в системе страхования вкладов

Наконец, одним из обязательных пунктов в списке приоритетных аспектов по выбору банка значится участие такой организации в обязательной системе страхования вкладов. Речь идет о том, чтобы защитить деньги людей, размещающих в том или ином банке депозиты. При этом сегодня законодательно установлена определенная фиксированная сумма, которую вкладчику могут компенсировать в случае, если у банка, где он разместил депозит, отзовут лицензию. Всего такому человеку могут выплатить сумму, не превышающую один миллион четыреста тысяч рублей.

Впрочем, согласно самому первому и главному закону инвестирования, никто и никогда не осудит вас в случае, если вы, руководствуясь всеми вышеприведенными рекомендациями, сделаете сразу несколько вкладов – то есть проведете распределение своих средств сразу по нескольким банкам. Это называется диверсификация и означает в долгосрочной перспективе следующее: если вы вдруг обнаружите, что у одного из банков, в котором лежат ваши деньги, отозвали лицензию, или он банально обанкротился, то рвать на себе волосы не придется. Всегда можно будет вспомнить, что в других трех-четырех банках баши деньги до сих пор лежат в целости и сохранности, а значит, можно не спеша попытаться добиться у «споткнувшегося» банка компенсации вклада, вместе с процентами.

Управление кредитным риском – основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита, а также процентной части в установленные сроки - одна из главных причин убытков финансовых учреждений.

Управление кредитным риском
Оценка кредитного риска
Кредитные риски кредитной организации
Методы кредитного риска
Кредитный банковский риск
Кредитный риск заемщика
Коммерческий кредитный риск
Причины кредитного риска
Виды кредитного риска
Снижение кредитного риска
Компоненты кредитного риска

Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап – мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками. На завершающей стадии проводят анализ эффективности проделанной работы.

Оценка кредитного риска

Оценка кредитного риска – максимальный размер убытка, который допускает банк на определенном временном промежутке с предварительно рассчитанной долей вероятности. Среди распространенных причин убытка – снижение стоимости кредитного портфеля, что происходит в результате полной или частичной потери платежеспособности большого количества заемщиков.

Понятие качественной оценки подразумевает сбор максимально подробной информации о заемщиках. Далее на основе полученных данных анализируют финансовую устойчивость потенциального клиента, ликвидность залогового имущества, деловую активность и другие подобные показатели.

Кредитные риски кредитной организации

Кредитные риски кредитной организации фиксируются в разрезе отдельных займов и в масштабах целых кредитных портфелей. В последнем случае применяется термин совокупный кредитный риск. Чтобы минимизировать возможные убытки организации-кредиторы разрабатывают кредитную политику. В документ включают оптимизированную схему организации деятельности, а также ряд мер контроля над процессом кредитования.

Наименее подверженным рискам считается сбалансированный кредитный портфель. В нем высокодоходные и надежные ссуды перекрывают займы с повышенной вероятностью невозврата.

Методы кредитного риска

Суть методов кредитного риска заключается в их последовательном использовании в качестве этапов процесса кредитования. На каждом этапе перед определенной группой сотрудников кредитной организации ставятся задачи, направленные на минимизацию потенциально возможных кредитных рисков. В этом разрезе совокупность последовательных методов рассматривается как алгоритм управления риском в разрезе конкретной ссуды:

Анализ уровня кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Оценка и анализ кредита.
Структурирование займа.
Оформление кредита.
Контроль над выданным кредитом и залоговым имуществом.

Кредитный банковский риск

Каждая операция по выдаче займа несет в себе кредитный банковский риск. По этой причине многоуровневая система управления кредитными рисками направлена в первую очередь на снижение полных или частичных невозвратов заемных средств. Процесс происходит в несколько этапов:

Определение кредитного рейтинга заемщика и уровня его платежеспособности.
Диверсификация клиентов банка по группам, уровню достатка, и т.д.
Страхование выданной ссуды.
Формирование резервных фондов для покрытия убытков.
Организация работы компании-кредитора, направленная на минимизацию кредитных рисков.

Кредитный риск заемщика

Процентный кредитный риск заемщика возникает чаще других. Объясняется это тем, что доходы каждого отдельного клиента банка не привязаны к размеру установленной процентной ставки по ссуде.

Если процентная ставка растет, сумма ежемесячных выплат нередко достигает критических размеров и составляет большую часть доходов заемщика.

Не менее опасны валютные риски, связанные с резким падением курса национальной валюты. Нередки случаи, когда из-за высокой волатильности валютных котировок заемщики вообще теряют возможность погашать взятый ранее кредит. Подобная ситуация чаще всего возникает с ипотеке.

Коммерческий кредитный риск

Коммерческий кредитный риск для предпринимателя – это потенциально возможные потери и убытки в процессе хозяйственной деятельности, которые приводят к полному или частичному невозврату суммы займа. Аналогичный вид риска для кредитора заключается сокращении уровня доходов, на которые рассчитывал банк или другая организация. Коммерческим кредитным риском финансовых учреждений также считается незапланированный рост расходов по обслуживанию или возврату выданных ссуд. Для обоих сторон коммерческий кредитный риск угрожает минимизацией размеров ожидаемой прибыли.

Причины кредитного риска

Среди основных причин кредитного риска – неуверенность кредитора в платежеспособности и ответственности заемщика. Невыполнение условий и выход за рамки сроков кредитного соглашения возможны в следующих случаях:

Должник не в состоянии сгенерировать денежный поток необходимого объема. Это происходит в связи с неудачным стечением обстоятельств, а также по экономическим и политическим причинам.
Кредитор не уверен в объективности оценки стоимости и ликвидности залогового имущества.
Бизнес заемщика терпит убытки в связи с распространенными рисками в сфере предпринимательской деятельности.

Виды кредитного риска

Наиболее распространенные виды кредитных рисков:

Географические риски – связанные с выдачей займов в конкретном регионе или стране.
Политические риски – провоцируются нестабильной политической обстановкой в государстве, высоким уровнем коррумпированности во власти, снижают платежеспособность заемщиков.
Макроэкономические риски – связаны со снижением темпов развития экономики государства, падением ВВП, замедлением роста отдельных отраслей народного хозяйства.

Выделяют также инфляционные, отраслевые, законодательные и риски изменения учетной ставки.

Снижение кредитного риска

Самым распространенным способом снижения кредитного риска считается лимитирование. С помощью продуманной схемы удается существенно ограничить размеры предполагаемых потерь и убытков. Уровень риска каждого займа различается в зависимости от вида залогового имущества, целевого использования кредитных средств, сроков выдачи. С помощью лимитирования удается ограничить казначейские риски. К примеру, влияние срока выдачи отражается не только на ссуде, но и на ликвидности коммерческого банка в целом, если не привязано к срокам определенных пассивов. Лимитирование помогает решать проблемы диверсификации залогового имущества и заемщиков.

Компоненты кредитного риска

В соответствии с международными методическими рекомендациями в области банковской деятельности «Базель II» выделяют следующие компоненты кредитного риска:

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: